作者vonnewman (灰色脑细胞)
看板Trading
标题Re: [问题] 请问一下程式交易回测跟实战到底差在哪
时间Thu Sep 27 17:56:53 2012
盘中的K线是一直在变动的
可是回测时只考虑开和收价
且红K就假定是开低收高,黑K就是开高收低
由於盘中的K线仍是变动的
当讯号出现时下单成交後
K线可能会往反向移动
可能又被洗出去
但当K线完成後,这笔交易反而在图表不会出现!
也就是有很多被洗掉的亏损交易
最後都不会呈现在图表中
收盘後去对真实交易结果
就会发现凡是图表上没有的交易
都是赔钱的
※ 编辑: vonnewman 来自: 111.255.199.245 (09/27 18:07)
※ 编辑: vonnewman 来自: 111.255.199.245 (09/27 18:08)
1F：→ poowoo:这在说什麽 你的k线没high跟low吗 09/27 19:05
2F：推 yuting0103:因为你用了this bar 09/27 21:22
3F：推 ETHZ:原PO说的情况完全没错!除非回测是用完整的"tick"资料才没问题 09/27 21:26
4F：推 ETHZ:如果回测的系统是用开盘或收盘价当进场点,就不会有原PO说的问 09/27 21:29
5F：→ ETHZ:题.也就可以只用K棒的资料做回测,如果是突破型系统,就一定要 09/27 21:30
6F：→ ETHZ:用tick资料来回测,才不会失真! 09/27 21:30
7F：推 yuting0103:建议你们直接使用MC, 就不会有这些问题 09/27 21:38
8F：推 paf:重点不是tick资料或分线资料 而是在於this bar 或 next bar 09/28 08:37
9F：→ paf:如果周期是分线，进场用next bar，我想回测跟实单应该差不多 09/28 08:38
10F：推 tradeent:用next bar就不会有这问题 09/28 11:07
11F：推 guest2008:用Next BAR 利润都没了..关键的变盘,都是幅度最大的一根 09/28 14:01
12F：推 et220870:.......楼上保重....(拍) 09/28 16:20
13F：→ ZAU:我几乎都是next bar 孩几乎都是stop单 惨!!!!! 09/28 16:29
14F：推 et220870:++ 09/28 21:35
15F：推 are2:喔 如果你还停留在这个阶段 代表你要走的路还很长 10/07 02:22