※ 引述《pou (Ocean Deep)》之銘言： : 前文恕刪 : 多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略) : 要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果 : 但是在單一策略發展出來的加減碼訊號 : 要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略 : 單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略 : 那這樣用到互補效果的效率有限 : 基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮放 大家都知道 (謝謝凌波大的推廣) : PZ 跟 "單一策略 多策略" 是兩件事情 : 單一策略加上PZ 不要說這也是多策略的運用 這充其量就是類多策略 : 凌波大說的 PZ的橫向使用是多策略 這個在我認知裡面不是多策略 : 多策略需要具備相關性低的特性 但是這個低沒有各標準 看個人喜好 : 我自己是認為低於相關性 0.3 就能達到不錯的效果 : 前提是 多策略裡面的 策略最好都是正期望值 炮大跟凌波大比較不同的地方, 大概就在於多策略包含PZ, 還是PZ包含多策略. 關於這點, 我跟炮大的觀點比較類似.. 我也比較傾向讓各種不同觀點的策略各自打架 (順向+逆勢 or 多單+空單 or 波段+當沖) 一但這個組合成立, 策略組的MDD的重要性就比個別的MDD的來得高了 畢竟要成"組"的原因就是希望在打架的過程中,掩蓋住單一MDD的傷害 前幾篇文章中 s 大與 et 大的交鋒中.. 我實在看不出結論到底是 (A+B)破組MDD容易, 還是A, B破各自的MDD容易.. XD 單一策略的PZ, 可以用多策略的方法寫出來 加碼單或者提前出場的單子, 在我的概念是基本單的子集合 在基本單的條件中, 加入更嚴格的限制就可以達成 唯一比較特別, 而我目前也還沒有寫到的, 就是拿績效回歸系統. 換句話就是說, 一般的策略只會參考標的物的價格, 通常不會"拿帳戶的餘額當作指數"加入系統計算來調整部位的大小 不過套句之前與ETHZ大的討論, 或許有些人認為這兩種的差別只在於 Y = aX + b; Z = cY + d; 和 Z = c(aX + b) + d 不過直接要從X(標的物價格), 跳過Y(系統過去績效), 到Z(部位大小) 個人覺得需要更詳細的分析與計算邏輯 至於MDD重不重要? 我覺得個跟打算"用多少錢來玩一口"比較有關係. MDD%對我來說大概就是這個觀念.. 我不曉得MDD如果不放在分母的話, MDD%這個東西要怎麼算..XD 一般人苦惱的就是分母太小, 所以MDD這個東西就會影響很大 當然, 我想板友中能提供大分母的人不在少數.. 但應該也有不少人跟我一樣, 因為資金很小, 只能提供 -1, 0, +1 三種選項... XD 以上所提供的工具幾乎用不上.. =.= 還是乖乖存錢, 寫程式當練功比較實在.. --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.250.144 我用修改的方式回文好了, liketea大的推文是我最不喜歡的一種類型 直接說笑話, 算甚麼? 會顯得自己比較厲害? "再多策略也不過是你的完整系統一部份，接下來才是PZ的事" 啊我是不能先建構部分系統, PZ, 然後再加策略, 然後再 PZ 啊? 單一策略也可以自成一個系統, 為啥單一策略不能使用PZ? 你當上面有幾位做的實驗都是__嗎? 策略 / 系統 在系列的討論中並沒有明顯界定範圍 有規定要多少策略, 才叫做一個系統? 有人習慣說我的策略怎樣怎樣, 有人會說我的操作系統怎樣怎樣.. 甚至一個策略也可能是 A策略+B策略的綜合體,.. 就算照你的定義 PZ 是 系統 vs 資金, 阿我用多個策略讓整體系統的部位動態調整, 達成PZ的效果是不行喔.. ※ 編輯: Uizmp 來自: 112.104.29.102 (12/10 22:14)