作者lkjsdf (lkjsdf)
看板Trading
標題[討論] 創造一個自然淘汰的環境
時間Wed Nov 7 13:02:58 2012
一個粗略的想法.
模擬生態體系,讓每一支交易策略如同一個物種一樣自尋生存.
持續虧損的策略就自然淘汰,獲利的策略則逐步擴張成長.
初步的想法(我覺得應該有更巧妙的做法).
起始階段,每一個策略配置固定金額,模擬每個策略都有一個戶頭.
然後獲利的戶頭就成長,虧損的就萎縮,策略之間資金不流動.
這樣的作法其實有個假設,那就是策略一衰就會衰一段時間,賺也會
賺一段時間.
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◆ From: 111.184.32.125
1F：推 fihalon:環境的fitness function是Net Profit嗎 還是Risk? 11/07 13:06
2F：推 fihalon:模擬環境首先要設定fitness function或objective function 11/07 13:35
3F：→ fihalon:看是要淘汰獲利產出低的物種(策略)或風險抵抗力低的物種 11/07 13:38
4F：→ cybermohrg:還有物種要怎麼演化,涉及到策略如何編碼,會造成瓶頸 11/07 14:21
5F：推 fihalon:可以參考一下Matlab工具箱Genetic Algorithm教學文件 11/07 16:32
6F：推 zaqimon:每天重新Optimize參數 淘汰舊參數 這樣算演化麼 11/07 19:37
7F：推 Ting1024:是喔，那你可以用類神精網路阿。保證你可以進化 11/07 20:44
8F：→ Ting1024:到自然死亡..ok的啦...還有種子可以生長 11/07 20:44
9F：→ lkjsdf:fih兄,我直覺是想到用profit,可是risk也應該是重點. 11/07 21:21
10F：→ lkjsdf:所以我也不確定,還在思考. 也許有個方式把兩種因子都整合 11/07 21:22
11F：→ lkjsdf:genetic algorithm似乎是個可以直接拿來試試的工具,感恩 11/07 21:23
12F：→ lkjsdf:zaq兄,每天都比賽一次,挑前幾名的,好像也是個方法,但沒被挑 11/07 21:29
13F：→ lkjsdf:中的好像物種突然就瞬間滅絕了,和我想像中的演化環境有差異 11/07 21:31
14F：→ cybermohrg:如果你沒有打算利用現有策略交配出新策略的話,用ANN或 11/07 23:04
15F：→ cybermohrg:其他簡單的模型應該就夠了,我猜隱藏層甚至不用太多 11/07 23:06
16F：推 Uber:太累了 不如無限月讀吧 帶土 11/07 23:15
17F：→ ETHZ:原PO用這方法的目的是啥?是想要挑出最優的存活策略交易嗎? 11/08 01:30
18F：→ ETHZ:如果是這目的,基本上希望不大,因為我玩過了! 11/08 01:30
19F：→ ETHZ:除非像cyber兄說的,找到巧妙的編碼法讓策略突變,交配,演化 11/08 01:31
20F：→ ETHZ:這我有想過,應該可行,但需要花很多時間編程,我一直沒空弄 11/08 01:32
21F：→ ETHZ:需要蠻強的程式篆寫能力.可以考慮用Functional Language (F#) 11/08 01:33
22F：→ ETHZ:這樣的程式語言,華爾街有家Hedge Fund... 11/08 01:33
23F：→ ETHZ:只聘熟稔Functional Programming Language 的人. 11/08 01:34
24F：→ lkjsdf:交配? 我倒是沒想過,讓策略可以交換進出場方式嗎.. 11/08 13:44
25F：→ lkjsdf:"挑出"聽起來像是一瞬間的動作,我是希望讓有競爭力的"浮現" 11/08 15:00
27F：推 ETHZ:原PO去研究一下遺傳演算法,就知道我說的"交配"是啥意思. 11/09 01:43
28F：→ ETHZ:比方說,你的策略是由一群"基因"組成,其中一個基因是"均線突破 11/09 01:44
29F：→ ETHZ:其它基因是"昨日K線高點突破","昨日K線低點突破","平盤不做" 11/09 01:46
30F：→ ETHZ:由這些基因,你可以組何出一些策略,那策略間互相交配,基因就會 11/09 01:47
31F：→ ETHZ:從中選取對調互換.如此可以產生更多多樣性的"子孫策略" 11/09 01:47
32F：→ ETHZ:當中你也可以玩"基因突變",比方說"昨日K線低點突破"被突變成 11/09 01:48
33F：→ ETHZ:"昨日K線高點突破".等等. 11/09 01:49
34F：→ ETHZ:這樣的做法很有趣,但是牽涉到大量的符號運算處理.需要一定的 11/09 01:50
35F：→ ETHZ:程式設計功力!以前我用過善長處理符號的Mathematica軟體寫過 11/09 01:50
36F：→ ETHZ:這樣的程式.但是沒有認真發楊光大.應該還有東西可以玩! 11/09 01:51
37F：→ lkjsdf:感謝,再找時間研究研究 11/09 10:05
38F：→ lkjsdf:雖然好像有點偏離了我原本想的東西 11/09 10:10
39F：推 are2:基因演算法喔? 可是要怎麼判斷哪邊是對的方向 11/12 18:49
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※ 編輯: lkjsdf 來自: 111.184.32.125 (12/11 09:11)