作者waiter337 (soup)
看板Trading
标题[问题] 海龟 的问题
时间Mon Aug 20 09:36:13 2012
第三章 头寸规模
海龟将一个基於波动性的常数百分比用作头寸规模风险的测算标准。
头寸规模是所有交易系统最重要的部分之一，但也是最不为人理解的部分。
海龟所用的头寸规模测算标准在当时非常先进，因为通过调整以市场的美元波动性
为基础的头寸规模，该测算标准使头寸的美元波动性标准化。这意味着在以美元表示
的数量相同的特定交易日，特定的头寸往往会上下波动（与其他市场的头寸相比），
不考虑特定市场根本的波动性。
这是实际情况，因为在每张合约上下波动剧烈的市场中的头寸与波动性较低的市场
中的头寸相比，会抵消较少的合约数。
这种波动性的标准化是非常重要的，因为这意味不同的市场中不同的交易对於特定
的美元损失或特定的美元收益往往具有相同的机会。这就提高了在多个市场间进行多
样化交易的效果。
即使某个特定市场的波动性较低，但是，任何明显的趋势都会带来相当大的赢利，
因为海龟会更多地持有这种低波动性商品的合约。
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请问他的意思是说
海龟将部位大小 直接用钱作为单位吗?
举例:我买入小台指1口
海龟的讲法就会变成是
我买入小台指20500元 的意思吗?
不用口数作为单位,用"元"当作单位,
最後在配合上帐户的百分比(*0.01)下去计算,做出一个适当的"风险部位"(取整数)
这样的解释正不正确?
N = AvgTrueRange(20); DV = N*BigPointValue;
(ATR)20根平均真实区间 每大点价值 ==>意指算出某时间内,区间所代
表的合理价格总值
AccountBalance = InitialBalance;
目前帐户金额 帐户初始金额
{AccountBalance = InitialBalance + netprofit;}
交易获利金额
DollarRisk = AccountBalance * .01; ==>意指将目前帐户金额分成100
份,成为承担风险的依据
(美元风险) (除以100)因为程式语言习惯用乘法
LTT = IntPortion(DollarRisk/DV);
LTT这个自定义的函数就是所谓的"风险部位整数大小"噜?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.252.79.209
1F：推 Ting1024:现在还有人在谈海龟喔？太过时罗 :( 08/20 19:45
2F：推 lovebeast:海龟有很多种，你去元大问问看，最赚的就是海龟TICK 08/20 20:23
3F：推 cmtsau:顺势跟突破操作已经退流行了吗 08/20 21:05
4F：推 OhNeil:海龟的精义在多市场操作 08/20 23:26
所以....
幽灵法则也过时了吗?
但我怎麽觉得
海龟的精义在面进点出 跟 面进面出
还有他的资金部位大小控制,
小赢追击大利;小输防守到底
顺不顺,逆不逆总觉得没差..
※ 编辑: waiter337 来自: 111.252.79.209 (08/21 13:14)
5F：推 OhNeil:发明海龟的那二位 本来玩多市场操作 单市场操作是特例 08/21 13:25
6F：→ OhNeil:多市场表示总有几个市场有趋势出来 靠那几个市场赚得就足以 08/21 13:28
7F：→ OhNeil:弥补其他盘整市场所受的亏损 08/21 13:30
8F：→ YannNanTian:我没有用 MultiChart，不过照我理解 DollarRisk/DV ， 08/26 13:14
9F：→ YannNanTian:再取整後之後，就是你的下单口数。 08/26 13:15
10F：→ YannNanTian:要注意的地方是，取整数时不可四舍五入，否则把1.5口 08/26 13:19
11F：→ YannNanTian:当作2口，就相当於把每单位1%总资金改为1%*4/3=1.33% 08/26 13:21
12F：→ YannNanTian:每单位1% 和 1.33% Max.DD 差多少你跑跑看就知道了 08/26 13:22
13F：→ YannNanTian:当然以後口数多了...把11.5口当作12口，就没差多少了 08/26 13:24
14F：→ YannNanTian:但...从一口开始成长时，你会背负被你忽略掉的风险... 08/26 13:25
15F：→ waiter337:楼上说的是! 08/26 22:11