作者are2 (R2)
看板Trading
標題Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模
時間Mon Dec 17 15:53:23 2012
※ 引述《kilrow (寬哥)》之銘言：
: 小弟這兩天玩了一下策略經理人的 "部位規模" 功能
: (雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好)
可以請分享一下您的方法 該如何使用是正確的
最近cocoin看了很多PZ分享文 也都是在複利計算@@
我有點不懂大家對這個東西的定義到底是怎樣
好像都是在幫自己的回測績效不停擴張口數就叫PZ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.14.146
※ 編輯: are2 來自: 122.116.14.146 (12/17 15:54)
1F：推 paf:小弟的定義就是能做到賺錢機率大時放大口數 賠錢機率大縮小 12/17 16:07
2F：→ paf:不知是否有誤 12/17 16:08
3F：→ are2:原來 未來勝算高低可以用風險值估出來啊~ 12/17 16:41
4F：→ are2:那是兩碼子事 PZ並不會幫你提升績效 他僅限風險平衡而已 12/17 16:42
5F：→ are2:你原本策略訊號就不怎麼樣了 別想用PZ可以起死回生 12/17 16:50
6F：推 Uizmp:應該是風險高的時候縮小,風險低的時候回到原有口數 12/17 17:04
7F：→ Uizmp:放大甚麼的請不要想太多.. 12/17 17:05
8F：→ are2:當你縮小後 再回到原本口數的那一瞬間也是放大的動作啊 12/17 17:22
9F：→ are2:其實 很常遇到 當你縮小口數後 出現大段的行情都沒賺 12/17 17:22
10F：推 kenten:部位規模,是指"在交易系統內負責決定"多少"的程序",所謂多 12/17 17:25
11F：→ kenten:少,通常是指交易過程中任何特定時間上部位的大小,以上節錄 12/17 17:26
12F：→ kenten:自,"交易,創造自己的聖杯"一書第460~461頁 12/17 17:27
13F：→ kenten:第461頁第2段因該可以解答你的疑惑 12/17 17:29
14F：推 kilrow:小弟晚點再po,謝謝 12/17 20:05
15F：→ are2:我並沒有疑惑 只是對許多人搞PZ感到疑惑 12/17 23:35
16F：推 Uizmp:不提"放大"而用"回到原本"是有用意的..因為用PZ去"擴大"口數 12/18 00:24
17F：→ Uizmp:到原本資金規模無法負荷的情況是很危險的.. 12/18 00:25
18F：→ are2:其實縮小部位對整體而言也並沒比較安全 12/18 00:37
19F：噓 likesea:口數的變化只是pz實踐過程中發生的事情，只於「擴大口數」 12/18 00:44
20F：→ likesea:這檔事，要看你和什麼比啊，如果你本來是腦沖血/無知只用 12/18 00:45
21F：→ likesea:很大槓桿在下單的人相比，或許pz只會讓你縮小口數而已。 12/18 00:45
22F：→ likesea:說使用pz去擴大口數導致什麼無法負荷，簡直一開始就誤會 12/18 00:46
23F：→ likesea:pz在搞什麼啊.....。不過或許很多人已經被噴出的曲線圖 12/18 00:47
24F：→ likesea:搞得不知道自己究竟在幹什麼了 12/18 00:47
25F：推 ETHZ:are2大,請問為何你說"縮小部位對整體而言沒有比較安全"呢? 12/18 01:24
26F：→ ETHZ:縮小部位的極限就是零部位,零部位就是零風險不是嗎? 12/18 01:25
27F：→ ETHZ:PZ確實是個風險控管的好東西,但是我認為它是一個10分鐘搞懂的 12/18 01:26
28F：→ ETHZ:東西,我個人偏見是:花10分鐘把PZ加入你系統控管風險,剩下的大 12/18 01:27
29F：→ ETHZ:部份時間,應該花在怎麼樣讓你的獲利增大(改進或創造出更好的 12/18 01:28
30F：→ ETHZ:交易訊號/策略).除非,你覺得賺更多錢不是你的目標. 12/18 01:29
31F：→ are2:有時候你大部位的時候賠錢 小部位的時候賺錢 12/18 02:07
32F：→ are2:因為你永遠無法知道何時勝算較大 12/18 02:08
33F：→ are2:你要是知道何時勝算較大 就壓那時就好了 可以不用這麼複雜 12/18 02:08
34F：→ are2:我舉例來說 去年最好賺的八月份 PZ會告訴你 下小點 下小點 12/18 02:15
35F：→ are2:對很多系統來說 少賺到那一段 根本是折壽 夭壽 12/18 02:15
36F：→ are2:這是反例 也是有部位縮小有少賠的例子 12/18 02:18
37F：→ are2:但是 他本意根本就不是說 加了他就會安全 你就不會賠錢 12/18 02:19
38F：→ are2:加了策略也不會失效 12/18 02:19
39F：→ are2:他也有可能讓你資金波動更大 也有可能更小 他的本意不是如此 12/18 02:20
40F：→ are2:那個某人你要是有點真才實學的話 少在別人文裡噓 馬後炮一堆 12/18 03:22
41F：推 pou:你是說 likesea嗎？ 直接講沒差啦 XDDD 12/18 03:24
42F：推 fantasywing:噓的意義有可能只是"紅的明顯"XD,只是難道白的不明顯 12/20 08:51
43F：推 sesee:其實 大家幹嘛這麼在意噓不噓~ 重點在討論內容啊 12/20 09:33
44F：→ sesee:就像紅K黑K有啥意義 能賺錢就是好K線 ^^" 12/20 09:33
45F：推 ETHZ:有人在你家牆上拉屎,你不在意嗎?討論還是要注重基本禮貌才好 12/20 13:02
46F：推 fantasywing:在PTT上禮貌沒啥用啦XD"戰"才是唯一真諦!戰出火花 12/22 09:35
47F：推 ETHZ:樓上是飯神的分身! 12/22 09:47