作者kilrow (寬哥)
看板Trading
標題[問題] 關於策略經理人的部位規模
時間Sat Dec 8 00:40:35 2012
小弟這兩天玩了一下策略經理人的 "部位規模" 功能
(雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好)
裡面有幾個 "風險測量" 還有 "逐日依風險調整部位"
我是想知道這些是如何計算的
還有就是他會不會只是以"樣本"來回推的
這些東西是讓我覺得很不錯的腦力激盪
所以我想學怎麼去計算的
有大大會嗎，謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 175.181.101.117
1F：推 are2:yuting的策略調整後超威的 猛將 12/08 01:10
2F：推 are2:應該要問yuting才是 12/08 01:15
3F：推 are2:那個市場風險是moving window算的 用未來樣本往回看會很奇怪 12/08 01:40
4F：→ are2:所以意思是用過去樣本 一筆一筆往後看 一筆壓壓一筆一筆壓 12/08 01:42
5F：→ pou:我的理解是 風險測量的前面兩各是市場波動 大部分人用的方法 12/08 03:13
6F：→ pou:風險測量裡面後面兩各 就是用策略本身的波動 12/08 03:13
7F：→ pou:逐日那邊的幾個選項 大概就是凌波大說的 面進點出 面進面出 12/08 03:14
8F：→ pou:點進面出 另外策略自身的波動那邊 應該是運用VaR 那邊去做的 12/08 03:15
9F：→ pou:對了 風險測量裡面的波動 都是用日k計算 不是日k的策略應該把 12/08 03:17
10F：→ pou:樣本長度降低 大概樣本長度抓 5-10比較好 12/08 03:18
11F：推 sheehan:沒有人規定非日K的策略 樣本長度就要短吧@@ 樓上 12/08 03:40
12F：→ sheehan:單純是看你想要衡量的是大段風險還是小段風險 12/08 03:41
13F：→ sheehan:我就算當沖 我也可以用很大段的樣本去算風險啊 12/08 03:42
14F：推 sheehan:不過風險值確實很普遍是用日資料去算 差在樣本取多長而已 12/08 03:45
15F：→ kilrow:拍謝~~有懶人包嗎XD (ex.範例~) 12/08 04:02
16F：推 sheehan:@@ 我覺得那有點像是機密耶 看有沒有私交才會給吧 12/08 04:31
17F：推 lovebeast:功能增加了一些，聽說年後要漲價囉，大家要訂要快 12/10 19:28