作者heeroart (寒风中之枫)
看板Trading
标题Re: [问题] 程式交易流程
时间Wed Aug 15 16:52:53 2012
※ 引述《gudinho (gudinho)》之铭言：
: 本人程式交易新手
: 爬文多日後目前对程式交易的流程还是有很多问题
: 如果目标是以MC(非券商板)下台指期
: 查到的流程如下:
: a.准备好MC主程式
: b.写好策略
: c.QM连结报价源
: d.下载安装下单机
: e.向期货商申请API元件并安装
: f.在策略中加入指令将MC的讯号送至下单机下单
1.安装行情源
2.安装Multicharts
3.测试行情源资料是否能正确被Multicharts收取
4.申请下单API
5.安装下单元件/下单机
6.测试下单机动作是否正常
7.写策略
8.回测绩效
9.策略上线
: 不知以上的流程有没有错
: 若没错的话目前有疑问的是
: 1.报价有DDE(听说比较不稳),另一种就是凯卫1年2万那种？除此之外还有哪些方式.
波段交易DDE就够用了吧 关注在你的网路不会断线 比担心听说DDE不稳还要实在
当然DDE也是有差 就找比较大间系统稳一点的券商应该就差不多了
至於拉专属行情的需求就看个人口袋深度了
: 2.若abcde步骤已完成,要如何在策略中加入指令输出讯号?想知道哪里有这类教学.
b中就含有f了 你写出一个策略没有buy sell 之类的语法 那这策略根本不会动
Multicharts只是一个工具 他并不会出讯号 会有讯号是因为策略逻辑所造成触动
你所需要的是去找powerlanguage 怎麽写.....
: 3.好像有另一种下单方式是透过外挂DLL,这是比较推荐的做法？
下单机就是经过程式设计师 将券商所提供的下单DLL包装成可以直接接受讯号而执行
透过外挂DLL是指 要自行开发一个下单介面嘛
券商较大宗提供使用的DLL是由speedy交易主机交易
会拿到OrderConnection.dll OrderMessage.dll 在自行处理
还要考虑可能有CA凭证问题
以用现成的下单机or自己使用券商提供的dll/api来下何者推荐
最大的考量应该是....拿到dll要怎麽串接吧
通常问券商也不太会教这东西要怎麽使用
个人是都习惯自己写所以没用过下单机 至於哪种比较快要请有用过的朋友评论了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 60.251.128.220
1F：推 lkjsdf:详细 08/15 19:14
2F：推 gudinho:谢谢你的说明,不过策略与回测已经有啦.多看一些资料後,我 08/15 20:39
3F：→ gudinho:想我的问题2应该就是问题3的一部份 08/15 20:41
4F：→ gudinho:这样看来没到一定程度应该是要用市面上的下单机了 08/15 20:45
5F：推 GoodWhisky:推有心教学 08/16 17:41
6F：推 asoedarren:请问一下MC适合程式下单股市吗 08/18 23:14
7F：→ heeroart:Multicharts是一个工具 工具没有适不适合的问题 08/20 11:04
8F：→ heeroart:适不适合市场的是 您所写的策略 08/20 11:04
9F：推 asoedarren:不好意思没问清楚 国内券商是否只有期货行情? 我想用 08/21 23:01
10F：→ asoedarren:券商版 但是下单股市 国内是否有提供的券商? 谢谢 08/21 23:01