作者Matique ()
看板Trading
標題[討論] 策略相關性
時間Sun Sep 30 09:19:59 2012
假設目前有3支策略在RUN
3支都是順勢,correlation相互介於0.7-0.8之間
以年為單位比對,用MC Portfolio測的
由於相關性太近,所以策略組合能降低的drawdown有限,
且創造力低落也寫不出其他邏輯的順勢策略來了
現在有一想法,寫一支逆勢策略,回測績效為
逆勢 profit factor = 1.4 3支順勢平均 profit factor = 2
net profit/MDD = 3.0 net profit/MDD = 5
逆勢的績效超爛,沒辦法我程度低落...
不過對上其他順勢correlation都只有0到負0.2之間
我在想其實只要策略組合的net profit/MDD有上升,達到互補作用
單一策略績效很爛也都是可以考慮的吧? 不知道各位有什麼想法
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.39.107.219
1F：推 ETHZ:我個人對組合策略的有效性著墨不深,因為我覺得多策略互相抵消 09/30 10:06
2F：→ ETHZ:其實是可以合併成單一策略,要降低DD又要保持高的PF,是很難的 09/30 10:09
3F：→ ETHZ:可以參考YuTing提過的Position Sizing的方法來試試. 09/30 10:09
4F：→ ETHZ:另外,您的net profit/MDD遠大於PF,不太具參考價值.建議改用 09/30 10:10
5F：→ ETHZ:MRU(Max. Run-Up"最大連續獲利")/MDD來當做參考.如果MRU/MDD 09/30 10:12
6F：→ ETHZ:接近PF,且PF>1(1.4不算差),那這就是一個不錯的系統. 09/30 10:13
7F：→ ETHZ:當然,你回測的時間要夠長(最好回測5~10年的資料),PF,MDD,MRU 09/30 10:15
8F：→ ETHZ:才可信!以上供參考. 09/30 10:15
9F：推 ilw4e:DD小可能可以考慮提高槓桿來獲利? 09/30 10:26
10F：→ Matique:謝謝e大提供的資料,不過看MRU反而差距更大了。回測是近10 09/30 10:51
11F：→ Matique:年,有做最佳化確定參數不是高原效應。 09/30 10:54
12F：推 ETHZ:你意思是你的MRU/MDD比net_profit/MDD還大?值是多少? 09/30 11:37
13F：推 et220870:相關性通常是以月為單位來測吧...以年為單位有點太長 09/30 11:40
14F：→ Matique: 5.57 6.43 這是投資組合run出來的結果 09/30 11:58
15F：→ Matique: 6.43 5.57 上面打反了冏 09/30 12:09
16F：推 ETHZ:怪了,一般來說MRU/MDD應該要比PF小才對,那代表你系統很優呀 09/30 21:16
17F：→ ETHZ:你是用軟體作的回測嗎?還是自己寫程式回策的?會不會有bug? 09/30 21:17
18F：推 lkjsdf:就是這個原因,所以其實賠錢的策略也可能被納入投資組合的 09/30 22:18
19F：推 petershih67:怪怪的，為了要成就一個諸葛亮，故意去找臭皮匠? 09/30 23:15
20F：→ petershih67:(投資組合的簡單說法就是三個臭皮匠勝過一個諸葛亮) 09/30 23:15
21F：推 kenten:交易負相關度的市場和限制最大風險,因該可以做到. 10/01 01:15
22F：→ kenten:既然策略做不到負相關,就把交易的商品負相關吧 10/01 01:16
23F：→ ETHZ:kenten說的極對,這也是YuTing大提過的. 10/01 01:24
24F：→ Matique:回E大:回測用MC 10/01 08:04
25F：→ Matique:回k大:多市場有想過,不過用台指能跑的順勢策略去回測 10/01 08:06
26F：→ Matique:結果都是慘不忍睹,順勢波段策略導入國外市場,可能要在台指 10/01 08:11
27F：→ Matique:多策略完成後才會好好研究,總之有一大段路要走。 10/01 08:12
28F：推 ETHZ:加油!!! 10/01 08:17