有人能提供失效或不用的策略嗎? 我目前有做出一系列檢定策略的方法 檢定方式有比較普通的 也有自創的 檢定可信度 與失效範圍(淘汰機制) 目前自己手上策略時間不夠久 所以無法知道效用如何 希望能徵求開發1年以上策略 有無失效都沒關係 希望能告知我大約何時開發完成 code 可以公布也可以不公布 (code是要檢查邏輯與最佳化) 如果不公布 就當作code內容是可信的 無過度最佳化的成品 純粹對淘汰機制來設定 小弟財產不多 僅能奉獻稅前100P當作謝禮 或著把報表結果與您分享 感謝 p.s目前僅完成當沖部分 感謝各位 回測平台是mc -- 女子徵友網 要帥 有車|████ █████████▕搜尋▏進階搜尋 | 使用偏好 ▇▇ ￣￣￣￣ ￣￣￣￣ 搜尋： ⊙所有男生 ○歪國人 ○宅宅 ○泰國人妖 　所有網頁 約有 1項符合要帥 有車的查詢結果，以下是第 1項。 共費0.01秒。 您是不是要找： 象棋 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.184.43 ※ 編輯: lili66 來自: 114.45.184.43 (10/25 14:08) 終於有人回應了xd 我舉個例子 我在2009年1月 開發完策略 呈現45度向上 這績效可能維持到2012年6月 mdd創新高 或其他原因 定義這策略已經失效 那我想做的事 是把這策略 到用2009年1月(開發樣本內) 資料拿來做驗證 1.看是否有過度最佳化 信任度評分 (目的:拿2009年到現在的績效 來看我的自定標準是否可以接受檢驗) 2.定義策略未來失效範圍 (目的:拿2009績效到現在 看失效範圍在自訂的標準內是否會太寬太窄) 失效範圍指標 有分定性定量 EX: 1.MADD 盈虧比 勝率等 用統計量化方式取出多少信心水準下的下緣線 當失效標準 這取法就是種技術 2.定義市場今年市場像過去哪年(數據量化) 比較今年是幾號盤 那績效是否有維持等. 目前遇到問題是 沒有足夠樣本來測試我的檢定方式是否可靠 自己也是有失效的 不過不夠多 大部分我認證可靠的都還活得好好的 所以希望來上面徵足夠的樣本 謝謝 希望有回答道你的問題 ※ 編輯: lili66 來自: 114.45.184.43 (10/26 10:30) 2.5萬這篇 他MDD是用月去看 從它月績效分布可以看的出來 只有一個月賠錢 就是2.5萬 他的MDD邏輯認定 跟一般回測認列方式有點不同 他是一整月算一次 那中間可能曾經賠到多少錢沒人能知道 今天可能是C大發文 所以讚許聲比較多 但如果今天 是普通路人發文 那可能被討論的聲音應該會比較多 PZ這部分 我的考量因素 1.好的策略 本身要先到達一定檢定標準 2.如果全部策略都用PZ方式作加碼 是否風險會過於集中 所以經過思考結果 我是把它歸納於資金模型 我策略檢定完成後 會用5~6種合理加碼口數的模型(國內外可以找且可行的幾乎都有模組) 再復合考量綜合因素 再去用資金管理模型流程找出 我希望承受的風險概況 這邊有個關鍵 就是策略要進行資金管理模擬 這策略本身要可相信的 要有極高可信度 不然只是拿垃圾 來做危險的事情 所以我才會希望自己檢定方式多經過各種策略測試 來看看他的檢定方式 是否會太過鬆散 或太過嚴苛 目前只幾位站內信跟我聯絡 希望能有機會更大家做交流 ※ 編輯: lili66 來自: 114.36.114.244 (10/27 00:16)