作者walking (外汇世界 巫龙王之说)
看板Trading
标题Re: [问题] 请问一下程式交易回测跟实战到底差在哪
时间Sun Sep 23 11:11:33 2012
※ 引述《twinpo (不懂了 )》之铭言：
: 我没用过程式交易
: 我之前觉得程式交易会的很厉害
: 也想说要不要来弄看看程式交易
: 我营业员跟我说 她一个客户 用元大mutile 那个软体
: 说回测起来 绩效超好
: 可是钱丢进去 赔得很惨
: 为什麽会造成这种差异
说到这,反应了 台股软体的缺点:没有模拟帐号.也没有微型帐号..
不然可以用模拟帐号,或微型,或美分帐号 实际跑1~2个月,
变通方案,是可,选用前3~12月或更久来回测後,
然後用过去1~2月来初步检验 [预测能力].
另外,原因,还有很多可能.
因为你没有post交易清单,
就不知道你所提的,交易程式,是哪种类型,跟可能的缺点或风险.
: 我之前也刚好遇到两个写程式的
: 他们说 回测起来很漂亮
: 可是没人敢用
: 我就想说到底为什麽会这样
: 量不是够大情形之下 应该不可能造成价格滑动
: 尤其现在五档报价 每档价格都30张起跳
: 你丢个 几口 应该不可能滑价滑太多吧
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◆ From: 211.74.250.135
※ 编辑: walking 来自: 211.74.250.135 (09/23 11:12)
1F：推 et220870:其实模拟帐号也是可能有问题，只是难度变高而已 09/23 13:59
2F：→ et220870:例如我开20个帐号，跑20个策略or参数，挑成绩最好的贴给 09/23 13:59
3F：→ et220870:你看。XD 之前还有讨论过，做Pair Trade策略，当大行情发 09/23 14:00
4F：→ et220870:生时，同常有一边大赚一边大赔，然後就只贴大赚的部分来 09/23 14:00
5F：→ et220870:收会员...XDD 09/23 14:00
6F：推 Ting1024:对阿！..恶劣的手法侦多 09/23 14:09
7F：→ walking:其实内行人一看 [交易清单] 就可看出,有些就是你说的这种. 09/24 12:14
8F：→ walking:另外,其实另外一个缺点是 台股没有 模拟帐号比赛. 09/24 12:17
9F：→ walking:如果有券商举办每个月的 程式交易比赛 就更好了. 09/24 12:17
10F：→ walking:其实程式交易,如能长期下来有些获利就不错了. 09/24 12:18
11F：→ walking:而获利很猛的那种,通常输赢起伏很大, 或只是纯回测效果. 09/24 12:20
12F：→ kinggod:Rolling Windows试过吗? 09/24 15:32