作者ciccio (三叶虫要)
看板Trading
标题Re: [讨论] 推动行情背後的黑手(市场动力学)?!
时间Fri Oct 5 08:37:29 2012
小弟来讲一下我见过比较偏财工方面的交易方式好了
(前文有点多 暂时无法一一看完 我就随意乱入了)
首先 市场不是随机的 但是市场的现象发生点是随机的
我们无法预测说怎样的市场现象会在接下来的哪个时间发生
但是我们可以知道市场上会有人去尝试预测这些现象
所以我们可以交易这些交易者/程式 而不是交易市场
假如这些交易者(程式)的交易逻辑都是固定的
(一般来说一个交易者大概顶多主打三种策略 其他都是杂讯)
当你把所有市场的可能性都预测出来 然後跑统计
(这边是用蒙地卡罗模拟法)
你就可以取出在大量乱数後 这个交易者/程式的模拟绩效跟风险值
然後你再把这些交易者/程式组合成一个portfolio
找出最低drawdown跟稳定获利的那个点 然後就是放钱跟监控
假如交易者/程式不改变 照理说长期下来会在你演算的模拟框架内
一般来说 再经过两年到三年的观察期後 就会确定放钱进去
这需要超大量的演算过程跟电脑需求 还要时间 跟大量的资金
(你想像在每一天都用蒙地卡罗模拟法去跑几百档基金跟组合......)
不过这方法在亚洲无效
因为亚洲很难找到长期可以令人信任的稳定又不更改操作逻辑的交易者
传闻就连Vegasoul都不行......LOL
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我好像乱入了 XDDD
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女:"你爱我 我知道
你是好人 我也知道
但是..........对不起 我不爱你"
男:"干!!" 死於好人卡之雨
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 211.75.100.10
1F：推 ETHZ:推!你说的方法,其实也是我讲的Agent Based Model的另一种实做 10/05 09:48
2F：推 wolfspring:强 @@ 10/05 14:01
3F：→ cybermohrg:话说 这方法实做起来会很像fund of hedge fund 10/06 00:12
4F：→ likesea:都讲英文，听起来层度就是不一样............. 10/06 01:53
5F：推 cobrasgo:well, 你think I推article的leve不the same吗？ 10/06 02:01
6F：推 Uber:楼上...wwwwwww 10/06 08:53
7F：推 et220870:XDDDD 10/06 10:52
8F：推 waiter337:英文我就是听不懂 超爽的! 10/06 15:30
9F：推 waiter337:或许跟成交量下滑也有关悉八,最近主力法人都懒的玩 10/06 15:32
10F：→ waiter337:就随着大国随波逐流 10/06 15:33
11F：推 MarketWizard:大家说,到底学英文重不重要?? 10/06 23:58
12F：→ ciccio:我也不过用两个英文字 Vegasoul是名字耶 XDD 10/07 03:24
13F：推 ETHZ:英文很"重要"! 10/07 03:31
14F：推 MarketWizard:干!那ET,英文不好怎麽救啊??一直听英文有用吗? 10/07 03:54
15F：→ cobrasgo:如果英文是你的工具，答案很显然。工欲善其事必先利其器 10/07 14:33
16F：推 ETHZ:学英文没有撇步,就是多看多听.多看文章(书),多看影集. 10/07 20:53
17F：推 et220870:那日文呢?...我特别想学状声词.....>///< 10/07 23:10
18F：推 ETHZ:干麻学日文壮声词,鬼吼鬼叫就很像了...:P 10/07 23:12
19F：推 wolfspring:我都看影集学英文 慾望城市 绝望的主妇 BloombergTV 10/08 22:25
20F：→ ETHZ:Person of Interest很好看.跟越狱一样赞!出第二季了~ 10/09 00:08
21F：推 MarketWizard:光看影集要配字幕吗?还是直接听原汁原味的? 10/09 01:24
22F：推 ETHZ:配英文字幕最好!!! 10/09 01:54
23F：→ ETHZ:原汁原味....怎麽听起来像看A片...@@,By the way,看欧美A片也 10/09 01:56
24F：→ ETHZ:也能练英文! 10/09 01:56
25F：推 MarketWizard:X!这麽说..难道偶日文好,原来是因为看了日本的__片@@ 10/09 04:44
26F：→ sayhello:最好是欧美a片可以炼英文 一直在那边 LIKE THAT? 10/09 23:33
27F：推 ETHZ:看有点剧情的,Batman, Terminator都有A片版耶~ Orz 10/10 04:11