作者klak (快速調整到"對的位置")
看板Trading
標題Re: [討論] 程式交易的天敵與BUG(高頻交易1秒之內)
時間Sat May 19 19:14:39 2012
※ 引述《klak (快速調整到"對的位置")》之銘言：
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◆ From: 122.116.10.43
1F：→ Marino:這種東西都是個人主觀猜測 也沒人有真實證據說真的是怎樣 05/19 14:06
2F：→ Marino:既然這樣也來各自表述一下 05/19 14:06
3F：→ Marino:突然噴出一根大條的個人認為跟HFT沒什麼關係 05/19 14:06
4F：→ Marino:HFT就個人理解是利用大量客戶的委託單之間的價格來偷點數 05/19 14:08
5F：→ Marino:像1f講的那種大崩潰有人懷疑是跟程式交易有關 這論點早就有 05/19 14:08
6F：→ Marino:1987,89的大崩盤也有人懷疑跟程式交易有關 但都無證據 05/19 14:09
7F：→ Marino:簡單說 1929也還沒程式交易 還不是一樣大崩盤? 05/19 14:09
恕小弟將前文及將部份推文省略.....
Marino大大說HFT是利用大量客戶的委託單之間的價格來偷點數
若是照這方向去推想，要怎樣才能知道是利用大量客戶的委託單，
應該是交易所內部處理撮合的電腦才做得到，
但是能在第一時間接收資訊，並針對其委託單來做相對應的處理
一般的程式做的到嗎? 那怎樣的程式才能寫的出來呢
所以這才是元大要併寶來的真正目的囉?(開玩笑的 ^^)
不曉得其他的大大有沒有其他的看法
小弟來說說自己的想法，有HFT能力的人不外乎要有以下的條件：
1.設備 包括特殊條件下單(造成瞬間大量)的程式及可高速處理的電腦
2.本錢雄厚可玩大資金部位策略，且心臟夠大
3.小弟認為最重要的一點，就是對程式本身有很深的研究，
知道那些平常會用程式交易的人，針對他們的策略去獵殺他們的程式
就像是最近不是北韓要發射衛星(火箭)嗎，日本緊急佈署 "愛國者飛彈"
就怕北韓火箭變成飛彈轟炸日本 用愛國者來攔截 避免有重大傷亡事件
以上是小弟的個人看法，不知道版上的神人大大還有沒有其他看法的呢?
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◆ From: 122.116.10.43
8F：推 speed8:HFT不是一般人做的起來的吧 不然HFT公司開的缺開的條件也 05/19 20:21
9F：→ speed8:不會那麼嚇人.. 05/19 20:22
10F：推 zaqimon:好像還有程式是瞬間不斷大量下單刪單來delay交易所電腦 05/19 23:01
11F：→ zaqimon:所以後來交易所還規定下單刪單時間差不可小於多少ms 05/19 23:01
12F：→ zaqimon:不知道台灣的交易所有沒有這種規定 05/19 23:02
13F：→ kinggod:HFT從程式語言開始就不是選MC跟TS 至少C或JAVA 邏輯多半 05/19 23:32
14F：→ kinggod:很簡單 他的重點是高速下單跟大量的數據傳輸 我是有聽過 05/19 23:33
15F：→ kinggod:有人把程式寫在sever的memory裡 將機台放在期貨商的機房 05/19 23:34
16F：→ kinggod:(免過防火牆跟保證金計算) 現在訪間做的我認為只能算頻率 05/19 23:36
17F：→ kinggod:高的程式交易 05/19 23:36
18F：推 Rubyfish:樓上正解!在台灣的確是有人這樣做! 05/20 09:37
19F：→ petershih67:去了解一下HFT吧。美國有黑池交易的，送到交易所前 05/20 11:16
20F：→ petershih67:就可以被點掉了。 05/20 11:16
21F：推 zaqimon:看來還是台灣比較公平 美國有穿價不成交或成交之後不算 05/20 15:48
22F：→ zaqimon:台灣交易所頂多只會當機而已 05/20 15:48
23F：→ kinggod:黑池交易跟HFT是兩回事 黑池交易是指單子送到交易所前允 05/20 21:03
24F：→ kinggod:許某種特殊身分的人先成交 曾有外資券商要求台灣交易所開 05/20 21:03
25F：→ kinggod:放 但交易所以不公平拒絕 05/20 21:05
26F：推 waiter337:在很早還在遞單子的時代,必需聘雇藍球員或棒球員來交易 05/21 03:28
27F：→ waiter337:因為跑慢了,單子太慢出去就會喪失這筆交易,所以要運動員 05/21 03:28
28F：→ waiter337:的運動神經 05/21 03:29