※ 引述《pou (Ocean Deep)》之铭言： : 前文恕删 : 多策略 跟 单一策略加减码(类多策略) : 要组成投组的多策略 必须相关性低 达到互补的效果 : 但是在单一策略发展出来的加减码讯号 : 要说是多策略 在我的认知里面不算多策略 : 单一策略加减码 这肯定相关性高 顶多就是类多策略 : 那这样用到互补效果的效率有限 : 基本上PZ是不管多空方向 就是部位的缩放 大家都知道 (谢谢凌波大的推广) : PZ 跟 "单一策略 多策略" 是两件事情 : 单一策略加上PZ 不要说这也是多策略的运用 这充其量就是类多策略 : 凌波大说的 PZ的横向使用是多策略 这个在我认知里面不是多策略 : 多策略需要具备相关性低的特性 但是这个低没有各标准 看个人喜好 : 我自己是认为低於相关性 0.3 就能达到不错的效果 : 前提是 多策略里面的 策略最好都是正期望值 炮大跟凌波大比较不同的地方, 大概就在於多策略包含PZ, 还是PZ包含多策略. 关於这点, 我跟炮大的观点比较类似.. 我也比较倾向让各种不同观点的策略各自打架 (顺向+逆势 or 多单+空单 or 波段+当冲) 一但这个组合成立, 策略组的MDD的重要性就比个别的MDD的来得高了 毕竟要成"组"的原因就是希望在打架的过程中,掩盖住单一MDD的伤害 前几篇文章中 s 大与 et 大的交锋中.. 我实在看不出结论到底是 (A+B)破组MDD容易, 还是A, B破各自的MDD容易.. XD 单一策略的PZ, 可以用多策略的方法写出来 加码单或者提前出场的单子, 在我的概念是基本单的子集合 在基本单的条件中, 加入更严格的限制就可以达成 唯一比较特别, 而我目前也还没有写到的, 就是拿绩效回归系统. 换句话就是说, 一般的策略只会参考标的物的价格, 通常不会"拿帐户的余额当作指数"加入系统计算来调整部位的大小 不过套句之前与ETHZ大的讨论, 或许有些人认为这两种的差别只在於 Y = aX + b; Z = cY + d; 和 Z = c(aX + b) + d 不过直接要从X(标的物价格), 跳过Y(系统过去绩效), 到Z(部位大小) 个人觉得需要更详细的分析与计算逻辑 至於MDD重不重要? 我觉得个跟打算"用多少钱来玩一口"比较有关系. MDD%对我来说大概就是这个观念.. 我不晓得MDD如果不放在分母的话, MDD%这个东西要怎麽算..XD 一般人苦恼的就是分母太小, 所以MDD这个东西就会影响很大 当然, 我想板友中能提供大分母的人不在少数.. 但应该也有不少人跟我一样, 因为资金很小, 只能提供 -1, 0, +1 三种选项... XD 以上所提供的工具几乎用不上.. =.= 还是乖乖存钱, 写程式当练功比较实在.. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.250.144 我用修改的方式回文好了, liketea大的推文是我最不喜欢的一种类型 直接说笑话, 算甚麽? 会显得自己比较厉害? "再多策略也不过是你的完整系统一部份，接下来才是PZ的事" 啊我是不能先建构部分系统, PZ, 然後再加策略, 然後再 PZ 啊? 单一策略也可以自成一个系统, 为啥单一策略不能使用PZ? 你当上面有几位做的实验都是__吗? 策略 / 系统 在系列的讨论中并没有明显界定范围 有规定要多少策略, 才叫做一个系统? 有人习惯说我的策略怎样怎样, 有人会说我的操作系统怎样怎样.. 甚至一个策略也可能是 A策略+B策略的综合体,.. 就算照你的定义 PZ 是 系统 vs 资金, 阿我用多个策略让整体系统的部位动态调整, 达成PZ的效果是不行喔.. ※ 编辑: Uizmp 来自: 112.104.29.102 (12/10 22:14)