作者waiter337 (soup)
看板Trading
標題[問題] 海龜 的問題
時間Mon Aug 20 09:36:13 2012
第三章 頭寸規模
海龜將一個基於波動性的常數百分比用作頭寸規模風險的測算標準。
頭寸規模是所有交易系統最重要的部分之一，但也是最不為人理解的部分。
海龜所用的頭寸規模測算標準在當時非常先進，因為通過調整以市場的美元波動性
為基礎的頭寸規模，該測算標準使頭寸的美元波動性標準化。這意味著在以美元表示
的數量相同的特定交易日，特定的頭寸往往會上下波動（與其他市場的頭寸相比），
不考慮特定市場根本的波動性。
這是實際情況，因為在每張合約上下波動劇烈的市場中的頭寸與波動性較低的市場
中的頭寸相比，會抵消較少的合約數。
這種波動性的標準化是非常重要的，因為這意味不同的市場中不同的交易對於特定
的美元損失或特定的美元收益往往具有相同的機會。這就提高了在多個市場間進行多
樣化交易的效果。
即使某個特定市場的波動性較低，但是，任何明顯的趨勢都會帶來相當大的贏利，
因為海龜會更多地持有這種低波動性商品的合約。
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請問他的意思是說
海龜將部位大小 直接用錢作為單位嗎?
舉例:我買入小台指1口
海龜的講法就會變成是
我買入小台指20500元 的意思嗎?
不用口數作為單位,用"元"當作單位,
最後在配合上帳戶的百分比(*0.01)下去計算,做出一個適當的"風險部位"(取整數)
這樣的解釋正不正確?
N = AvgTrueRange(20); DV = N*BigPointValue;
(ATR)20根平均真實區間 每大點價值 ==>意指算出某時間內,區間所代
表的合理價格總值
AccountBalance = InitialBalance;
目前帳戶金額 帳戶初始金額
{AccountBalance = InitialBalance + netprofit;}
交易獲利金額
DollarRisk = AccountBalance * .01; ==>意指將目前帳戶金額分成100
份,成為承擔風險的依據
(美元風險) (除以100)因為程式語言習慣用乘法
LTT = IntPortion(DollarRisk/DV);
LTT這個自定義的函數就是所謂的"風險部位整數大小"嚕?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.252.79.209
1F：推 Ting1024:現在還有人在談海龜喔？太過時囉 :( 08/20 19:45
2F：推 lovebeast:海龜有很多種，你去元大問問看，最賺的就是海龜TICK 08/20 20:23
3F：推 cmtsau:順勢跟突破操作已經退流行了嗎 08/20 21:05
4F：推 OhNeil:海龜的精義在多市場操作 08/20 23:26
所以....
幽靈法則也過時了嗎?
但我怎麼覺得
海龜的精義在面進點出 跟 面進面出
還有他的資金部位大小控制,
小贏追擊大利;小輸防守到底
順不順,逆不逆總覺得沒差..
※ 編輯: waiter337 來自: 111.252.79.209 (08/21 13:14)
5F：推 OhNeil:發明海龜的那二位 本來玩多市場操作 單市場操作是特例 08/21 13:25
6F：→ OhNeil:多市場表示總有幾個市場有趨勢出來 靠那幾個市場賺得就足以 08/21 13:28
7F：→ OhNeil:彌補其他盤整市場所受的虧損 08/21 13:30
8F：→ YannNanTian:我沒有用 MultiChart，不過照我理解 DollarRisk/DV ， 08/26 13:14
9F：→ YannNanTian:再取整後之後，就是你的下單口數。 08/26 13:15
10F：→ YannNanTian:要注意的地方是，取整數時不可四捨五入，否則把1.5口 08/26 13:19
11F：→ YannNanTian:當作2口，就相當於把每單位1%總資金改為1%*4/3=1.33% 08/26 13:21
12F：→ YannNanTian:每單位1% 和 1.33% Max.DD 差多少你跑跑看就知道了 08/26 13:22
13F：→ YannNanTian:當然以後口數多了...把11.5口當作12口，就沒差多少了 08/26 13:24
14F：→ YannNanTian:但...從一口開始成長時，你會背負被你忽略掉的風險... 08/26 13:25
15F：→ waiter337:樓上說的是! 08/26 22:11