作者klak (快速调整到"对的位置")
看板Trading
标题Re: [讨论] 程式交易的天敌与BUG(高频交易1秒之内)
时间Sat May 19 19:14:39 2012
※ 引述《klak (快速调整到"对的位置")》之铭言：
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.10.43
1F：→ Marino:这种东西都是个人主观猜测 也没人有真实证据说真的是怎样 05/19 14:06
2F：→ Marino:既然这样也来各自表述一下 05/19 14:06
3F：→ Marino:突然喷出一根大条的个人认为跟HFT没什麽关系 05/19 14:06
4F：→ Marino:HFT就个人理解是利用大量客户的委托单之间的价格来偷点数 05/19 14:08
5F：→ Marino:像1f讲的那种大崩溃有人怀疑是跟程式交易有关 这论点早就有 05/19 14:08
6F：→ Marino:1987,89的大崩盘也有人怀疑跟程式交易有关 但都无证据 05/19 14:09
7F：→ Marino:简单说 1929也还没程式交易 还不是一样大崩盘? 05/19 14:09
恕小弟将前文及将部份推文省略.....
Marino大大说HFT是利用大量客户的委托单之间的价格来偷点数
若是照这方向去推想，要怎样才能知道是利用大量客户的委托单，
应该是交易所内部处理撮合的电脑才做得到，
但是能在第一时间接收资讯，并针对其委托单来做相对应的处理
一般的程式做的到吗? 那怎样的程式才能写的出来呢
所以这才是元大要并宝来的真正目的罗?(开玩笑的 ^^)
不晓得其他的大大有没有其他的看法
小弟来说说自己的想法，有HFT能力的人不外乎要有以下的条件：
1.设备 包括特殊条件下单(造成瞬间大量)的程式及可高速处理的电脑
2.本钱雄厚可玩大资金部位策略，且心脏够大
3.小弟认为最重要的一点，就是对程式本身有很深的研究，
知道那些平常会用程式交易的人，针对他们的策略去猎杀他们的程式
就像是最近不是北韩要发射卫星(火箭)吗，日本紧急布署 "爱国者飞弹"
就怕北韩火箭变成飞弹轰炸日本 用爱国者来拦截 避免有重大伤亡事件
以上是小弟的个人看法，不知道版上的神人大大还有没有其他看法的呢?
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◆ From: 122.116.10.43
8F：推 speed8:HFT不是一般人做的起来的吧 不然HFT公司开的缺开的条件也 05/19 20:21
9F：→ speed8:不会那麽吓人.. 05/19 20:22
10F：推 zaqimon:好像还有程式是瞬间不断大量下单删单来delay交易所电脑 05/19 23:01
11F：→ zaqimon:所以後来交易所还规定下单删单时间差不可小於多少ms 05/19 23:01
12F：→ zaqimon:不知道台湾的交易所有没有这种规定 05/19 23:02
13F：→ kinggod:HFT从程式语言开始就不是选MC跟TS 至少C或JAVA 逻辑多半 05/19 23:32
14F：→ kinggod:很简单 他的重点是高速下单跟大量的数据传输 我是有听过 05/19 23:33
15F：→ kinggod:有人把程式写在sever的memory里 将机台放在期货商的机房 05/19 23:34
16F：→ kinggod:(免过防火墙跟保证金计算) 现在访间做的我认为只能算频率 05/19 23:36
17F：→ kinggod:高的程式交易 05/19 23:36
18F：推 Rubyfish:楼上正解!在台湾的确是有人这样做! 05/20 09:37
19F：→ petershih67:去了解一下HFT吧。美国有黑池交易的，送到交易所前 05/20 11:16
20F：→ petershih67:就可以被点掉了。 05/20 11:16
21F：推 zaqimon:看来还是台湾比较公平 美国有穿价不成交或成交之後不算 05/20 15:48
22F：→ zaqimon:台湾交易所顶多只会当机而已 05/20 15:48
23F：→ kinggod:黑池交易跟HFT是两回事 黑池交易是指单子送到交易所前允 05/20 21:03
24F：→ kinggod:许某种特殊身分的人先成交 曾有外资券商要求台湾交易所开 05/20 21:03
25F：→ kinggod:放 但交易所以不公平拒绝 05/20 21:05
26F：推 waiter337:在很早还在递单子的时代,必需聘雇蓝球员或棒球员来交易 05/21 03:28
27F：→ waiter337:因为跑慢了,单子太慢出去就会丧失这笔交易,所以要运动员 05/21 03:28
28F：→ waiter337:的运动神经 05/21 03:29