作者walking (外匯世界 巫龍王之說)
看板Trading
標題Re: [問題] 有關策略開發外包
時間Tue Aug 7 22:36:33 2012
※ 引述《idleidle (格物致知 溫故知新)》之銘言：
: 寫出來是垃圾，那浪費錢
: 寫出來是黃金，別人也使用那個策略，
基本上,有些是簡單機械式,
判斷進出場的程式碼通常很短,
主要是,每格一段時間,要根據對市場的看法要調一下參數,
這種的不算黃金,也不算垃圾,
另一半還要看用的人.
程式碼外流也比較無所謂,因為每個人對參數的數值看法不一.
不過,這種很難說,每個市場特性不同...
: 甚至和你對做甚至埋入Bug。得不償失....
: 除非你切開外包吧~~~~~~~
: ※ 引述《Zeal315 (下一個三年計畫)》之銘言：
: : 敝人是個忙碌的上班族
: : 平常也有跑一些程式交易策略來賺賺(or賠賠)便當錢
: : 最近時間已不足來獨立撰寫程式
: : 可否有大大介紹專接 Multicharts 程式撰寫的外包案
: : (本人已有交易想法)
: : 外包價格可議
: : 感謝
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◆ From: 59.104.117.108
1F：推 Uizmp:每隔一段時間調參數是不錯啦..但容易因為人的因素讓系統爆掉 08/08 00:49
2F：推 lovebeast:我寧願調整資金，也不要調整參數 08/08 21:09
3F：推 yuting0103:作成自動調整參數,可以N年不必調參數 08/08 21:35
4F：推 plusmature:請問如何自動調整參數? 08/08 21:58
5F：推 yuting0103:善用市場活性或波動率,讓系統有自適性(adaptive) 08/08 22:08
6F：→ yuting0103:例如布林通道或DBOII都是一些自動調整的例子 08/08 22:09
7F：→ yuting0103:方法千百種,很有趣的... 08/08 22:09
8F：→ yuting0103:有時候你會發現系統最佳化找到某些參數後 08/08 22:11
9F：→ yuting0103:系統可以用一陣子...但獲利會慢慢地變差,然後你以為他 08/08 22:11
10F：→ yuting0103:"失效"了... 08/08 22:12
11F：推 Uizmp:同意凌波大, 寫成自適性代表把參數調整的想法也寫進系統 08/08 22:12
12F：→ yuting0103:其實他只是某些活性在"偏移"(或循環),但你沒有正確地 08/08 22:13
13F：→ yuting0103:feedback給系統自我修正 08/08 22:13
14F：推 yuting0103:這些小細節往往就是某些人可以在市場上活得特別久的原 08/08 22:22
15F：→ yuting0103:因.... 08/08 22:22
16F：→ yuting0103:而有的人卻會不斷地陷入 開發新系統==>失效 的輪迴 08/08 22:24
17F：→ yuting0103:系統交易一樣有九一法則..想要勝出就得多點創意跟思考 08/08 22:26
18F：推 utaman:我是用最笨的方法,一年隨著Data的增資,調整參數1次,但我有 08/08 22:29
19F：→ utaman:多個當沖系統操作,並一定系統群們每天會動作 08/08 22:31
20F：推 utaman:不要做參數最佳化,但卻要讓系統做到大賺小賠的動作 08/08 22:36
21F：→ utaman:贏虧比目前我是設定2:1左右 08/08 22:37
22F：推 Uizmp:基本上調整參數這件事, 就是在做你認為的最佳化了.. 08/08 22:40
23F：→ Uizmp:不用把最佳化這個東西惡魔化, 重點是你要知道為什麼調他 08/08 22:41
24F：推 cobrasgo:我真的累了，好扯，看錯到這個程度 08/08 23:22
25F：→ cobrasgo:"布林通道或DBOII" 看成 "哥布林通道或DIABLOII" 08/08 23:22
26F：推 Ting1024:哈...WOW現在冷很久了還記得 08/09 00:36
27F：→ walking:具有自己調整的,那結果可能不是 黃金 就是 垃圾, 08/09 04:11
28F：→ walking:且程式越寫越長,程式碼有沒有bug,連寫的人可能也不太確定. 08/09 04:15
29F：→ walking:通常每增加一個新機制,要測試有沒有bug的時間會越來越久.. 08/09 04:16
30F：→ walking:這種要投入很多資源,會比較適合 重量級玩家,團隊,機構. 08/09 04:18
31F：推 Uizmp:程式嘛. 不是黃金就是垃圾了啊.. 08/09 10:49
32F：推 wolfspring:感謝諸位大大分享寶貴心得 @@ 08/09 14:10
33F：推 miblue:關於adaptive 不曉得有什麼書籍或論壇可以參考嗎? 08/09 17:51
34F：推 ETHZ:當一個系統的參數愈多,那個系統就愈可能是一個沒用的系統 08/12 02:31
35F：→ ETHZ:有沒有可能存在一個系統完全沒參數?有的! 08/12 02:31
36F：→ ETHZ:但這樣的系統很難全自動(天下沒白吃的午餐),因為系統可能... 08/12 02:32
37F：→ ETHZ:可能展現出來的面貌不是以數字呈現,需要人為經驗判斷進出場點 08/12 02:34
38F：→ ETHZ:那這樣的系統不就是個半調子?非也,它會讓你判斷的成功率大增 08/12 02:35
39F：推 Uizmp:哈!! 關鍵字出現了!! 就是你 ETHZ.. 08/13 02:30
40F：推 waiter337:程式交易只是催化劑,期貨的本質是不變的 08/13 02:44
41F：推 ainor:如果好幾個程式還跑，還要弄自適應嗎 08/13 18:48
42F：推 lkjsdf:以前也有個ETHZ喜歡自稱自己的系統無參數 08/15 19:32
43F：→ Uizmp:無參數就是 ETHZ 的關鍵字啊.. 08/15 22:25
44F：→ lkjsdf:我不認為有那種無參數的東西,日周月線就是一種參數 08/16 00:24
45F：推 ETHZ:年月週日是一種時間尺度,這個尺度是一個時間參數沒錯,但是... 08/16 00:29
46F：→ ETHZ:假如我們把時間尺度縮到最小單位,就是tick資料,時間參數就沒 08/16 00:31
47F：→ ETHZ:時間參數沒了,那計算tick資料的方式,也用一種沒參數的方式算 08/16 00:32
48F：→ ETHZ:那算出來的結果,就是一個沒有參數的指標. 08/16 00:33
49F：→ ETHZ:假如說Buy-Sell=指標,唯一個參數大概就是Buy和sell係數=1 08/16 00:34
50F：→ ETHZ:是可以存在一個算式讓所有系數都是1,當作這個算數都沒有參數! 08/16 00:35
51F：推 ETHZ:X+X+X=3X,那3就變成參數,所以我剛講的算式,是要化簡到最後 08/16 00:41
52F：→ ETHZ:化簡到最後,發現除了"1"以外,一個參數都沒有. 08/16 00:42
53F：推 MarketWizard:這變成一個哲學問題吧~ 08/16 12:07
54F：→ MarketWizard:誰能證明說無參數系統一定強過有參數系統? 08/16 12:08
55F：→ MarketWizard:只有上述問題為真.我們再來討論如何制作無參數系統 08/16 12:09
56F：→ MarketWizard:才有意義吧. 08/16 12:09
57F：→ MarketWizard:基本上個人認為沒有證據顯示無參數的存活率要來得高 08/16 12:10
58F：推 yuting0103:不用證明, 我就可以確定, 號稱無參數的系統一定是垃圾 08/16 14:07
59F：推 YannNanTian:guts, I like~ 08/17 12:40