作者vedel (vedel)
看板Trading
标题Re: 对或错 重要吗??
时间Thu Sep 6 17:09:14 2012
这个键盘小妹我有切身之痛
Http://ppt.cc/X-Cz
这是近来小妹的绩效,被巴的很惨@@"
小妹的系统为多策略短波段,一直没有办法生出有效的加减码策略.
於是最近开发了30min 均线系统,以yuting大为目标,所以命名为yuting均线
也弄了一些加减码策略.
Http://ppt.cc/Du6P
这是单一口进出,7/27以来这波回测绩效472->379->316->342->294->343
Http://ppt.cc/Ip_P
这是带加减码,部位参数(1,2,2)与(1,4)
(1,2,2)的回测绩效1186->1093->1030->1056->1008->1057
(1,4)的回测绩效1620->1527->1464->1490->1442->1491
基本上小妹觉得跟曝险程度与时间有关
回测过去的结果net profit也是(1,4)的比较好,但MDD较大
另外这是要建立在正期望值系统下才有效果,而且会降低胜率,不过PF值会提高;
以小妹这套yuting 均线来说带入加减码的话胜率由41%->32%.PF值则是由1.89->3.5
目前是上线run了;另位它好像有发现Yuting大大近日的进出场,大概都会推个10点,
所以实际上是run 29Min均线,希望yuting 大大帮我推点数XD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.33.235.78
1F：推 yuting0103:干 我还没死 不要用我的名字命名 09/06 17:20
2F：→ yuting0103:之前我500口来回翻单变1000口, 可以推到20点XD 09/06 17:21
3F：→ yuting0103:现在改用Position Sizing分散之後,已经可以减轻滑价到 09/06 17:22
4F：→ yuting0103:10点以内了~ 不只可以减轻滑价还可以降低风险~ 09/06 17:23
5F：推 yuting0103:Position Sizing真的是好物,可以降低风险又能扩大容量 09/06 17:26
6F：→ vedel:XD;口数均一比较单点进出要*1.67;788->632->527->571->572 09/06 17:54
7F：→ vedel:少了一个; *1.67为788->632->527->571->490->572 09/06 17:56
8F：推 et220870:yuting均线...XDDDD 09/06 17:57
9F：推 b1uecat:GJ = = 09/06 18:21
10F：推 ilw4e:我觉得对凌波来说用加码单最大帮助应该就是滑价变小 09/06 19:00
11F：推 klak:推凌波大 像国外天文学者发现新行星时，就以他们的名字命名.. 09/06 19:09
12F：→ klak:凌波大应该和葛兰碧一样才对 恭喜大大达成"凌波法则"之名成就 09/06 19:13
13F：推 kilrow:你也有上coco耶 09/06 20:03
14F：→ vedel:yap~~@@ 09/06 20:05
15F：推 kilrow:而且你也用AB? 09/06 20:08
16F：→ kilrow:我是kilroy 09/06 20:08
17F：推 Rubyfish:我倒觉得这东西无法用任何人的名字命名 09/06 20:40
18F：→ Rubyfish:因为每个人都应该要有自己一套资金管理系统且只属於自己 09/06 20:41
19F：推 kiwi780702:推yuting均线 有梗XDD 09/06 20:49
20F：→ lashante:GJ! 09/06 22:30
21F：推 MarketWizard:我TS中也有个策略就取名叫yuting0103!不过没上线说 09/06 23:13
22F：→ MarketWizard:吃果子拜树头,饮水要思源..百年後yuting大会有座庙~~ 09/06 23:14
23F：→ ZAU:我策略名子都是168开头 呵呵 09/06 23:45
24F：推 zaqimon:哇~~ 500口 跳动个几点就比大多数人年薪还要高了 09/07 00:25
25F：→ MaYinJo:yuting均线.........XD XD XD 09/07 07:18
26F：推 Uizmp:yuting n 年前起手的金额就比现在大部分人多了.. 09/07 08:16
27F：→ Uizmp:很多人撑不不到脱离 all-in 的时期就掰掰了.. 09/07 08:17
28F：→ vedel:我记得他起手好像是400,我在May网看他好像从05还06开始玩 09/07 10:46
29F：推 utaman:400万? 09/07 11:19
30F：推 ETHZ:400口? @@ 09/07 11:25
31F：推 yuting0103:好像太离谱了XD 09/07 11:28
32F：→ yuting0103:都是哪里跑出来的数字XD 09/07 11:29
33F：推 MarketWizard:凌波大,百年後你的庙里的碑文上的事蹟会更离谱XD 09/07 11:33
34F：→ vedel:糟了,根据小妹yuting 均线等一下yuting 要翻单了@@" 09/07 11:36
35F：推 zaqimon:真的有出现大量耶 翻多？ 09/07 13:51
36F：推 waiter337:我也想命名 凌的领域 09/07 23:07
37F：推 ainor:我也是用yuting均线 XD 09/07 23:53
38F：推 ainor:其实难不在进场 而是加码要加到什麽时候 09/07 23:56
39F：推 ETHZ:400口有离谱吗?yuting大前面不是说500口翻到1000口?好野人 09/07 23:57
40F：→ ainor:进场就多或空 运气不好被巴几次 运气好就拉出获利 09/07 23:57
41F：→ ainor:所以进场的对或错跟本不是问题 而是什麽时候冲或缩 09/07 23:59
42F：推 yuting0103:500口是现在了...以前起家的时候哪来的400口XD 09/07 23:59
43F：→ ainor:进场错了 = "别人"发给你烂牌 进场对了 = "别人"发给你好牌 09/08 00:00
44F：推 ETHZ:"什麽时候冲或缩"不是PS的精髓,那还是"对或错"的范围内! 09/08 00:01
45F：→ ainor:成功的赌徒 是不必也不能控制别人怎麽发牌 09/08 00:02
46F：推 ETHZ:交易和赌博其实不能相提并论!原因就够开一个长讨论串 09/08 00:05
47F：→ ETHZ:好强!500口...我最有钱时,也只一次出手100口...摩根!XD 09/08 00:06
48F：推 MarketWizard:@ET:PS挂上风险自调控後,冲与缩是自动化的,无关准度 09/08 00:09
49F：→ MarketWizard:它的目的是将波动率与金额值的比例企图恒长固定 09/08 00:09
50F：→ MarketWizard:在此原则下会看到下单口数时大时小,但目的不是拼准头 09/08 00:10