作者vedel (vedel)
看板Trading
标题Re: 对或错 重要吗??[是颇重要]
时间Fri Sep 7 14:37:11 2012
有人提到根据PS滤网下单,键盘小妹来回测一下@@"
口数参数(1,100),(100,200),(100,100),(100)
今年以来结果如图,Y轴为点数
http://ppt.cc//Tf8b
为stop and reverse system,多空直接对翻
加码时机为系统进场後拉开200点加码
小妹认为这是部位曝险时间与程度的关系(风险<=>获利)
PS.1 请不要战小妹回测系统最佳化的问题,那不是这篇的重点
PS.2 小妹上篇说到Profit Factor值会提高是错的;是Payoff ratio 会提高,
PF值变动不大,跟加码时机有关,有时会下降有时会上升(最佳化issue,勿战XD)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.33.235.78
1F：→ petershih67:口数参数(1,100),(100,200),(100,100), <==看不懂! 09/07 15:22
2F：→ vedel:您好,(1,100) 是指基本单1口,加码单100口,藉此模拟靠PS进场 09/07 16:32
3F：→ vedel:(100,200)就是基本单100口,加码单200口,total 300口 09/07 16:33
4F：→ vedel:(100),就单次进出都100口 09/07 16:33
5F：推 petershih67:那你应该搞错了。 你的是加码。 跟PS差很多 09/07 16:37
6F：→ petershih67:再者，只有打21点的人才会一口气跳注 100倍. 09/07 16:38
7F：→ petershih67:因为用以打的牌算出手上牌的收益率，用凯利去下注。 09/07 16:38
8F：→ vedel:这篇不是在讨论加减码的效果吗?还是得要带入资管? 09/07 16:40
9F：→ vedel:(1,100)是"模拟"加码单进场的效果与单100口进出 @@" 09/07 16:42
10F：→ vedel:带入资金管理公式是应该另一议题@@" 09/07 16:44
11F：→ vedel:还是说posizing sizing 与money management 是不一样的东西? 09/07 16:46
12F：推 yuting0103:Position Sizing着重在"风险值", 但如果你把W连动了帐 09/07 16:47
13F：→ vedel:yuting的引入权益数的做法是加减码加资金管理 09/07 16:47
14F：→ yuting0103:户净值, 就算是Money Management 09/07 16:48
15F：→ yuting0103:连动帐户净值之後, 就会有"赢要冲输要缩"资金管理的精 09/07 16:49
16F：→ yuting0103:神 09/07 16:49
17F：→ vedel:所以yuting大指的是根据权益数计算加减码口数吗? 09/07 16:59
18F：推 petershih67:(1,100) 好像第一口可以忽略，等於是直接测加码的效果 09/07 17:00
19F：→ vedel:没错,我就是要让加码单的校果浮现 09/07 17:02
20F：→ petershih67:这几篇讨应该不是讨论加码。是讨论赢放大杠杆输缩小 09/07 17:03
21F：→ vedel:喔,那是我认定的资金管理@@"可能我弄错资金管理与PS 09/07 17:05
22F：→ vedel:因为一开始在讲面进点出,点进点出,我才以为是加减码XD 09/07 17:08
23F：推 MarketWizard:yuting在这里把MM跟PS的定义划分的很清楚,有人是把MM 09/07 23:11
24F：→ MarketWizard:跟PS当作是同一件事. 09/07 23:11
25F：→ vedel:所以小妹到底有无搞错??这里讨论的是PS(aka加减码)?? 09/08 00:18
26F：推 ainor:MM = 有100万 做一口 有200万 做两口 09/08 00:32
27F：→ ainor:PS= 风险高时 口数降 风险低时 口数升 09/08 00:32
28F：→ ainor:MM + PS = 有100万+风险高时 做半口 200万+风险低时 做4口 09/08 00:33
29F：推 wintercan:a大的比喻让我总算知道不同的地方了，感恩 09/08 17:01