作者twinpo (不懂了 )
看板Trading
標題[問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
時間Thu Sep 20 10:32:04 2012
各位大不好意思請問一下
前鎮子遇到我營業員
我沒用過程式交易
我之前覺得程式交易會的很厲害
我是用主觀市交易的
也想說要不要來弄看看程式交易
我營業員跟我說 她一個客戶 用元大mutile 那個軟體
說回測起來 績效超好
可是錢丟進去 賠得很慘
為什麼會造成這種差異
我之前也剛好遇到兩個寫程式的
他們說 回測起來很漂亮
可是沒人敢用
我就想說到底為什麼會這樣
量不是夠大情形之下 應該不可能造成價格滑動
尤其現在五檔報價 每檔價格都30張起跳
你丟個 幾口 應該不可能滑價滑太多吧
有人可以幫我解惑一下嗎
謝謝了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.227.172.192
1F：→ ANGLE0928:如果回測好 實戰績效就一定好 那交易的世界就沒窮人了 09/20 10:38
2F：→ jskm:"讓證據說話的技術分析"兩本看一下 09/20 10:43
3F：推 OhNeil:1、回測時間太短 2、進出一口成本算太少 3、滑價 4、最適化 09/20 11:33
4F：推 maxmaster:樓上專業，一定要確實考慮成本，設太鬆就是打手槍 09/20 12:53
5F：→ likesea:回測:把程式寫成歷史資料會賺錢的進出規則。 09/20 13:00
6F：→ likesea:實戰:市場變化和歷史資料沒人說要一樣啊.....就死掉了... 09/20 13:02
7F：推 GoodWhisky:1交易成本 2.之前的路怎麼彎 不代表之後的路也長那樣 09/20 13:23
8F：推 kilrow:通常是當沖程式會這樣 09/20 14:40
9F：推 paf:原因如OhNeil講的..我再補充一個就是資金不夠掃~ 09/20 15:24
10F：→ paf:槓桿如果很小~~可以撐到策略再度突破獲利新高~依然留在市場上 09/20 15:25
11F：噓 likesea:何謂資金不夠掃? 這和融資凹到下地獄再爬出來有何不同? 09/20 16:42
12F：→ likesea:誰說策略一定有機會再創獲利新高? 亂七八糟......... 09/20 16:43
13F：推 walelay:請問一下讓證據說話那兩本的"上"哪裡還有啊... 09/20 17:01
14F：推 waiter337:使用未來參數 09/20 18:01
15F：推 waiter337:真希望可以看到一些回測會賺,但是實際會賠的程式碼 09/20 18:08
16F：推 UltraSeven:我可提供一個啊 自從我寫完小創新高後 就開始盤跌了 09/20 22:07
17F：→ UltraSeven:看那種程式碼幹嘛??? 一點意義都沒有啊 09/20 22:07
18F：→ pou:囧 目前用的程式都一直在創高 09/20 23:31
19F：推 et220870:我才是冏..下實單的程式在盤整，觀察中的程式一直創高= = 09/21 00:22
20F：推 ETHZ:砲哥,用的程式一直創高,表示大賺呀,幹麻"囧"? XD 09/21 00:27
21F：推 lkjsdf:我喜歡研究由賺轉賠,超七兄願提供真是太好了,大大感謝阿. 09/21 00:34
22F：推 ETHZ:"超七"聽起來像"超渡頭七"...噗~ 09/21 00:41
23F：推 UltraSeven:很簡單啊 你設台指期60分K 均線用5 22 58 09/21 01:18
24F：→ UltraSeven:條件很簡單 (收盤價>58ma and 5ma>22ma)=多單or補空 09/21 01:19
25F：→ UltraSeven:條件反過來就反作 部位永遠都有一口在場中 09/21 01:20
26F：→ UltraSeven:回測到現在簡直是賠死了... 不過2009以前是大賺的 09/21 01:20
27F：→ lkjsdf:永遠都有一口? 如果收盤價>58ma但5ma<22ma怎麼辦? 09/21 01:26
28F：推 ETHZ:2012年到現在過了2/3,但是振幅(最高-最低)才1300點,比2005年 09/21 01:37
29F：→ ETHZ:比2005還小,這可能是造成U姐策略失靈的原因. 09/21 01:38
30F：推 UltraSeven:就不要動啊 只有滿足條件要反向而已 09/21 01:46
31F：→ lkjsdf:了解,多謝! 09/21 01:46
32F：→ UltraSeven:E大 你先測一下就知道了 我那套在去年就開始死很慘了 09/21 01:47
33F：→ UltraSeven:(收盤價>58ma and 5ma>22ma)=多單or補空 09/21 01:47
34F：→ UltraSeven:(收盤價<58ma and 5ma<22ma)=空單or補多 09/21 01:47
35F：→ UltraSeven:成本一趟(2口)算1000-2000隨便你~ 09/21 01:48
36F：→ lkjsdf:原來是超七姊不是超七兄,失敬失敬~ 09/21 01:49
37F：推 ETHZ:固定參數的系統就是會降,除非能讓參數隨時間盤勢調整,或是找 09/21 01:57
38F：→ ETHZ:或找一個根本沒參數(或參數很少且和大盤無直接關係)的系統 09/21 01:58
39F：噓 ETHZ:By the way,這個原PO,放了個屁就不出聲,真的很沒禮貌!!! 09/21 02:02
40F：→ ETHZ:枉廢這麼多人熱心的解答他的疑惑!小朋友不要學~ 09/21 02:02
41F：→ lkjsdf:半夜兩點要出聲? 打呼聲嗎 XD 09/21 02:04
42F：→ pou:我現在只用固定參數耶 動態調整 適用單一策略的人 09/21 02:05
43F：噓 ETHZ:拜託,原PO昨天台灣時間早上10點就PO文了~ 09/21 02:08
44F：→ twinpo:抱歉 昨天就出門了 那請問一下 為什麼 賣程式的 怎麼 09/21 16:43
45F：→ twinpo:都不敢用 要拿出來賣 09/21 16:43
46F：→ twinpo:謝謝各位大大的解釋 我對於程式沒有很熟 所以上面的推文 09/21 16:51
47F：→ twinpo:我要消化一下 昨天 11點就出門 到了晚上11點才回家 09/21 16:52
48F：→ twinpo:今天ptt上不來 一上來我就來這邊了 謝各位大大 09/21 16:52
49F：推 waiter337:推一下超七 09/21 18:02
50F：→ klak:OP板的神人都稱UltraSeven為：U姐、反打女王....族繁不及備載 09/21 19:58
51F：推 UltraSeven:TO E大 其實神奇參數 我覺得還是存在的啦~ 09/22 03:17
52F：推 ETHZ:或許參數沒法100%避免,但是參數最好是對績效不敏感那才是好的 09/22 03:34
53F：→ flowheart:正確地說應該是有參數高原 09/22 11:58
54F：噓 ciccio:拿程式出來賣 有人買 = 無風險獲利 09/23 20:44
55F：→ ciccio:自己用程式進去trade = 有風險 而且未必會賺錢 科科 09/23 20:44
56F：推 yuting0103:會賣程式的人, 肯定都還不是贏家 09/23 23:39
57F：推 ETHZ:推YuTing說的~ 買的到的交易方法,一定不會讓你發財! 09/23 23:56
58F：推 waiter337:推樓上兩個 09/24 05:25
59F：推 cobrasgo:買了不付錢，就不算買啦，哈哈哈 09/24 22:06
60F：推 rabbit31:蛇大讓我笑了~來亂的捏~哈哈哈~ 09/25 14:49