作者pou (Ocean Deep)
看板Trading
标题Re: [问题] 关於策略经理人的部位规模
时间Sun Dec 9 11:03:08 2012
前文恕删
多策略 跟 单一策略加减码(类多策略)
要组成投组的多策略 必须相关性低 达到互补的效果
但是在单一策略发展出来的加减码讯号
要说是多策略 在我的认知里面不算多策略
单一策略加减码 这肯定相关性高 顶多就是类多策略
那这样用到互补效果的效率有限
基本上PZ是不管多空方向 就是部位的缩放 大家都知道 (谢谢凌波大的推广)
PZ 跟 "单一策略 多策略" 是两件事情
单一策略加上PZ 不要说这也是多策略的运用 这充其量就是类多策略
凌波大说的 PZ的横向使用是多策略 这个在我认知里面不是多策略
多策略需要具备相关性低的特性 但是这个低没有各标准 看个人喜好
我自己是认为低於相关性 0.3 就能达到不错的效果
前提是 多策略里面的 策略最好都是正期望值
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.11.143.35
1F：→ lkjsdf:不知道算不算题外话. 多策略里面也可以包含期望值小於0策略 12/09 11:05
2F：→ pou:当然可以 如果用来润滑曲线 没啥问题 建议都是正期望值较好 12/09 11:06
※ 编辑: pou 来自: 124.11.143.35 (12/09 11:09)
3F：推 speeds:请问pou大,PZ运用在多策略,方法是每个策略都运用PZ吗? 12/09 11:35
4F：→ pou:PZ随你用阿 跟策略本身无关 独立策略用PZ 多各策略也可用PZ 12/09 11:37
5F：推 speeds:还是把这几个策略整体视为一个单一策略 12/09 11:38
6F：→ speeds:然後再把PZ用在这单一策略上? 12/09 11:38
7F：→ pou:这看你自己 只是这样会有盲点就是 你增加部位要算在那个策略？ 12/09 11:40
8F：推 speeds:所以每个策略都各自使用PZ,在实际操作上会来的比较容易~ 12/09 11:42
9F：→ speeds:可以这样说罗? 12/09 11:43
10F：→ pou:是的 我认为这样好处理 你自己可以选择哪些策略用 哪些不用 12/09 11:43
11F：推 speeds:谢谢^^ 12/09 11:45
12F：→ pou:对了 只下一口 就别用多策略跟PZ 两者的好处都用不到 12/09 12:04
13F：→ ilw4e:是多策略阿，只是他的策略下单条件跟前策略条件有关 12/09 14:03
14F：→ pou:那就是每个人认知问题 投组的效用在於互补 多策略也是 12/09 14:05
15F：→ pou:一开始已经定义了 在我认知里面 相关性过高的加减码不称为多 12/09 14:09
16F：→ pou:策略 12/09 14:09
17F：→ pou:互补就是分散风险的意思 12/09 15:07
18F：→ pou:同质性高的 达不到投组的效果 跑效率前缘就知道了 12/09 15:08
19F：推 speeds:咦~多策略和PZ都一定会大於一口阿~不是吗? 12/09 18:01
20F：推 are2:pou你在乩童鸭讲.... 12/09 20:35