作者vonnewman (灰色腦細胞)
看板Trading
標題Re: [問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
時間Thu Sep 27 17:56:53 2012
盤中的K線是一直在變動的
可是回測時只考慮開和收價
且紅K就假定是開低收高,黑K就是開高收低
由於盤中的K線仍是變動的
當訊號出現時下單成交後
K線可能會往反向移動
可能又被洗出去
但當K線完成後,這筆交易反而在圖表不會出現!
也就是有很多被洗掉的虧損交易
最後都不會呈現在圖表中
收盤後去對真實交易結果
就會發現凡是圖表上沒有的交易
都是賠錢的
※ 編輯: vonnewman 來自: 111.255.199.245 (09/27 18:07)
※ 編輯: vonnewman 來自: 111.255.199.245 (09/27 18:08)
1F：→ poowoo:這在說什麼 你的k線沒high跟low嗎 09/27 19:05
2F：推 yuting0103:因為你用了this bar 09/27 21:22
3F：推 ETHZ:原PO說的情況完全沒錯!除非回測是用完整的"tick"資料才沒問題 09/27 21:26
4F：推 ETHZ:如果回測的系統是用開盤或收盤價當進場點,就不會有原PO說的問 09/27 21:29
5F：→ ETHZ:題.也就可以只用K棒的資料做回測,如果是突破型系統,就一定要 09/27 21:30
6F：→ ETHZ:用tick資料來回測,才不會失真! 09/27 21:30
7F：推 yuting0103:建議你們直接使用MC, 就不會有這些問題 09/27 21:38
8F：推 paf:重點不是tick資料或分線資料 而是在於this bar 或 next bar 09/28 08:37
9F：→ paf:如果週期是分線，進場用next bar，我想回測跟實單應該差不多 09/28 08:38
10F：推 tradeent:用next bar就不會有這問題 09/28 11:07
11F：推 guest2008:用Next BAR 利潤都沒了..關鍵的變盤,都是幅度最大的一根 09/28 14:01
12F：推 et220870:.......樓上保重....(拍) 09/28 16:20
13F：→ ZAU:我幾乎都是next bar 孩幾乎都是stop單 慘!!!!! 09/28 16:29
14F：推 et220870:++ 09/28 21:35
15F：推 are2:喔 如果你還停留在這個階段 代表你要走的路還很長 10/07 02:22