作者vedel (vedel)
看板Trading
標題Re: 對或錯 重要嗎??
時間Thu Sep 6 17:09:14 2012
這個鍵盤小妹我有切身之痛
Http://ppt.cc/X-Cz
這是近來小妹的績效,被巴的很慘@@"
小妹的系統為多策略短波段,一直沒有辦法生出有效的加減碼策略.
於是最近開發了30min 均線系統,以yuting大為目標,所以命名為yuting均線
也弄了一些加減碼策略.
Http://ppt.cc/Du6P
這是單一口進出,7/27以來這波回測績效472->379->316->342->294->343
Http://ppt.cc/Ip_P
這是帶加減碼,部位參數(1,2,2)與(1,4)
(1,2,2)的回測績效1186->1093->1030->1056->1008->1057
(1,4)的回測績效1620->1527->1464->1490->1442->1491
基本上小妹覺得跟曝險程度與時間有關
回測過去的結果net profit也是(1,4)的比較好,但MDD較大
另外這是要建立在正期望值系統下才有效果,而且會降低勝率,不過PF值會提高;
以小妹這套yuting 均線來說帶入加減碼的話勝率由41%->32%.PF值則是由1.89->3.5
目前是上線run了;另位它好像有發現Yuting大大近日的進出場,大概都會推個10點,
所以實際上是run 29Min均線,希望yuting 大大幫我推點數XD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.33.235.78
1F：推 yuting0103:幹 我還沒死 不要用我的名字命名 09/06 17:20
2F：→ yuting0103:之前我500口來回翻單變1000口, 可以推到20點XD 09/06 17:21
3F：→ yuting0103:現在改用Position Sizing分散之後,已經可以減輕滑價到 09/06 17:22
4F：→ yuting0103:10點以內了~ 不只可以減輕滑價還可以降低風險~ 09/06 17:23
5F：推 yuting0103:Position Sizing真的是好物,可以降低風險又能擴大容量 09/06 17:26
6F：→ vedel:XD;口數均一比較單點進出要*1.67;788->632->527->571->572 09/06 17:54
7F：→ vedel:少了一個; *1.67為788->632->527->571->490->572 09/06 17:56
8F：推 et220870:yuting均線...XDDDD 09/06 17:57
9F：推 b1uecat:GJ = = 09/06 18:21
10F：推 ilw4e:我覺得對凌波來說用加碼單最大幫助應該就是滑價變小 09/06 19:00
11F：推 klak:推凌波大 像國外天文學者發現新行星時，就以他們的名字命名.. 09/06 19:09
12F：→ klak:凌波大應該和葛蘭碧一樣才對 恭喜大大達成"凌波法則"之名成就 09/06 19:13
13F：推 kilrow:你也有上coco耶 09/06 20:03
14F：→ vedel:yap~~@@ 09/06 20:05
15F：推 kilrow:而且你也用AB? 09/06 20:08
16F：→ kilrow:我是kilroy 09/06 20:08
17F：推 Rubyfish:我倒覺得這東西無法用任何人的名字命名 09/06 20:40
18F：→ Rubyfish:因為每個人都應該要有自己一套資金管理系統且只屬於自己 09/06 20:41
19F：推 kiwi780702:推yuting均線 有梗XDD 09/06 20:49
20F：→ lashante:GJ! 09/06 22:30
21F：推 MarketWizard:我TS中也有個策略就取名叫yuting0103!不過沒上線說 09/06 23:13
22F：→ MarketWizard:吃果子拜樹頭,飲水要思源..百年後yuting大會有座廟~~ 09/06 23:14
23F：→ ZAU:我策略名子都是168開頭 呵呵 09/06 23:45
24F：推 zaqimon:哇~~ 500口 跳動個幾點就比大多數人年薪還要高了 09/07 00:25
25F：→ MaYinJo:yuting均線.........XD XD XD 09/07 07:18
26F：推 Uizmp:yuting n 年前起手的金額就比現在大部分人多了.. 09/07 08:16
27F：→ Uizmp:很多人撐不不到脫離 all-in 的時期就掰掰了.. 09/07 08:17
28F：→ vedel:我記得他起手好像是400,我在May網看他好像從05還06開始玩 09/07 10:46
29F：推 utaman:400萬? 09/07 11:19
30F：推 ETHZ:400口? @@ 09/07 11:25
31F：推 yuting0103:好像太離譜了XD 09/07 11:28
32F：→ yuting0103:都是哪裡跑出來的數字XD 09/07 11:29
33F：推 MarketWizard:凌波大,百年後你的廟裡的碑文上的事蹟會更離譜XD 09/07 11:33
34F：→ vedel:糟了,根據小妹yuting 均線等一下yuting 要翻單了@@" 09/07 11:36
35F：推 zaqimon:真的有出現大量耶 翻多？ 09/07 13:51
36F：推 waiter337:我也想命名 凌的領域 09/07 23:07
37F：推 ainor:我也是用yuting均線 XD 09/07 23:53
38F：推 ainor:其實難不在進場 而是加碼要加到什麼時候 09/07 23:56
39F：推 ETHZ:400口有離譜嗎?yuting大前面不是說500口翻到1000口?好野人 09/07 23:57
40F：→ ainor:進場就多或空 運氣不好被巴幾次 運氣好就拉出獲利 09/07 23:57
41F：→ ainor:所以進場的對或錯跟本不是問題 而是什麼時候衝或縮 09/07 23:59
42F：推 yuting0103:500口是現在了...以前起家的時候哪來的400口XD 09/07 23:59
43F：→ ainor:進場錯了 = "別人"發給你爛牌 進場對了 = "別人"發給你好牌 09/08 00:00
44F：推 ETHZ:"什麼時候衝或縮"不是PS的精髓,那還是"對或錯"的範圍內! 09/08 00:01
45F：→ ainor:成功的賭徒 是不必也不能控制別人怎麼發牌 09/08 00:02
46F：推 ETHZ:交易和賭博其實不能相提並論!原因就夠開一個長討論串 09/08 00:05
47F：→ ETHZ:好強!500口...我最有錢時,也只一次出手100口...摩根!XD 09/08 00:06
48F：推 MarketWizard:@ET:PS掛上風險自調控後,衝與縮是自動化的,無關準度 09/08 00:09
49F：→ MarketWizard:它的目的是將波動率與金額值的比例企圖恆長固定 09/08 00:09
50F：→ MarketWizard:在此原則下會看到下單口數時大時小,但目的不是拼準頭 09/08 00:10