作者lkjsdf (lkjsdf)
看板Trading
标题[讨论] 创造一个自然淘汰的环境
时间Wed Nov 7 13:02:58 2012
一个粗略的想法.
模拟生态体系,让每一支交易策略如同一个物种一样自寻生存.
持续亏损的策略就自然淘汰,获利的策略则逐步扩张成长.
初步的想法(我觉得应该有更巧妙的做法).
起始阶段,每一个策略配置固定金额,模拟每个策略都有一个户头.
然後获利的户头就成长,亏损的就萎缩,策略之间资金不流动.
这样的作法其实有个假设,那就是策略一衰就会衰一段时间,赚也会
赚一段时间.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.184.32.125
1F：推 fihalon:环境的fitness function是Net Profit吗 还是Risk? 11/07 13:06
2F：推 fihalon:模拟环境首先要设定fitness function或objective function 11/07 13:35
3F：→ fihalon:看是要淘汰获利产出低的物种(策略)或风险抵抗力低的物种 11/07 13:38
4F：→ cybermohrg:还有物种要怎麽演化,涉及到策略如何编码,会造成瓶颈 11/07 14:21
5F：推 fihalon:可以参考一下Matlab工具箱Genetic Algorithm教学文件 11/07 16:32
6F：推 zaqimon:每天重新Optimize参数 淘汰旧参数 这样算演化麽 11/07 19:37
7F：推 Ting1024:是喔，那你可以用类神精网路阿。保证你可以进化 11/07 20:44
8F：→ Ting1024:到自然死亡..ok的啦...还有种子可以生长 11/07 20:44
9F：→ lkjsdf:fih兄,我直觉是想到用profit,可是risk也应该是重点. 11/07 21:21
10F：→ lkjsdf:所以我也不确定,还在思考. 也许有个方式把两种因子都整合 11/07 21:22
11F：→ lkjsdf:genetic algorithm似乎是个可以直接拿来试试的工具,感恩 11/07 21:23
12F：→ lkjsdf:zaq兄,每天都比赛一次,挑前几名的,好像也是个方法,但没被挑 11/07 21:29
13F：→ lkjsdf:中的好像物种突然就瞬间灭绝了,和我想像中的演化环境有差异 11/07 21:31
14F：→ cybermohrg:如果你没有打算利用现有策略交配出新策略的话,用ANN或 11/07 23:04
15F：→ cybermohrg:其他简单的模型应该就够了,我猜隐藏层甚至不用太多 11/07 23:06
16F：推 Uber:太累了 不如无限月读吧 带土 11/07 23:15
17F：→ ETHZ:原PO用这方法的目的是啥?是想要挑出最优的存活策略交易吗? 11/08 01:30
18F：→ ETHZ:如果是这目的,基本上希望不大,因为我玩过了! 11/08 01:30
19F：→ ETHZ:除非像cyber兄说的,找到巧妙的编码法让策略突变,交配,演化 11/08 01:31
20F：→ ETHZ:这我有想过,应该可行,但需要花很多时间编程,我一直没空弄 11/08 01:32
21F：→ ETHZ:需要蛮强的程式篆写能力.可以考虑用Functional Language (F#) 11/08 01:33
22F：→ ETHZ:这样的程式语言,华尔街有家Hedge Fund... 11/08 01:33
23F：→ ETHZ:只聘熟稔Functional Programming Language 的人. 11/08 01:34
24F：→ lkjsdf:交配? 我倒是没想过,让策略可以交换进出场方式吗.. 11/08 13:44
25F：→ lkjsdf:"挑出"听起来像是一瞬间的动作,我是希望让有竞争力的"浮现" 11/08 15:00
27F：推 ETHZ:原PO去研究一下遗传演算法,就知道我说的"交配"是啥意思. 11/09 01:43
28F：→ ETHZ:比方说,你的策略是由一群"基因"组成,其中一个基因是"均线突破 11/09 01:44
29F：→ ETHZ:其它基因是"昨日K线高点突破","昨日K线低点突破","平盘不做" 11/09 01:46
30F：→ ETHZ:由这些基因,你可以组何出一些策略,那策略间互相交配,基因就会 11/09 01:47
31F：→ ETHZ:从中选取对调互换.如此可以产生更多多样性的"子孙策略" 11/09 01:47
32F：→ ETHZ:当中你也可以玩"基因突变",比方说"昨日K线低点突破"被突变成 11/09 01:48
33F：→ ETHZ:"昨日K线高点突破".等等. 11/09 01:49
34F：→ ETHZ:这样的做法很有趣,但是牵涉到大量的符号运算处理.需要一定的 11/09 01:50
35F：→ ETHZ:程式设计功力!以前我用过善长处理符号的Mathematica软体写过 11/09 01:50
36F：→ ETHZ:这样的程式.但是没有认真发杨光大.应该还有东西可以玩! 11/09 01:51
37F：→ lkjsdf:感谢,再找时间研究研究 11/09 10:05
38F：→ lkjsdf:虽然好像有点偏离了我原本想的东西 11/09 10:10
39F：推 are2:基因演算法喔? 可是要怎麽判断哪边是对的方向 11/12 18:49
删除无礼推文
※ 编辑: lkjsdf 来自: 111.184.32.125 (12/11 09:11)