作者vedel (vedel)
看板Trading
標題Re: 對或錯 重要嗎??[是頗重要]
時間Fri Sep 7 14:37:11 2012
有人提到根據PS濾網下單,鍵盤小妹來回測一下@@"
口數參數(1,100),(100,200),(100,100),(100)
今年以來結果如圖,Y軸為點數
http://ppt.cc//Tf8b
為stop and reverse system,多空直接對翻
加碼時機為系統進場後拉開200點加碼
小妹認為這是部位曝險時間與程度的關係(風險<=>獲利)
PS.1 請不要戰小妹回測系統最佳化的問題,那不是這篇的重點
PS.2 小妹上篇說到Profit Factor值會提高是錯的;是Payoff ratio 會提高,
PF值變動不大,跟加碼時機有關,有時會下降有時會上升(最佳化issue,勿戰XD)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.33.235.78
1F：→ petershih67:口數參數(1,100),(100,200),(100,100), <==看不懂! 09/07 15:22
2F：→ vedel:您好,(1,100) 是指基本單1口,加碼單100口,藉此模擬靠PS進場 09/07 16:32
3F：→ vedel:(100,200)就是基本單100口,加碼單200口,total 300口 09/07 16:33
4F：→ vedel:(100),就單次進出都100口 09/07 16:33
5F：推 petershih67:那你應該搞錯了。 你的是加碼。 跟PS差很多 09/07 16:37
6F：→ petershih67:再者，只有打21點的人才會一口氣跳注 100倍. 09/07 16:38
7F：→ petershih67:因為用以打的牌算出手上牌的收益率，用凱利去下注。 09/07 16:38
8F：→ vedel:這篇不是在討論加減碼的效果嗎?還是得要帶入資管? 09/07 16:40
9F：→ vedel:(1,100)是"模擬"加碼單進場的效果與單100口進出 @@" 09/07 16:42
10F：→ vedel:帶入資金管理公式是應該另一議題@@" 09/07 16:44
11F：→ vedel:還是說posizing sizing 與money management 是不一樣的東西? 09/07 16:46
12F：推 yuting0103:Position Sizing著重在"風險值", 但如果你把W連動了帳 09/07 16:47
13F：→ vedel:yuting的引入權益數的做法是加減碼加資金管理 09/07 16:47
14F：→ yuting0103:戶淨值, 就算是Money Management 09/07 16:48
15F：→ yuting0103:連動帳戶淨值之後, 就會有"贏要衝輸要縮"資金管理的精 09/07 16:49
16F：→ yuting0103:神 09/07 16:49
17F：→ vedel:所以yuting大指的是根據權益數計算加減碼口數嗎? 09/07 16:59
18F：推 petershih67:(1,100) 好像第一口可以忽略，等於是直接測加碼的效果 09/07 17:00
19F：→ vedel:沒錯,我就是要讓加碼單的校果浮現 09/07 17:02
20F：→ petershih67:這幾篇討應該不是討論加碼。是討論贏放大槓桿輸縮小 09/07 17:03
21F：→ vedel:喔,那是我認定的資金管理@@"可能我弄錯資金管理與PS 09/07 17:05
22F：→ vedel:因為一開始在講面進點出,點進點出,我才以為是加減碼XD 09/07 17:08
23F：推 MarketWizard:yuting在這裡把MM跟PS的定義劃分的很清楚,有人是把MM 09/07 23:11
24F：→ MarketWizard:跟PS當作是同一件事. 09/07 23:11
25F：→ vedel:所以小妹到底有無搞錯??這裡討論的是PS(aka加減碼)?? 09/08 00:18
26F：推 ainor:MM = 有100萬 做一口 有200萬 做兩口 09/08 00:32
27F：→ ainor:PS= 風險高時 口數降 風險低時 口數升 09/08 00:32
28F：→ ainor:MM + PS = 有100萬+風險高時 做半口 200萬+風險低時 做4口 09/08 00:33
29F：推 wintercan:a大的比喻讓我總算知道不同的地方了，感恩 09/08 17:01