有人能提供失效或不用的策略吗? 我目前有做出一系列检定策略的方法 检定方式有比较普通的 也有自创的 检定可信度 与失效范围(淘汰机制) 目前自己手上策略时间不够久 所以无法知道效用如何 希望能徵求开发1年以上策略 有无失效都没关系 希望能告知我大约何时开发完成 code 可以公布也可以不公布 (code是要检查逻辑与最佳化) 如果不公布 就当作code内容是可信的 无过度最佳化的成品 纯粹对淘汰机制来设定 小弟财产不多 仅能奉献税前100P当作谢礼 或着把报表结果与您分享 感谢 p.s目前仅完成当冲部分 感谢各位 回测平台是mc -- 女子徵友网 要帅 有车|████ █████████▕搜寻▏进阶搜寻 | 使用偏好 ▇▇ ￣￣￣￣ ￣￣￣￣ 搜寻： ⊙所有男生 ○歪国人 ○宅宅 ○泰国人妖 　所有网页 约有 1项符合要帅 有车的查询结果，以下是第 1项。 共费0.01秒。 您是不是要找： 象棋 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.184.43 ※ 编辑: lili66 来自: 114.45.184.43 (10/25 14:08) 终於有人回应了xd 我举个例子 我在2009年1月 开发完策略 呈现45度向上 这绩效可能维持到2012年6月 mdd创新高 或其他原因 定义这策略已经失效 那我想做的事 是把这策略 到用2009年1月(开发样本内) 资料拿来做验证 1.看是否有过度最佳化 信任度评分 (目的:拿2009年到现在的绩效 来看我的自定标准是否可以接受检验) 2.定义策略未来失效范围 (目的:拿2009绩效到现在 看失效范围在自订的标准内是否会太宽太窄) 失效范围指标 有分定性定量 EX: 1.MADD 盈亏比 胜率等 用统计量化方式取出多少信心水准下的下缘线 当失效标准 这取法就是种技术 2.定义市场今年市场像过去哪年(数据量化) 比较今年是几号盘 那绩效是否有维持等. 目前遇到问题是 没有足够样本来测试我的检定方式是否可靠 自己也是有失效的 不过不够多 大部分我认证可靠的都还活得好好的 所以希望来上面徵足够的样本 谢谢 希望有回答道你的问题 ※ 编辑: lili66 来自: 114.45.184.43 (10/26 10:30) 2.5万这篇 他MDD是用月去看 从它月绩效分布可以看的出来 只有一个月赔钱 就是2.5万 他的MDD逻辑认定 跟一般回测认列方式有点不同 他是一整月算一次 那中间可能曾经赔到多少钱没人能知道 今天可能是C大发文 所以赞许声比较多 但如果今天 是普通路人发文 那可能被讨论的声音应该会比较多 PZ这部分 我的考量因素 1.好的策略 本身要先到达一定检定标准 2.如果全部策略都用PZ方式作加码 是否风险会过於集中 所以经过思考结果 我是把它归纳於资金模型 我策略检定完成後 会用5~6种合理加码口数的模型(国内外可以找且可行的几乎都有模组) 再复合考量综合因素 再去用资金管理模型流程找出 我希望承受的风险概况 这边有个关键 就是策略要进行资金管理模拟 这策略本身要可相信的 要有极高可信度 不然只是拿垃圾 来做危险的事情 所以我才会希望自己检定方式多经过各种策略测试 来看看他的检定方式 是否会太过松散 或太过严苛 目前只几位站内信跟我联络 希望能有机会更大家做交流 ※ 编辑: lili66 来自: 114.36.114.244 (10/27 00:16)