作者kilrow (宽哥)
看板Trading
标题[问题] 关於策略经理人的部位规模
时间Sat Dec 8 00:40:35 2012
小弟这两天玩了一下策略经理人的 "部位规模" 功能
(虽说没有自己写的部位管理表现来得好)
里面有几个 "风险测量" 还有 "逐日依风险调整部位"
我是想知道这些是如何计算的
还有就是他会不会只是以"样本"来回推的
这些东西是让我觉得很不错的脑力激荡
所以我想学怎麽去计算的
有大大会吗，谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 175.181.101.117
1F：推 are2:yuting的策略调整後超威的 猛将 12/08 01:10
2F：推 are2:应该要问yuting才是 12/08 01:15
3F：推 are2:那个市场风险是moving window算的 用未来样本往回看会很奇怪 12/08 01:40
4F：→ are2:所以意思是用过去样本 一笔一笔往後看 一笔压压一笔一笔压 12/08 01:42
5F：→ pou:我的理解是 风险测量的前面两各是市场波动 大部分人用的方法 12/08 03:13
6F：→ pou:风险测量里面後面两各 就是用策略本身的波动 12/08 03:13
7F：→ pou:逐日那边的几个选项 大概就是凌波大说的 面进点出 面进面出 12/08 03:14
8F：→ pou:点进面出 另外策略自身的波动那边 应该是运用VaR 那边去做的 12/08 03:15
9F：→ pou:对了 风险测量里面的波动 都是用日k计算 不是日k的策略应该把 12/08 03:17
10F：→ pou:样本长度降低 大概样本长度抓 5-10比较好 12/08 03:18
11F：推 sheehan:没有人规定非日K的策略 样本长度就要短吧@@ 楼上 12/08 03:40
12F：→ sheehan:单纯是看你想要衡量的是大段风险还是小段风险 12/08 03:41
13F：→ sheehan:我就算当冲 我也可以用很大段的样本去算风险啊 12/08 03:42
14F：推 sheehan:不过风险值确实很普遍是用日资料去算 差在样本取多长而已 12/08 03:45
15F：→ kilrow:拍谢~~有懒人包吗XD (ex.范例~) 12/08 04:02
16F：推 sheehan:@@ 我觉得那有点像是机密耶 看有没有私交才会给吧 12/08 04:31
17F：推 lovebeast:功能增加了一些，听说年後要涨价罗，大家要订要快 12/10 19:28