作者twinpo (不懂了 )
看板Trading
标题[问题] 请问一下程式交易回测跟实战到底差在哪
时间Thu Sep 20 10:32:04 2012
各位大不好意思请问一下
前镇子遇到我营业员
我没用过程式交易
我之前觉得程式交易会的很厉害
我是用主观市交易的
也想说要不要来弄看看程式交易
我营业员跟我说 她一个客户 用元大mutile 那个软体
说回测起来 绩效超好
可是钱丢进去 赔得很惨
为什麽会造成这种差异
我之前也刚好遇到两个写程式的
他们说 回测起来很漂亮
可是没人敢用
我就想说到底为什麽会这样
量不是够大情形之下 应该不可能造成价格滑动
尤其现在五档报价 每档价格都30张起跳
你丢个 几口 应该不可能滑价滑太多吧
有人可以帮我解惑一下吗
谢谢了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.227.172.192
1F：→ ANGLE0928:如果回测好 实战绩效就一定好 那交易的世界就没穷人了 09/20 10:38
2F：→ jskm:"让证据说话的技术分析"两本看一下 09/20 10:43
3F：推 OhNeil:1、回测时间太短 2、进出一口成本算太少 3、滑价 4、最适化 09/20 11:33
4F：推 maxmaster:楼上专业，一定要确实考虑成本，设太松就是打手枪 09/20 12:53
5F：→ likesea:回测:把程式写成历史资料会赚钱的进出规则。 09/20 13:00
6F：→ likesea:实战:市场变化和历史资料没人说要一样啊.....就死掉了... 09/20 13:02
7F：推 GoodWhisky:1交易成本 2.之前的路怎麽弯 不代表之後的路也长那样 09/20 13:23
8F：推 kilrow:通常是当冲程式会这样 09/20 14:40
9F：推 paf:原因如OhNeil讲的..我再补充一个就是资金不够扫~ 09/20 15:24
10F：→ paf:杠杆如果很小~~可以撑到策略再度突破获利新高~依然留在市场上 09/20 15:25
11F：嘘 likesea:何谓资金不够扫? 这和融资凹到下地狱再爬出来有何不同? 09/20 16:42
12F：→ likesea:谁说策略一定有机会再创获利新高? 乱七八糟......... 09/20 16:43
13F：推 walelay:请问一下让证据说话那两本的"上"哪里还有啊... 09/20 17:01
14F：推 waiter337:使用未来参数 09/20 18:01
15F：推 waiter337:真希望可以看到一些回测会赚,但是实际会赔的程式码 09/20 18:08
16F：推 UltraSeven:我可提供一个啊 自从我写完小创新高後 就开始盘跌了 09/20 22:07
17F：→ UltraSeven:看那种程式码干嘛??? 一点意义都没有啊 09/20 22:07
18F：→ pou:囧 目前用的程式都一直在创高 09/20 23:31
19F：推 et220870:我才是冏..下实单的程式在盘整，观察中的程式一直创高= = 09/21 00:22
20F：推 ETHZ:炮哥,用的程式一直创高,表示大赚呀,干麻"囧"? XD 09/21 00:27
21F：推 lkjsdf:我喜欢研究由赚转赔,超七兄愿提供真是太好了,大大感谢阿. 09/21 00:34
22F：推 ETHZ:"超七"听起来像"超渡头七"...噗~ 09/21 00:41
23F：推 UltraSeven:很简单啊 你设台指期60分K 均线用5 22 58 09/21 01:18
24F：→ UltraSeven:条件很简单 (收盘价>58ma and 5ma>22ma)=多单or补空 09/21 01:19
25F：→ UltraSeven:条件反过来就反作 部位永远都有一口在场中 09/21 01:20
26F：→ UltraSeven:回测到现在简直是赔死了... 不过2009以前是大赚的 09/21 01:20
27F：→ lkjsdf:永远都有一口? 如果收盘价>58ma但5ma<22ma怎麽办? 09/21 01:26
28F：推 ETHZ:2012年到现在过了2/3,但是振幅(最高-最低)才1300点,比2005年 09/21 01:37
29F：→ ETHZ:比2005还小,这可能是造成U姐策略失灵的原因. 09/21 01:38
30F：推 UltraSeven:就不要动啊 只有满足条件要反向而已 09/21 01:46
31F：→ lkjsdf:了解,多谢! 09/21 01:46
32F：→ UltraSeven:E大 你先测一下就知道了 我那套在去年就开始死很惨了 09/21 01:47
33F：→ UltraSeven:(收盘价>58ma and 5ma>22ma)=多单or补空 09/21 01:47
34F：→ UltraSeven:(收盘价<58ma and 5ma<22ma)=空单or补多 09/21 01:47
35F：→ UltraSeven:成本一趟(2口)算1000-2000随便你~ 09/21 01:48
36F：→ lkjsdf:原来是超七姊不是超七兄,失敬失敬~ 09/21 01:49
37F：推 ETHZ:固定参数的系统就是会降,除非能让参数随时间盘势调整,或是找 09/21 01:57
38F：→ ETHZ:或找一个根本没参数(或参数很少且和大盘无直接关系)的系统 09/21 01:58
39F：嘘 ETHZ:By the way,这个原PO,放了个屁就不出声,真的很没礼貌!!! 09/21 02:02
40F：→ ETHZ:枉废这麽多人热心的解答他的疑惑!小朋友不要学~ 09/21 02:02
41F：→ lkjsdf:半夜两点要出声? 打呼声吗 XD 09/21 02:04
42F：→ pou:我现在只用固定参数耶 动态调整 适用单一策略的人 09/21 02:05
43F：嘘 ETHZ:拜托,原PO昨天台湾时间早上10点就PO文了~ 09/21 02:08
44F：→ twinpo:抱歉 昨天就出门了 那请问一下 为什麽 卖程式的 怎麽 09/21 16:43
45F：→ twinpo:都不敢用 要拿出来卖 09/21 16:43
46F：→ twinpo:谢谢各位大大的解释 我对於程式没有很熟 所以上面的推文 09/21 16:51
47F：→ twinpo:我要消化一下 昨天 11点就出门 到了晚上11点才回家 09/21 16:52
48F：→ twinpo:今天ptt上不来 一上来我就来这边了 谢各位大大 09/21 16:52
49F：推 waiter337:推一下超七 09/21 18:02
50F：→ klak:OP板的神人都称UltraSeven为：U姐、反打女王....族繁不及备载 09/21 19:58
51F：推 UltraSeven:TO E大 其实神奇参数 我觉得还是存在的啦~ 09/22 03:17
52F：推 ETHZ:或许参数没法100%避免,但是参数最好是对绩效不敏感那才是好的 09/22 03:34
53F：→ flowheart:正确地说应该是有参数高原 09/22 11:58
54F：嘘 ciccio:拿程式出来卖 有人买 = 无风险获利 09/23 20:44
55F：→ ciccio:自己用程式进去trade = 有风险 而且未必会赚钱 科科 09/23 20:44
56F：推 yuting0103:会卖程式的人, 肯定都还不是赢家 09/23 23:39
57F：推 ETHZ:推YuTing说的~ 买的到的交易方法,一定不会让你发财! 09/23 23:56
58F：推 waiter337:推楼上两个 09/24 05:25
59F：推 cobrasgo:买了不付钱，就不算买啦，哈哈哈 09/24 22:06
60F：推 rabbit31:蛇大让我笑了~来乱的捏~哈哈哈~ 09/25 14:49