作者comercial (冬天的小孩)
看板Trading
标题[问题] 策略回测时交易次数太少
时间Thu Nov 8 16:42:55 2012
想请问各位 策略在回测时
如果交易次数过少都怎麽处理呢？
我用台指期30分k线
均线策略回测10年资料
加上滤网之後 交易次数常常不到两百次
有时候做多+做空还不到100次
这样的绩效报表常常没有很好的统计显着性
那我究竟该怎麽验证策略的稳定呢...
先谢谢各位的帮忙了 >"<
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.184.238
1F：→ lili66:丢真钱试试看 用心感受xd 11/08 17:18
2F：→ pou:滤网太多了 代表有可能是过度最佳化 ... 11/08 17:37
3F：→ comercial:一个均线策略 + 一个滤网 交易次数就小於200次了... 11/08 17:45
4F：→ pou:那就有可能是条件太严格 @@ 我一年大概一百次左右 11/08 17:51
5F：→ comercial:我的均线周期是用300，相当於30天... 11/08 18:53
6F：推 et220870:周期那麽长，交易次数自然就少罗XD" 11/08 19:55
7F：→ flowheart:周期那麽长，就直接用日K了吧 11/08 20:14
8F：推 likesea:策略本身有道理，就稳定，至於有没有道理，由你的脑子决定 11/08 22:21
9F：推 william2001:不会太少啦。 11/09 23:35