作者comercial (冬天的小孩)
看板Trading
標題[問題] 策略回測時交易次數太少
時間Thu Nov 8 16:42:55 2012
想請問各位 策略在回測時
如果交易次數過少都怎麼處理呢？
我用台指期30分k線
均線策略回測10年資料
加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次
有時候做多+做空還不到100次
這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性
那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...
先謝謝各位的幫忙了 >"<
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.184.238
1F：→ lili66:丟真錢試試看 用心感受xd 11/08 17:18
2F：→ pou:濾網太多了 代表有可能是過度最佳化 ... 11/08 17:37
3F：→ comercial:一個均線策略 + 一個濾網 交易次數就小於200次了... 11/08 17:45
4F：→ pou:那就有可能是條件太嚴格 @@ 我一年大概一百次左右 11/08 17:51
5F：→ comercial:我的均線週期是用300，相當於30天... 11/08 18:53
6F：推 et220870:週期那麼長，交易次數自然就少囉XD" 11/08 19:55
7F：→ flowheart:週期那麼長，就直接用日K了吧 11/08 20:14
8F：推 likesea:策略本身有道理，就穩定，至於有沒有道理，由你的腦子決定 11/08 22:21
9F：推 william2001:不會太少啦。 11/09 23:35