作者ciccio (三葉蟲要)
看板Trading
標題Re: [討論] 推動行情背後的黑手(市場動力學)?!
時間Fri Oct 5 08:37:29 2012
小弟來講一下我見過比較偏財工方面的交易方式好了
(前文有點多 暫時無法一一看完 我就隨意亂入了)
首先 市場不是隨機的 但是市場的現象發生點是隨機的
我們無法預測說怎樣的市場現象會在接下來的哪個時間發生
但是我們可以知道市場上會有人去嘗試預測這些現象
所以我們可以交易這些交易者/程式 而不是交易市場
假如這些交易者(程式)的交易邏輯都是固定的
(一般來說一個交易者大概頂多主打三種策略 其他都是雜訊)
當你把所有市場的可能性都預測出來 然後跑統計
(這邊是用蒙地卡羅模擬法)
你就可以取出在大量亂數後 這個交易者/程式的模擬績效跟風險值
然後你再把這些交易者/程式組合成一個portfolio
找出最低drawdown跟穩定獲利的那個點 然後就是放錢跟監控
假如交易者/程式不改變 照理說長期下來會在你演算的模擬框架內
一般來說 再經過兩年到三年的觀察期後 就會確定放錢進去
這需要超大量的演算過程跟電腦需求 還要時間 跟大量的資金
(你想像在每一天都用蒙地卡羅模擬法去跑幾百檔基金跟組合......)
不過這方法在亞洲無效
因為亞洲很難找到長期可以令人信任的穩定又不更改操作邏輯的交易者
傳聞就連Vegasoul都不行......LOL
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我好像亂入了 XDDD
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女:"你愛我 我知道
你是好人 我也知道
但是..........對不起 我不愛你"
男:"幹!!" 死於好人卡之雨
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.75.100.10
1F：推 ETHZ:推!你說的方法,其實也是我講的Agent Based Model的另一種實做 10/05 09:48
2F：推 wolfspring:強 @@ 10/05 14:01
3F：→ cybermohrg:話說 這方法實做起來會很像fund of hedge fund 10/06 00:12
4F：→ likesea:都講英文，聽起來層度就是不一樣............. 10/06 01:53
5F：推 cobrasgo:well, 你think I推article的leve不the same嗎？ 10/06 02:01
6F：推 Uber:樓上...wwwwwww 10/06 08:53
7F：推 et220870:XDDDD 10/06 10:52
8F：推 waiter337:英文我就是聽不懂 超爽的! 10/06 15:30
9F：推 waiter337:或許跟成交量下滑也有關悉八,最近主力法人都懶的玩 10/06 15:32
10F：→ waiter337:就隨著大國隨波逐流 10/06 15:33
11F：推 MarketWizard:大家說,到底學英文重不重要?? 10/06 23:58
12F：→ ciccio:我也不過用兩個英文字 Vegasoul是名字耶 XDD 10/07 03:24
13F：推 ETHZ:英文很"重要"! 10/07 03:31
14F：推 MarketWizard:幹!那ET,英文不好怎麼救啊??一直聽英文有用嗎? 10/07 03:54
15F：→ cobrasgo:如果英文是你的工具，答案很顯然。工欲善其事必先利其器 10/07 14:33
16F：推 ETHZ:學英文沒有撇步,就是多看多聽.多看文章(書),多看影集. 10/07 20:53
17F：推 et220870:那日文呢?...我特別想學狀聲詞.....>///< 10/07 23:10
18F：推 ETHZ:幹麻學日文壯聲詞,鬼吼鬼叫就很像了...:P 10/07 23:12
19F：推 wolfspring:我都看影集學英文 慾望城市 絕望的主婦 BloombergTV 10/08 22:25
20F：→ ETHZ:Person of Interest很好看.跟越獄一樣讚!出第二季了~ 10/09 00:08
21F：推 MarketWizard:光看影集要配字幕嗎?還是直接聽原汁原味的? 10/09 01:24
22F：推 ETHZ:配英文字幕最好!!! 10/09 01:54
23F：→ ETHZ:原汁原味....怎麼聽起來像看A片...@@,By the way,看歐美A片也 10/09 01:56
24F：→ ETHZ:也能練英文! 10/09 01:56
25F：推 MarketWizard:X!這麼說..難道偶日文好,原來是因為看了日本的__片@@ 10/09 04:44
26F：→ sayhello:最好是歐美a片可以煉英文 一直在那邊 LIKE THAT? 10/09 23:33
27F：推 ETHZ:看有點劇情的,Batman, Terminator都有A片版耶~ Orz 10/10 04:11