作者are2 (R2)
看板Trading
标题Re: [问题] 关於策略经理人的部位规模
时间Mon Dec 17 15:53:23 2012
※ 引述《kilrow (宽哥)》之铭言：
: 小弟这两天玩了一下策略经理人的 "部位规模" 功能
: (虽说没有自己写的部位管理表现来得好)
可以请分享一下您的方法 该如何使用是正确的
最近cocoin看了很多PZ分享文 也都是在复利计算@@
我有点不懂大家对这个东西的定义到底是怎样
好像都是在帮自己的回测绩效不停扩张口数就叫PZ
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.14.146
※ 编辑: are2 来自: 122.116.14.146 (12/17 15:54)
1F：推 paf:小弟的定义就是能做到赚钱机率大时放大口数 赔钱机率大缩小 12/17 16:07
2F：→ paf:不知是否有误 12/17 16:08
3F：→ are2:原来 未来胜算高低可以用风险值估出来啊~ 12/17 16:41
4F：→ are2:那是两码子事 PZ并不会帮你提升绩效 他仅限风险平衡而已 12/17 16:42
5F：→ are2:你原本策略讯号就不怎麽样了 别想用PZ可以起死回生 12/17 16:50
6F：推 Uizmp:应该是风险高的时候缩小,风险低的时候回到原有口数 12/17 17:04
7F：→ Uizmp:放大甚麽的请不要想太多.. 12/17 17:05
8F：→ are2:当你缩小後 再回到原本口数的那一瞬间也是放大的动作啊 12/17 17:22
9F：→ are2:其实 很常遇到 当你缩小口数後 出现大段的行情都没赚 12/17 17:22
10F：推 kenten:部位规模,是指"在交易系统内负责决定"多少"的程序",所谓多 12/17 17:25
11F：→ kenten:少,通常是指交易过程中任何特定时间上部位的大小,以上节录 12/17 17:26
12F：→ kenten:自,"交易,创造自己的圣杯"一书第460~461页 12/17 17:27
13F：→ kenten:第461页第2段因该可以解答你的疑惑 12/17 17:29
14F：推 kilrow:小弟晚点再po,谢谢 12/17 20:05
15F：→ are2:我并没有疑惑 只是对许多人搞PZ感到疑惑 12/17 23:35
16F：推 Uizmp:不提"放大"而用"回到原本"是有用意的..因为用PZ去"扩大"口数 12/18 00:24
17F：→ Uizmp:到原本资金规模无法负荷的情况是很危险的.. 12/18 00:25
18F：→ are2:其实缩小部位对整体而言也并没比较安全 12/18 00:37
19F：嘘 likesea:口数的变化只是pz实践过程中发生的事情，只於「扩大口数」 12/18 00:44
20F：→ likesea:这档事，要看你和什麽比啊，如果你本来是脑冲血/无知只用 12/18 00:45
21F：→ likesea:很大杠杆在下单的人相比，或许pz只会让你缩小口数而已。 12/18 00:45
22F：→ likesea:说使用pz去扩大口数导致什麽无法负荷，简直一开始就误会 12/18 00:46
23F：→ likesea:pz在搞什麽啊.....。不过或许很多人已经被喷出的曲线图 12/18 00:47
24F：→ likesea:搞得不知道自己究竟在干什麽了 12/18 00:47
25F：推 ETHZ:are2大,请问为何你说"缩小部位对整体而言没有比较安全"呢? 12/18 01:24
26F：→ ETHZ:缩小部位的极限就是零部位,零部位就是零风险不是吗? 12/18 01:25
27F：→ ETHZ:PZ确实是个风险控管的好东西,但是我认为它是一个10分钟搞懂的 12/18 01:26
28F：→ ETHZ:东西,我个人偏见是:花10分钟把PZ加入你系统控管风险,剩下的大 12/18 01:27
29F：→ ETHZ:部份时间,应该花在怎麽样让你的获利增大(改进或创造出更好的 12/18 01:28
30F：→ ETHZ:交易讯号/策略).除非,你觉得赚更多钱不是你的目标. 12/18 01:29
31F：→ are2:有时候你大部位的时候赔钱 小部位的时候赚钱 12/18 02:07
32F：→ are2:因为你永远无法知道何时胜算较大 12/18 02:08
33F：→ are2:你要是知道何时胜算较大 就压那时就好了 可以不用这麽复杂 12/18 02:08
34F：→ are2:我举例来说 去年最好赚的八月份 PZ会告诉你 下小点 下小点 12/18 02:15
35F：→ are2:对很多系统来说 少赚到那一段 根本是折寿 夭寿 12/18 02:15
36F：→ are2:这是反例 也是有部位缩小有少赔的例子 12/18 02:18
37F：→ are2:但是 他本意根本就不是说 加了他就会安全 你就不会赔钱 12/18 02:19
38F：→ are2:加了策略也不会失效 12/18 02:19
39F：→ are2:他也有可能让你资金波动更大 也有可能更小 他的本意不是如此 12/18 02:20
40F：→ are2:那个某人你要是有点真才实学的话 少在别人文里嘘 马後炮一堆 12/18 03:22
41F：推 pou:你是说 likesea吗？ 直接讲没差啦 XDDD 12/18 03:24
42F：推 fantasywing:嘘的意义有可能只是"红的明显"XD,只是难道白的不明显 12/20 08:51
43F：推 sesee:其实 大家干嘛这麽在意嘘不嘘~ 重点在讨论内容啊 12/20 09:33
44F：→ sesee:就像红K黑K有啥意义 能赚钱就是好K线 ^^" 12/20 09:33
45F：推 ETHZ:有人在你家墙上拉屎,你不在意吗?讨论还是要注重基本礼貌才好 12/20 13:02
46F：推 fantasywing:在PTT上礼貌没啥用啦XD"战"才是唯一真谛!战出火花 12/22 09:35
47F：推 ETHZ:楼上是饭神的分身! 12/22 09:47