作者heeroart (寒風中之楓)
看板Trading
標題Re: [問題] 程式交易流程
時間Wed Aug 15 16:52:53 2012
※ 引述《gudinho (gudinho)》之銘言：
: 本人程式交易新手
: 爬文多日後目前對程式交易的流程還是有很多問題
: 如果目標是以MC(非券商板)下台指期
: 查到的流程如下:
: a.準備好MC主程式
: b.寫好策略
: c.QM連結報價源
: d.下載安裝下單機
: e.向期貨商申請API元件並安裝
: f.在策略中加入指令將MC的訊號送至下單機下單
1.安裝行情源
2.安裝Multicharts
3.測試行情源資料是否能正確被Multicharts收取
4.申請下單API
5.安裝下單元件/下單機
6.測試下單機動作是否正常
7.寫策略
8.回測績效
9.策略上線
: 不知以上的流程有沒有錯
: 若沒錯的話目前有疑問的是
: 1.報價有DDE(聽說比較不穩),另一種就是凱衛1年2萬那種？除此之外還有哪些方式.
波段交易DDE就夠用了吧 關注在你的網路不會斷線 比擔心聽說DDE不穩還要實在
當然DDE也是有差 就找比較大間系統穩一點的券商應該就差不多了
至於拉專屬行情的需求就看個人口袋深度了
: 2.若abcde步驟已完成,要如何在策略中加入指令輸出訊號?想知道哪裡有這類教學.
b中就含有f了 你寫出一個策略沒有buy sell 之類的語法 那這策略根本不會動
Multicharts只是一個工具 他並不會出訊號 會有訊號是因為策略邏輯所造成觸動
你所需要的是去找powerlanguage 怎麼寫.....
: 3.好像有另一種下單方式是透過外掛DLL,這是比較推薦的做法？
下單機就是經過程式設計師 將券商所提供的下單DLL包裝成可以直接接受訊號而執行
透過外掛DLL是指 要自行開發一個下單介面嘛
券商較大宗提供使用的DLL是由speedy交易主機交易
會拿到OrderConnection.dll OrderMessage.dll 在自行處理
還要考慮可能有CA憑證問題
以用現成的下單機or自己使用券商提供的dll/api來下何者推薦
最大的考量應該是....拿到dll要怎麼串接吧
通常問券商也不太會教這東西要怎麼使用
個人是都習慣自己寫所以沒用過下單機 至於哪種比較快要請有用過的朋友評論了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.251.128.220
1F：推 lkjsdf:詳細 08/15 19:14
2F：推 gudinho:謝謝你的說明,不過策略與回測已經有啦.多看一些資料後,我 08/15 20:39
3F：→ gudinho:想我的問題2應該就是問題3的一部份 08/15 20:41
4F：→ gudinho:這樣看來沒到一定程度應該是要用市面上的下單機了 08/15 20:45
5F：推 GoodWhisky:推有心教學 08/16 17:41
6F：推 asoedarren:請問一下MC適合程式下單股市嗎 08/18 23:14
7F：→ heeroart:Multicharts是一個工具 工具沒有適不適合的問題 08/20 11:04
8F：→ heeroart:適不適合市場的是 您所寫的策略 08/20 11:04
9F：推 asoedarren:不好意思沒問清楚 國內券商是否只有期貨行情? 我想用 08/21 23:01
10F：→ asoedarren:券商版 但是下單股市 國內是否有提供的券商? 謝謝 08/21 23:01