作者walking (外匯世界 巫龍王之說)
看板Trading
標題Re: [問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
時間Sun Sep 23 11:11:33 2012
※ 引述《twinpo (不懂了 )》之銘言：
: 我沒用過程式交易
: 我之前覺得程式交易會的很厲害
: 也想說要不要來弄看看程式交易
: 我營業員跟我說 她一個客戶 用元大mutile 那個軟體
: 說回測起來 績效超好
: 可是錢丟進去 賠得很慘
: 為什麼會造成這種差異
說到這,反應了 台股軟體的缺點:沒有模擬帳號.也沒有微型帳號..
不然可以用模擬帳號,或微型,或美分帳號 實際跑1~2個月,
變通方案,是可,選用前3~12月或更久來回測後,
然後用過去1~2月來初步檢驗 [預測能力].
另外,原因,還有很多可能.
因為你沒有post交易清單,
就不知道你所提的,交易程式,是哪種類型,跟可能的缺點或風險.
: 我之前也剛好遇到兩個寫程式的
: 他們說 回測起來很漂亮
: 可是沒人敢用
: 我就想說到底為什麼會這樣
: 量不是夠大情形之下 應該不可能造成價格滑動
: 尤其現在五檔報價 每檔價格都30張起跳
: 你丟個 幾口 應該不可能滑價滑太多吧
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◆ From: 211.74.250.135
※ 編輯: walking 來自: 211.74.250.135 (09/23 11:12)
1F：推 et220870:其實模擬帳號也是可能有問題，只是難度變高而已 09/23 13:59
2F：→ et220870:例如我開20個帳號，跑20個策略or參數，挑成績最好的貼給 09/23 13:59
3F：→ et220870:你看。XD 之前還有討論過，做Pair Trade策略，當大行情發 09/23 14:00
4F：→ et220870:生時，同常有一邊大賺一邊大賠，然後就只貼大賺的部分來 09/23 14:00
5F：→ et220870:收會員...XDD 09/23 14:00
6F：推 Ting1024:對阿！..惡劣的手法偵多 09/23 14:09
7F：→ walking:其實內行人一看 [交易清單] 就可看出,有些就是你說的這種. 09/24 12:14
8F：→ walking:另外,其實另外一個缺點是 台股沒有 模擬帳號比賽. 09/24 12:17
9F：→ walking:如果有券商舉辦每個月的 程式交易比賽 就更好了. 09/24 12:17
10F：→ walking:其實程式交易,如能長期下來有些獲利就不錯了. 09/24 12:18
11F：→ walking:而獲利很猛的那種,通常輸贏起伏很大, 或只是純回測效果. 09/24 12:20
12F：→ kinggod:Rolling Windows試過嗎? 09/24 15:32