作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
標題[情報] 2012-08-28 ET台指期交易訊號
時間Tue Aug 28 00:38:49 2012
現有部位種類: 多
交易訊號: 7435或以下
訊號觸及該做動作: 等待
備註: 今天收盤的點位,對系統而言是一個很大的考驗.但這也不失為一個
好的時機,驗證系統的軔性.明天要是盤中跌破7435,根據上述的交易動作,
是該先"等待",不急著停損平倉,我會即時的張貼該有的動作.希望明天開
盤就跳空大漲,永不回頭! :)
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接下來回答幾位網友的問題,關於系統是否該提供交易部位口數的原則,
基本上,我認為如果是一個好的系統,準確有效的訊號點位,點位觸及後該有
的交易動作,就已足夠讓人"賺錢",只是賺多賺少的問題.適當的在獲利後加
碼,是大賺的不二法門,但是每個人的交易習慣,和每個人能容忍的風險不同,
所以我不交待有關交易口數的資訊.不過,我提供一個很簡單的原則:
觀察我系統訊號一段時間後,可以大約估算系統出手的勝率,然後使用
Kelly Formula決定該交易的口數.這個方法我認為是相對保守的做法,
但是Kelly Formula是我認為當今Position Sizing的經典.歷久不衰.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.178.13
1F：推 Epimenides:用kelly, drawdown很恐怖的 08/28 00:53
2F：→ ETHZ:Kelly只適用在勝率很穩定的情況下.到頭來還是需要好的交易訊 08/28 00:56
3F：推 yuting0103:你沒搞懂俺的意思 08/28 01:07
4F：→ yuting0103:Kelly是資金管理..並非Posiztion Sizing 08/28 01:08
5F：推 yuting0103:資金管理跟部位管理是兩碼子事 08/28 01:12
6F：推 yuting0103:and...我不是要你交代^^" 我是要你思考加入這一塊 08/28 01:14
7F：推 yuting0103:另外....Kelly公式有問題...我建議使用帳戶餘額法卡好y 08/28 01:17
8F：→ ETHZ:感謝提醒,老實說,我的資金還沒大到需要精妙的資金管理. 08/28 01:47
9F：→ ETHZ:因此目前先就系統本身是否真的能符合我對"好"的標準去努力! 08/28 01:49
10F：→ ETHZ:聽起來可能有點天真,但是假如系統能讓我每年進帳千萬,我也不 08/28 01:51
11F：→ ETHZ:想花時間去研究怎麼可以讓自己賺更多,除了交易,還有其它好玩 08/28 01:52
12F：→ ETHZ:的東西吸引著我! :) 08/28 01:53
13F：→ ETHZ:yuting兄說的"帳戶餘額"法,如果我沒理解錯,也是我現在用的 08/28 02:05
14F：推 Uizmp:一開就開在 7435... 08/28 08:50
15F：→ ZAU:不如TRADING來個績效擂台賽好了 掀起一波熱潮!!!! 我OK 08/28 09:50
16F：→ ETHZ:說真的,今天又要忙著反手單還要PO訊真有點手忙腳亂!@@ 08/28 11:43
17F：推 joety1103:一週一篇 用推文更新單就好 也有時間記錄 08/28 13:43
18F：推 jlist:同樓上建議 用推文更新就好 08/28 13:59
19F：→ ETHZ:感謝建議.以後改用推文方式更新. 08/28 21:38
20F：推 petershih67:只有一個策略就要導入 資金管理 & PS ?? 08/29 18:19
21F：推 petershih67:KELLY用在投資上，絕對不是保守的做法，死很快. 08/29 18:24
22F：→ petershih67:先渡過新策略真實上線後的CurveFitting再想加碼的事吧 08/29 18:25