作者pou (Ocean Deep)
看板Trading
標題Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模
時間Sun Dec 9 11:03:08 2012
前文恕刪
多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略)
要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果
但是在單一策略發展出來的加減碼訊號
要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略
單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略
那這樣用到互補效果的效率有限
基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮放 大家都知道 (謝謝凌波大的推廣)
PZ 跟 "單一策略 多策略" 是兩件事情
單一策略加上PZ 不要說這也是多策略的運用 這充其量就是類多策略
凌波大說的 PZ的橫向使用是多策略 這個在我認知裡面不是多策略
多策略需要具備相關性低的特性 但是這個低沒有各標準 看個人喜好
我自己是認為低於相關性 0.3 就能達到不錯的效果
前提是 多策略裡面的 策略最好都是正期望值
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.11.143.35
1F：→ lkjsdf:不知道算不算題外話. 多策略裡面也可以包含期望值小於0策略 12/09 11:05
2F：→ pou:當然可以 如果用來潤滑曲線 沒啥問題 建議都是正期望值較好 12/09 11:06
※ 編輯: pou 來自: 124.11.143.35 (12/09 11:09)
3F：推 speeds:請問pou大,PZ運用在多策略,方法是每個策略都運用PZ嗎? 12/09 11:35
4F：→ pou:PZ隨你用阿 跟策略本身無關 獨立策略用PZ 多各策略也可用PZ 12/09 11:37
5F：推 speeds:還是把這幾個策略整體視為一個單一策略 12/09 11:38
6F：→ speeds:然後再把PZ用在這單一策略上? 12/09 11:38
7F：→ pou:這看你自己 只是這樣會有盲點就是 你增加部位要算在那個策略？ 12/09 11:40
8F：推 speeds:所以每個策略都各自使用PZ,在實際操作上會來的比較容易~ 12/09 11:42
9F：→ speeds:可以這樣說囉? 12/09 11:43
10F：→ pou:是的 我認為這樣好處理 你自己可以選擇哪些策略用 哪些不用 12/09 11:43
11F：推 speeds:謝謝^^ 12/09 11:45
12F：→ pou:對了 只下一口 就別用多策略跟PZ 兩者的好處都用不到 12/09 12:04
13F：→ ilw4e:是多策略阿，只是他的策略下單條件跟前策略條件有關 12/09 14:03
14F：→ pou:那就是每個人認知問題 投組的效用在於互補 多策略也是 12/09 14:05
15F：→ pou:一開始已經定義了 在我認知裡面 相關性過高的加減碼不稱為多 12/09 14:09
16F：→ pou:策略 12/09 14:09
17F：→ pou:互補就是分散風險的意思 12/09 15:07
18F：→ pou:同質性高的 達不到投組的效果 跑效率前緣就知道了 12/09 15:08
19F：推 speeds:咦~多策略和PZ都一定會大於一口阿~不是嗎? 12/09 18:01
20F：推 are2:pou你在乩童鴨講.... 12/09 20:35