作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
看板Trading
标题[情报] 2012-08-28 ET台指期交易讯号
时间Tue Aug 28 00:38:49 2012
现有部位种类: 多
交易讯号: 7435或以下
讯号触及该做动作: 等待
备注: 今天收盘的点位,对系统而言是一个很大的考验.但这也不失为一个
好的时机,验证系统的轫性.明天要是盘中跌破7435,根据上述的交易动作,
是该先"等待",不急着停损平仓,我会即时的张贴该有的动作.希望明天开
盘就跳空大涨,永不回头! :)
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接下来回答几位网友的问题,关於系统是否该提供交易部位口数的原则,
基本上,我认为如果是一个好的系统,准确有效的讯号点位,点位触及後该有
的交易动作,就已足够让人"赚钱",只是赚多赚少的问题.适当的在获利後加
码,是大赚的不二法门,但是每个人的交易习惯,和每个人能容忍的风险不同,
所以我不交待有关交易口数的资讯.不过,我提供一个很简单的原则:
观察我系统讯号一段时间後,可以大约估算系统出手的胜率,然後使用
Kelly Formula决定该交易的口数.这个方法我认为是相对保守的做法,
但是Kelly Formula是我认为当今Position Sizing的经典.历久不衰.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.178.13
1F：推 Epimenides:用kelly, drawdown很恐怖的 08/28 00:53
2F：→ ETHZ:Kelly只适用在胜率很稳定的情况下.到头来还是需要好的交易讯 08/28 00:56
3F：推 yuting0103:你没搞懂俺的意思 08/28 01:07
4F：→ yuting0103:Kelly是资金管理..并非Posiztion Sizing 08/28 01:08
5F：推 yuting0103:资金管理跟部位管理是两码子事 08/28 01:12
6F：推 yuting0103:and...我不是要你交代^^" 我是要你思考加入这一块 08/28 01:14
7F：推 yuting0103:另外....Kelly公式有问题...我建议使用帐户余额法卡好y 08/28 01:17
8F：→ ETHZ:感谢提醒,老实说,我的资金还没大到需要精妙的资金管理. 08/28 01:47
9F：→ ETHZ:因此目前先就系统本身是否真的能符合我对"好"的标准去努力! 08/28 01:49
10F：→ ETHZ:听起来可能有点天真,但是假如系统能让我每年进帐千万,我也不 08/28 01:51
11F：→ ETHZ:想花时间去研究怎麽可以让自己赚更多,除了交易,还有其它好玩 08/28 01:52
12F：→ ETHZ:的东西吸引着我! :) 08/28 01:53
13F：→ ETHZ:yuting兄说的"帐户余额"法,如果我没理解错,也是我现在用的 08/28 02:05
14F：推 Uizmp:一开就开在 7435... 08/28 08:50
15F：→ ZAU:不如TRADING来个绩效擂台赛好了 掀起一波热潮!!!! 我OK 08/28 09:50
16F：→ ETHZ:说真的,今天又要忙着反手单还要PO讯真有点手忙脚乱!@@ 08/28 11:43
17F：推 joety1103:一周一篇 用推文更新单就好 也有时间记录 08/28 13:43
18F：推 jlist:同楼上建议 用推文更新就好 08/28 13:59
19F：→ ETHZ:感谢建议.以後改用推文方式更新. 08/28 21:38
20F：推 petershih67:只有一个策略就要导入 资金管理 & PS ?? 08/29 18:19
21F：推 petershih67:KELLY用在投资上，绝对不是保守的做法，死很快. 08/29 18:24
22F：→ petershih67:先渡过新策略真实上线後的CurveFitting再想加码的事吧 08/29 18:25