作者Matique ()
看板Trading
标题[讨论] 策略相关性
时间Sun Sep 30 09:19:59 2012
假设目前有3支策略在RUN
3支都是顺势,correlation相互介於0.7-0.8之间
以年为单位比对,用MC Portfolio测的
由於相关性太近,所以策略组合能降低的drawdown有限,
且创造力低落也写不出其他逻辑的顺势策略来了
现在有一想法,写一支逆势策略,回测绩效为
逆势 profit factor = 1.4 3支顺势平均 profit factor = 2
net profit/MDD = 3.0 net profit/MDD = 5
逆势的绩效超烂,没办法我程度低落...
不过对上其他顺势correlation都只有0到负0.2之间
我在想其实只要策略组合的net profit/MDD有上升,达到互补作用
单一策略绩效很烂也都是可以考虑的吧? 不知道各位有什麽想法
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◆ From: 114.39.107.219
1F：推 ETHZ:我个人对组合策略的有效性着墨不深,因为我觉得多策略互相抵消 09/30 10:06
2F：→ ETHZ:其实是可以合并成单一策略,要降低DD又要保持高的PF,是很难的 09/30 10:09
3F：→ ETHZ:可以参考YuTing提过的Position Sizing的方法来试试. 09/30 10:09
4F：→ ETHZ:另外,您的net profit/MDD远大於PF,不太具参考价值.建议改用 09/30 10:10
5F：→ ETHZ:MRU(Max. Run-Up"最大连续获利")/MDD来当做参考.如果MRU/MDD 09/30 10:12
6F：→ ETHZ:接近PF,且PF>1(1.4不算差),那这就是一个不错的系统. 09/30 10:13
7F：→ ETHZ:当然,你回测的时间要够长(最好回测5~10年的资料),PF,MDD,MRU 09/30 10:15
8F：→ ETHZ:才可信!以上供参考. 09/30 10:15
9F：推 ilw4e:DD小可能可以考虑提高杠杆来获利? 09/30 10:26
10F：→ Matique:谢谢e大提供的资料,不过看MRU反而差距更大了。回测是近10 09/30 10:51
11F：→ Matique:年,有做最佳化确定参数不是高原效应。 09/30 10:54
12F：推 ETHZ:你意思是你的MRU/MDD比net_profit/MDD还大?值是多少? 09/30 11:37
13F：推 et220870:相关性通常是以月为单位来测吧...以年为单位有点太长 09/30 11:40
14F：→ Matique: 5.57 6.43 这是投资组合run出来的结果 09/30 11:58
15F：→ Matique: 6.43 5.57 上面打反了冏 09/30 12:09
16F：推 ETHZ:怪了,一般来说MRU/MDD应该要比PF小才对,那代表你系统很优呀 09/30 21:16
17F：→ ETHZ:你是用软体作的回测吗?还是自己写程式回策的?会不会有bug? 09/30 21:17
18F：推 lkjsdf:就是这个原因,所以其实赔钱的策略也可能被纳入投资组合的 09/30 22:18
19F：推 petershih67:怪怪的，为了要成就一个诸葛亮，故意去找臭皮匠? 09/30 23:15
20F：→ petershih67:(投资组合的简单说法就是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮) 09/30 23:15
21F：推 kenten:交易负相关度的市场和限制最大风险,因该可以做到. 10/01 01:15
22F：→ kenten:既然策略做不到负相关,就把交易的商品负相关吧 10/01 01:16
23F：→ ETHZ:kenten说的极对,这也是YuTing大提过的. 10/01 01:24
24F：→ Matique:回E大:回测用MC 10/01 08:04
25F：→ Matique:回k大:多市场有想过,不过用台指能跑的顺势策略去回测 10/01 08:06
26F：→ Matique:结果都是惨不忍睹,顺势波段策略导入国外市场,可能要在台指 10/01 08:11
27F：→ Matique:多策略完成後才会好好研究,总之有一大段路要走。 10/01 08:12
28F：推 ETHZ:加油!!! 10/01 08:17