作者magicman (magicman )
看板Trading
標題[問題] Position Sizing?
時間Wed Dec 26 16:24:51 2012
看之前yuting大的文章提到的PZ公式: P = W / 風險值
風險值可用ATR或波動率
意思是不是說當市場波動率降低時下的口數會逐漸放大
當波動率升高後下的口數反而降低
那萬一市場波動率降低沒多久之後就噴出
也就是口數還沒放大多少就出現大波段行情
不就會讓獲利大縮水
或是波動率降低很長一段時間
使得口數放到最大之後仍然一直用最大口數虧損
都會使得用PZ反而比不用PZ死更慘吧?
您之前舉的例子6900 --> 7500 --> 7400 連八四次
是說在6900時波動度較低所以PZ口數變成2X
7500時因波動度升高所以PZ口數剩X
但也許在6900之前就已經用2X被八了十次導致績效不見得比不用PZ好
請問我這樣的認知是對的嗎
如果錯誤請指教
--
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◆ From: 211.21.123.187
※ 編輯: magicman 來自: 211.21.123.187 (12/26 16:26)
1F：→ magicman:另一個問題是感覺PZ好像是盤整賠錢後部位放大 噴出賺錢後 12/26 16:33
2F：→ magicman:開始縮部位 怎感覺是越輸做越大 越贏做越小? 還是我錯了? 12/26 16:34
3F：推 chiefchief:賺賠是事後的~~下單前考慮的只有風險而已..... 12/26 16:51
4F：推 yuting0103:一個完整的部位縮放包含單點PZ 跟 加碼單 12/26 17:27
5F：→ Orilla:這邊的風險要考慮到兩部分 只是其中一部分就是yuting大講的 12/26 19:03
6F：→ Orilla:另一部分 自己想吧 12/26 19:03
7F：噓 likesea:舉例，波動率下降，導致停損值也同步下降，雖然交易的口數 12/26 20:24
8F：→ likesea:增加了，但任一次交易的損失卻是相同的。 12/26 20:24
9F：推 are2:噓? 樓上囂張甚麼? 12/26 22:13
10F：→ magicman:如果是用波動率決定口數 總覺得一定會有某種走勢讓使用PZ 12/26 22:36
11F：→ magicman:比不使用PZ的績效更差 例如口數還不夠大就噴出 或口數放 12/26 22:37
12F：→ magicman:到最大時連續賠到翻 樓上舉例說波動小虧損金額小 但連八 12/26 22:38
13F：→ magicman:起來一樣比不用PZ虧更大 所以就算用PZ也是得要走勢配合嗎 12/26 22:39
14F：→ magicman:這樣的話用也不一定有利 只是有利機會大嗎 有錯誤請指教 12/26 22:40
15F：→ Hboy:所以要再加上面進啊 12/26 22:52
16F：推 Sunal:只會挖糞塗牆的不需要對他說太多啦 12/26 22:54
17F：推 are2:口數縮放本來就有風險 我認為固定口數都賺不到錢 別妄想縮放 12/26 23:39
18F：→ are2:能逆轉 就算加減碼也是相同 12/26 23:40
19F：噓 likesea:氣象局說明天80%會下雨，總還是有時間會白帶雨傘出門.... 12/26 23:55
20F：→ likesea:所以聽氣象局來看要不要帶雨傘，也要看老天爺配不配合 12/26 23:55
21F：→ likesea:你覺得這樣說對不對? 聽氣象局只是有利機會大吧? 12/26 23:56
22F：→ likesea:你使用的任何一種分析/技術，都只是推測某種情況再做某種 12/26 23:56
23F：→ likesea:對策，本來就只可能是「有利機會大」，沒有絕對的。絕 12/26 23:57
24F：→ likesea:對的東西，只有上帝/佛陀/玉皇大帝之類的才能說。 12/26 23:57
25F：→ likesea:另外，你在使用pz之前，你怎麼決定下單的口數的? 如果你 12/26 23:59
26F：推 yuting0103:R2兄......加碼是解決系統失效的關鍵 12/26 23:59
27F：→ likesea:之前都拼命亂下單，那你了解並使用pz之後大概只會少虧。 12/27 00:00
28F：→ likesea:那如果你本來就很保險，100萬只做一口小台的，那......... 12/27 00:00
29F：→ yuting0103:橫向PZ的重要性高過縱向..... 12/27 00:01
30F：→ yuting0103:如果這個有處理好,你會發現基本指標或策略變得不很重要 12/27 00:01
31F：噓 likesea:對了，are2，回去問你媽喔。問你媽為什麼......... 12/27 00:02
32F：推 are2:我娘安好 你娘卡好否? 12/27 00:07
33F：→ are2:不就一堆無意義的話 何必解釋那麼多行? 完全沒有重點 12/27 00:24
34F：推 are2:回yuting:假設您的加減碼有效(我不習慣說橫向縱向PZ 多少不正 12/27 00:31
35F：→ are2:式) 那是否您已經有辦法判斷 何時勝算大 何時勝算小了呢? 12/27 00:32
36F：→ are2:1.如果沒有辦法判斷 那效果可能不大 2.如果可以判斷 那為何勝 12/27 00:32
37F：→ are2:算小的位置還要留部位呢? 12/27 00:32
38F：→ are2:或許您本身部位龐大 數千上萬口 很難靈活全身而退 就另當別論 12/27 00:33
39F：→ kilrow:let's go battle battle oh, battle all night XD 12/27 00:36
40F：推 are2:我只戰愛海 12/27 00:39
41F：→ kilrow:just let go of PZ, dude XD 12/27 00:42
42F：→ ETHZ:原PO和are2說的正是!絕對常有盤勢是會讓PZ比不用PZ更糟! 12/27 01:33
43F：→ ETHZ:這就是我原先就曾持過不同看法,我一直認為"對或錯"很重要! 12/27 01:34
44F：推 yuting0103:重點不在於何時勝算大或何時勝算小.... 12/27 06:52
45F：→ yuting0103:重點在何時風險大或何時風險小, 我以為上次解釋物理意 12/27 06:53
46F：→ yuting0103:義的時候E兄已經看懂了^^" 12/27 06:53
47F：推 yuting0103:當做被我騙...繼續更深入研究一下...不會有壞處~ 12/27 07:04
48F：推 yuting0103:單點的PZ還是其次....兩位在意的對錯是在這裡.... 12/27 08:31
49F：→ yuting0103:更重要的是在對的方向上繼續加碼這件事... 12/27 08:32
50F：→ yuting0103:他可以擴大,強化你們在意的"對"的訊號..... 12/27 08:33
51F：→ yuting0103:縱向的橫向的兩邊要一起服用...才是完整的PZ 12/27 08:34
52F：→ yuting0103:為什麼對錯真的不重要...因為有2/3以上的力量是在確認 12/27 08:36
53F：→ yuting0103:訊號方向對了之後才使出來... 12/27 08:36
54F：推 striker:完全同意，全收下了，感謝! 12/27 08:38
55F：推 ETHZ:這麼簡單的概念,我沒有誤解YU大說的,但是我並不同意,因為 12/27 08:47
56F：→ ETHZ:每個人對市場的理解真的不盡相同,所以我想倒是真的沒有再討 12/27 08:47
57F：→ ETHZ:論的必要,過去這段時間大家都把自己知道的提出,就算是很好的 12/27 08:48
58F：→ ETHZ:資源,還得靠讀者自己實戰去體會啦! 12/27 08:48
59F：推 ETHZ:我補充一點,YU大的"確認對的方向"基本上這話就值得玩味! 12/27 08:52
60F：→ ETHZ:因為很多"錯"誤的加碼,常常都是加碼在行情反轉時. 12/27 08:53
61F：→ ETHZ:加碼的根據是用"風險",用"波動率",用"星象"...etc.? 12/27 08:54
62F：→ ETHZ:如果你認為根據波動率可以讓你在"對"的時間加碼,那就真的太 12/27 08:55
63F：→ ETHZ:小看這個可怕的市場了.除非你運氣好,進市場幾年一次賺到退休 12/27 08:55
64F：→ ETHZ:便收手不玩,那恭喜!但這樣的機率有多大呢? 12/27 08:56
65F：推 Sunal:既然市場很可怕，那追求高勝率的訊號不衝突嗎？ 12/27 09:24
66F：推 yuting0103:就是因為不小看市場,才把重點都擺在風險值^^ 12/27 09:35
67F：推 yuting0103:我怎麼覺得我一直被誤解^^" 12/27 09:37
68F：→ yuting0103:重點不是 在"對"的時間點加碼... 這件事情根本就不可 12/27 09:38
69F：→ yuting0103:能做到..... 12/27 09:38
70F：→ yuting0103:你們怎麼會一直把重點擺在PZ是要在對的地方動作?? 12/27 09:38
71F：→ yuting0103:這個就是你們誤解PZ的地方.... 12/27 09:39
72F：→ yuting0103:PZ的重點是 在不確定性高的地方少動作 12/27 09:40
73F：→ yuting0103:而不是你們一直認為的怎麼選對的地方動作 12/27 09:41
74F：→ yuting0103:你們一直卡在 找對的地方很難 這件事情 12/27 09:42
75F：→ yuting0103:但那從來就不是PZ的重點阿... 12/27 09:43
76F：推 necathu:小弟淺見...Y大說的可能就是李佛摩爾說過的東西...(沉...) 12/27 09:46
77F：推 ETHZ:Yu大,我真的沒有誤解你,你的心意我都懂...(牽手) 12/27 09:58
78F：→ ETHZ:XD....我完全知道你說的是要在風險高的地方下小注,風險低的地 12/27 09:59
79F：→ ETHZ:下大注~ 12/27 10:00
80F：→ ETHZ:你就100%信我,我真的知道你講的這種操作邏輯.只是我可以根據 12/27 10:01
81F：→ ETHZ:敝人自身的交易經驗,還有計量的分析,我認為這樣的方法,並不是 12/27 10:02
82F：→ ETHZ:通往康莊大道的唯一方法!(甚至有可能根本連其中一個都不是) 12/27 10:03
83F：→ ETHZ:那信不信就只有讓讀者親自去試試便知!而且你也用它在實戰了! 12/27 10:03
84F：→ ETHZ:你能大賺,大家也跟著沾光(可以學著一起大賺)不是嗎? 12/27 10:04
85F：推 ETHZ:說的白一點,目前市面上大家所能想的到的所有算法,用來計算 12/27 10:07
86F：→ ETHZ:"不確定"性的方法,基本上都是"落後"的東西."落後"就代表沒有 12/27 10:08
87F：→ ETHZ:參考價值! 12/27 10:08
88F：→ ETHZ:也就是說,我可以很肯定99.9%的方法所算出的"波動"性,在我看來 12/27 10:11
89F：→ ETHZ:一點用也沒有!一定很多人不信!請不要戰我,就自己用真錢去試就 12/27 10:12
90F：→ ETHZ:知道!大賺了,恭喜!並請上來分享,造福想用此方法的人!給他們信 12/27 10:13
91F：→ ETHZ:心! 12/27 10:14
92F：推 Matique:我的想法是市場永遠有可能會做出超乎你想像的事，透過 12/27 10:19
93F：→ Matique:試單→加碼 可以確保大多數情況下不會被很銳利的東西刺傷 12/27 10:20
94F：→ Matique:，這對績效並不一定有幫助，主要是意義層面上的...當然方 12/27 10:20
95F：推 are2:沒有人說波動度大的時候 就會一直往同一個方向走啊@@ 12/27 10:20
96F：→ Matique:法不會只有一種就是。 12/27 10:20
97F：推 are2:上下震很大 也是風險很大 這種不單只是少動作 成本也很重要 12/27 10:24
98F：→ withoutw:原來ETHZ已經找到通往康莊大道的方法了? 那想請你分享一 12/27 10:46
99F：→ withoutw:下。順便想請教你這位走在道上的人，資產有凌波的幾%? 12/27 10:47
100F：→ withoutw:人家凌波就已經用他的資產證明了他的東西work...不曉得你 12/27 10:48
101F：→ withoutw:到底在跳針啥? 你說的波動性落後的論點，就跟市場價格隨 12/27 10:48
102F：→ withoutw:機論一樣。如果這個論點是真的，那所有作技術分析的人的 12/27 10:49
103F：→ withoutw:期望值就都是0了... 12/27 10:49
104F：→ ETHZ:其實我們不該未經別人的允許在版上討論某人的資產!YU大也從沒 12/27 10:50
105F：→ ETHZ:公開炫耀過他的財富,我才不知道你們這些人在那瞎說個啥勁! 12/27 10:50
106F：→ ETHZ:況且,你們沒有一個人知道我是誰,我就算是個霍鍵盤,你們也一樣 12/27 10:51
107F：→ ETHZ:不知道我底細!知道了你也不會有錢! 12/27 10:51
108F：→ withoutw:都玩這麼久了，應該要有點sense...。程度好不好是一回事 12/27 10:51
109F：→ withoutw:以管窺天就不太可取了~ 12/27 10:52
110F：→ ETHZ:每個人講自己的不同的觀點,只有有禮貌即可!輪不到你來教訓我 12/27 10:52
111F：→ ETHZ:指責別人"跳針"...你哪位! 12/27 10:52
112F：→ ETHZ:不要隨便說別人沒sense,說別人沒程度!講你的經驗或你的知識即 12/27 10:53
113F：→ ETHZ:可! 12/27 10:53
114F：→ ETHZ:我講的的東西,有可能是錯的,但那是我的個人經驗,我想要分享給 12/27 10:54
115F：→ ETHZ:想信的人! 12/27 10:54
116F：推 paf:大家和氣一些囉 分享討論就好了 適合自己賺錢的都是好方法 12/27 11:05
117F：→ paf:至於資產如何 本金也影響很大 巴菲特的20%也比我們的1000%多 12/27 11:06
118F：→ paf:有錢人用個20%的爛方法 也比窮人用1000%的好方法強大許多 12/27 11:07
119F：→ paf:當然有錢人的錢 可能不適用於1000%的方法~~畢竟要考量市場胃納 12/27 11:08
120F：推 withoutw:我只是看到 高中生在說大學教授講的東西是錯的...覺得有 12/27 11:10
121F：→ withoutw:點北爛而已 而且高中生還一直說"教授你說的我都懂，但那 12/27 11:11
122F：→ withoutw:是錯的"......= = 12/27 11:11
123F：→ pou:據我所知 E老可不是高中生等級 @@ 12/27 11:15
124F：推 paf:之前E大的討論串~~也是整個專業到爆錶~~~~不過不管E大或YU大 12/27 11:19
125F：→ paf:小弟都很讚嘆!! 12/27 11:19
126F：推 withoutw:我知道他玩很久了。不過從他版上的文章看起來...8月底想 12/27 11:24
127F：→ withoutw:PO及時訊號、結果兩個禮拜內自宮...。還有後來不曉得在講 12/27 11:24
128F：→ withoutw:啥的市場動力學...看起來交易的程度真的蠻普通的啊... 12/27 11:25
129F：→ magicman:希望能以實例說明 請問2008年波動和風險值應該較大 那是 12/27 11:47
130F：→ magicman:否會把口數縮小 2005年和2012年台指期波動小 是否口數就 12/27 11:47
131F：→ magicman:會放大 不管有加碼或是面進面出 如果在2008口數下得小 卻 12/27 11:48
132F：→ magicman:在2005 2012的台指期下大口數 這樣的PZ應該是有問題的吧 12/27 11:49
133F：→ magicman:請問yuting大在2008台指期是否下相對小口數 2012台指期卻 12/27 11:49
134F：推 ETHZ:我對自己講過的每一個字負責,即時PO訊,準度不夠,當然不該繼 12/27 11:50
135F：→ magicman:下相對大口數 不確定性這件事很難量化 講確不確定太玄了 12/27 11:50
136F：→ ETHZ:續誤人!至於withoutw很愛比較"程度",那我更無言!因為這裏沒 12/27 11:51
137F：→ magicman:yuting大把焦點轉向橫向PZ 但橫向一樣有口數大小問題 你 12/27 11:51
138F：→ ETHZ:人秀對帳單更沒人show畢業證書,比啥程度?你是小學生在比家裏 12/27 11:52
139F：→ magicman:的橫向會在2012年因波動和風險值小就下相對大口數嗎?台指 12/27 11:52
140F：→ ETHZ:有錢嗎?拜托,在這發言,除了聊天打屁尋開心,請分享自己誠實的 12/27 11:52
141F：→ ETHZ:經驗和知識就好!沒啥好比的! 12/27 11:53
142F：→ magicman:也許有人會把焦點在轉向多市場 但台指期單市場問題要先解 12/27 11:56
143F：推 ilw4e:交易的程度?XDD 資金大部位大程度就高啦 12/27 11:59
144F：→ withoutw:分享經驗跟知識很好。但你很愛"下結論"...而且常常還是不 12/27 12:01
145F：→ withoutw:怎麼正確的結論... 12/27 12:02
146F：→ withoutw:就是之前說的，我覺得你有點以管窺天..我相信你有你的一 12/27 12:03
147F：→ withoutw:套，但不需要講的好像只有你這一套work。很多東西只是你 12/27 12:04
148F：→ withoutw:沒看過，不代表它不存在 12/27 12:04
149F：推 ETHZ:我可從來沒說只有我的一套work!我只說我經驗過的某些東西不 12/27 12:09
150F：→ ETHZ:是萬能!要大家別只一味崇拜一套方法!因為交易是自己的錢 12/27 12:09
151F：→ magicman:我的問題快被淹沒了 希望yuting大可以回覆我上面的問題 12/27 12:10
152F：→ ETHZ:別人的東西錯的,不會幫你賠錢!所以寧願不信也不要盡信! 12/27 12:10
153F：→ ETHZ:況且我從沒說PZ是錯的,也沒說不PZ不能賺錢 12/27 12:10
154F：→ ETHZ:倒是PZ一派的人,常讓人相信"對與錯不重要",我覺得這很危險 12/27 12:11
155F：→ ETHZ:sorry,原PO,洗了你的版,真對不住!你可以刪了我的推文我不再說 12/27 12:12
156F：→ magicman:沒關係 12/27 12:16
157F：推 Sunal:從來沒有說對錯不重要吧？ 只是相對重不重要而已 12/27 12:17
158F：→ pou:對錯重要 是第一重要 不然拿各負期望值的策略去加減碼 去pz？ 12/27 12:19
159F：推 ainor:PZ給我的感覺,好像是"盤整時部位小,有趨勢時放大" 12/27 12:26
160F：→ ainor:但前提是判斷會走盪整或趨勢不是嗎... 12/27 12:27
161F：→ pou:原始pz 風險小部位放大 風險大部位小 這是原意 12/27 12:28
162F：→ magicman:樓上說的跟我原本想的一樣 但P的公式分母視波動度或風險 12/27 12:29
163F：→ magicman:值 那不是波動越大反而口數越小 跟我門原本想的正好相反 12/27 12:29
164F：→ magicman:我是說ainor講的跟我想的一樣 12/27 12:30
165F：→ ainor:沒錯 就好像現在盤整 波動小 口數大 ==>大部位被巴? 12/27 12:30
166F：→ magicman:我也希望套用yuting大的公式後得到的結論應該是波動大口 12/27 12:31
167F：→ magicman:數大 盤整口數小 但結論好像正好相反 這才是我主要的問題 12/27 12:31
168F：→ pou:前兩篇are2已經解釋得很清楚了 原始pz的用法 12/27 12:32
169F：→ magicman:所以我才會認為yuting大的公式會讓台指期2008年爆好賺的 12/27 12:32
170F：→ magicman:時候 卻使用小口數下單 2012狂八卻使用大口數下單 那不是 12/27 12:32
171F：→ pou:yuting大的pz應用法 在我認知裡面已經不算pz了 @@ 12/27 12:32
172F：→ magicman:死更慘 希望yuting大針對2008 2012的口數位我解惑一下 12/27 12:33
173F：→ magicman:這跟加不加碼或面進面出無關 單純指口數問題 12/27 12:33
※ 編輯: magicman 來自: 211.21.123.187 (12/27 12:34)
174F：推 rup640316:我個人覺得E大和yuting大說的是同一件事情，只是定義 12/27 12:34
175F：→ magicman:我意思是就算有加碼和面進面出 一樣有口數大小問題 12/27 12:36
176F：→ rup640316:有點不一樣而已，而到了yuting大的這階段，對錯是相對 12/27 12:36
177F：→ rup640316:是相對不重要，但剛開始學習的時候應該是很重要的 12/27 12:38
178F：推 pou:相對不重要是因為 他已經確認是正期望值了 所以焦點不在對錯了 12/27 12:39
179F：推 rup640316:大大同意pou大~~這邊應該很多人都會有這種感覺了^^ 12/27 12:41
180F：推 rup640316:對錯相對不重要，其實就到了賭久必贏的階段，幾乎是贏家 12/27 12:50
181F：推 are2:爭沙小.......一口單都還會賠錢的 不用去想PZ 12/27 13:03
182F：推 ilw4e:顆顆，其實策略的期望值本身也是個似是而非的東西 12/27 13:28
183F：→ ilw4e:所謂期望值還不都拿過去歷史來看 12/27 13:28
184F：推 yuting0103:^^" 果然批踢踢還是免不了丟鞋的局面.... 12/27 13:58
185F：推 ANGLE0928:XDD 12/27 14:00
186F：推 rup640316:能確認是正期望值絕不只是歷史回測^^ 12/27 14:00
187F：推 yuting0103:我討論的東西肯定都是"落後"指標...因為我做的是程式 12/27 14:01
188F：→ yuting0103:交易咩....只能餵歷史數據進去.. 12/27 14:01
189F：→ yuting0103:可是落後就很好賺了....非落後的就留給造勢者去賺.. 12/27 14:02
190F：→ yuting0103:這挺公平的.. 12/27 14:02
191F：推 yuting0103:在於忽略了波動率的循環跟波動慣性... 12/27 14:20
192F：→ yuting0103:上面好像漏了一句......我能理解有疑慮的人... 12/27 14:22
193F：→ yuting0103:Orz...在BBS用推文回文好累...^^" 12/27 14:23
194F：→ yuting0103:重點就是...如果你認為"順勢而為"可行的人,那你就可以 12/27 14:24
195F：→ yuting0103:放心地使用落後指標,來搭上"慣性"所帶給你的小利潤 12/27 14:25
196F：推 yuting0103:如果你是認為落後就沒有參考價值,不會帶來利潤的那一派 12/27 14:28
197F：→ yuting0103:那也許手trade也不錯....靈感總是比指標速度要快一點.. 12/27 14:29
198F：推 chiefchief:看完這討論串～~感覺綁架YU大比較好賺ㄟ...... 12/27 14:38
199F：→ magicman:yuting大還是沒有回答到原始position sizing的問題吧? 12/27 14:57
200F：→ magicman:P = W / 風險值 或是海龜交易法則的口數算法 好像都會在 12/27 14:57
201F：→ magicman:波動大時縮口數 波度小時增口數 但波動大程式容易大賺 為 12/27 14:58
202F：→ magicman:何要縮口數 波動小容易被八為何要增口數? 12/27 14:58
203F：→ magicman:海龜交易法則P的分母是ATR 也是同樣波動大縮口數 12/27 15:01
204F：→ magicman:我不是要質疑 我只是想知道衛何要在波動大縮口數 波動小 12/27 15:02
205F：→ magicman:增口數 12/27 15:02
206F：→ magicman:有人說波動大風險大所以縮口數 但波動大卻是程式最好賺時 12/27 15:03
207F：推 pou:波動大不見得是程式最好賺的時候 還是要看你策略的屬性 12/27 15:05
208F：推 pou:另外 pz真正的用意是平衡風險 他根本不管你賺賠的 12/27 15:08
209F：推 are2:小弟不才 前面有文章解釋了書上寫的東西 是我表達不好QQ 12/27 15:08
210F：→ are2:一直想要問yuting大不如先把2737的文章了解一番 12/27 15:09
211F：→ pou:後來pz的用法 在我看來那是濫用 已經曲解了發明者的原意 12/27 15:10
212F：推 yuting0103:magicman波動大不代表好賺...他只代表高風險高獲利並存 12/27 16:39
213F：→ yuting0103:例如影線很多, 雜訊很多, 可能在你賺到大的之前就先死 12/27 16:40
214F：→ yuting0103:了... 12/27 16:40
215F：→ yuting0103:高溫的時候分子運動可以很快, 但不代表運動很"準確"... 12/27 16:41
216F：→ yuting0103:他可能在你獲利之前就先掃到你停損了... 12/27 16:42
217F：推 yuting0103:其實我比較沒分那麼清楚啦...我是說PZ本意或是延伸 12/27 16:44
218F：→ yuting0103:因為我腦袋裡始終就只是一個策略...有別於我以前AIAO 12/27 16:45
219F：→ yuting0103:的方式....分配籌碼的方法, 我就叫他部位管理 12/27 16:45
220F：→ yuting0103:內涵都一樣是管理風險....一個是觀察市場穩定度的風險 12/27 16:46
221F：→ yuting0103:另一個是確認市場波動擴張方向用...(趨勢是否已經明朗) 12/27 16:48
222F：推 yuting0103:方向對了,也有前單獲利保護,就代表風險小了,可以放大 12/27 16:50
223F：推 are2:我自己的觀念是如此 加碼的人會一直強調前單獲利保護 12/27 17:30
224F：→ are2:多少也有點心理保護的味道 12/27 17:30
225F：→ are2:在還不夠效率的市場 趨勢慢慢來 或許會很有用 12/27 17:31
226F：推 huntersa:其實開觀盤程式試一下就知道，07~09反轉時的波動率 12/27 17:36
227F：→ huntersa:用atr20開去看，比起07從起漲點以來高很多... 12/27 17:37
228F：→ huntersa:如果在反轉時口數沒有放小，一來一往間所有獲利會被吃掉 12/27 17:38
229F：→ huntersa:基本上橫向的結果是可以預期的，縱向的才是真正的關鍵 12/27 17:39
230F：→ huntersa:波動率小時的口數在縱向表現會比波動率大時的表現好的多 12/27 17:40
231F：→ huntersa:對影線的抵抗性也會高出許多 12/27 17:41
232F：推 huntersa:sry, 方向寫反了 XD 12/27 17:46
233F：→ ainor:橫向 縱向 請問是指什麼？ 12/27 18:07
234F：推 MarketWizard:PZ的原意本來就是平衡風險,並不是要大賺. 12/27 18:26
235F：→ MarketWizard:之前小弟有推文解釋過不想再打.現在PZ變成跟加碼混在 12/27 18:27
236F：→ MarketWizard:一起談,其實有點不太對.當然廣義來說只要部位有作縮 12/27 18:28
237F：→ MarketWizard:放都算是PZ的範圍,但在最原始的西方典籍中,PZ的發源 12/27 18:30
238F：→ MarketWizard:是從探討進場後面臨的破產風險來的,前題很單純,沒有 12/27 18:31
239F：→ MarketWizard:考慮到行情已發動後中後段的部位調節. 12/27 18:31
240F：推 MarketWizard:所以原po大,如果你用了PZ結果某段行情"少賺"了,這不 12/27 18:35
241F：→ MarketWizard:是PZ的錯,只是你誤會了它原本的功能了 12/27 18:35
242F：推 Uizmporm:又錯過討論了QQ 12/27 19:24
243F：推 ETHZ:如果PZ只是用來平衡風險,那這資金控管就能做到. 12/28 00:07
244F：→ ETHZ:PZ在這被討論,應該是基於它的作法,能夠是一個穩定獲利的系統 12/28 00:08
245F：→ ETHZ:至於這個系統的獲利潛能,就跟你的單口策略是否能大賺小賠有關 12/28 00:09
246F：→ ETHZ:我每次說"對或錯很重要",就會有人說我在乎勝率.我一直都說勝 12/28 00:10
247F：→ ETHZ:率不重要,PF大,DD小那才是王道.用了PZ,用的好可以DD小,但是用 12/28 00:11
248F：→ ETHZ:它的人竟然覺的"對或錯可以不重要",那我只能預見這樣的系統 12/28 00:11
249F：→ ETHZ:只好了一半,DD小,但PF也不會大!因為使用者並不想花心思讓自己 12/28 00:12
250F：→ ETHZ:的系統在另一方面更好! 12/28 00:13
251F：→ ETHZ:鴻海台積電做代工幾十年,也賺了富可敵國的錢.但現在還是只能 12/28 00:14
252F：→ ETHZ:做代工!IBM, Intel我們大概10輩子也趕不上! 12/28 00:14
253F：→ ETHZ:這是我發發牢騷,言詞間定會引起許多"擁護者"的不快 12/28 00:15
254F：→ ETHZ:但是能激起一點漣漪,引發一些人的深省,我也覺得達到我目地了 12/28 00:16
255F：→ picaju:yuting是已經有致勝的招式 而後體會內功心法更重要 12/28 00:40
256F：→ picaju:ETHZ是說：招式要練凌厲一點 不然會被人打死 12/28 00:41
257F：推 ETHZ:那所有用PZ的人,請先努力找出或得到這樣的致勝招式才可能成功 12/28 00:44
258F：→ ETHZ:如果PZ的使用是需要致勝招式,那YU大應該會第一個跳出來說他被 12/28 00:45
259F：→ ETHZ:誤解了!所以皮卡丘網友,你應該是誤會了! 12/28 00:45
260F：→ picaju:然而徒有內功心法卻不懂招式會如何? 12/28 00:46
261F：→ picaju:內功心法上乘 不拘泥招式又如何? 12/28 00:47
262F：推 ETHZ:那為什麼不能有內功心法,又有招式呢?這兩者抵觸嗎? 12/28 00:48
263F：→ pou:在我看來 找到對的方式才是內功 其他是招式 12/28 00:48
264F：→ pou:第一步都做不好了 還能企求加減碼 跟 pz 嗎 12/28 00:50
265F：→ pou:玲波大已經完成第一步 當然可以認為對錯不重要 12/28 00:51
266F：→ pou:但是大部分的人 肯定要先找到對的方式 才來談pz 12/28 00:52
267F：推 ETHZ:老實說,我不認為YU大已經先有致勝招式才外加PZ達到完美境界! 12/28 00:55
268F：→ ETHZ:他是體會PZ本身的好處,想要穩穩的獲利而並不想在意進出場的時 12/28 00:56
269F：→ ETHZ:機! 12/28 00:56
270F：→ ETHZ:這是他大力推廣PZ的原意!並沒有不妥! 12/28 00:57
271F：→ ETHZ:只是我個人想要強調的則是另一個面向.那就是盡量的讓自己就 12/28 00:58
272F：→ ETHZ:算是單口到底,也能夠大賺小賠,等有一天賺到一定資產,也能夠 12/28 00:58
273F：→ ETHZ:開始體資金大時該怎麼處理,還有種種其它問題! 12/28 00:59
274F：→ ETHZ:在這宣揚或討論各種交易心法,不是要自立門派結黨造勢!所以 12/28 01:01
275F：→ ETHZ:不用太在意當自己提出的觀念受到質疑時,而衍伸出和知識經驗 12/28 01:02
276F：→ ETHZ:本身無關的言詞!那就真的很另人厭惡! 12/28 01:03
277F：推 are2:唷呼 只要不按2就都沒關係唷~ 12/28 01:48
278F：噓 ciccio:那我按個2好了 1跟2 重要嗎 討論內容豐富就好~ A____A 12/28 02:36
279F：→ ciccio:坦白說 交易的對錯當然重要.... 整個策略是錯的 12/28 02:37
280F：→ ciccio:怎樣PZ都不會賺錢 這很明顯的 難道真有人相信交易隨機致富 12/28 02:38
281F：→ pou:順道一提 pz確實只是資金控管 12/28 02:44
282F：推 pou:當然拿pz公式內的因子來進行加減碼增加獲利 也是很好的討論 12/28 02:51
283F：推 are2:pz不叫資金控管吧 跟資金控管也沒直接關係 12/28 02:53
284F：推 pou:@@ 資金配置不叫資金控管嗎 他就是拿來配置不同商品的部位 12/28 02:55
285F：推 ETHZ:PZ真的不是資金控管!砲,再多想想~ 12/28 03:06
286F：推 kilrow:PZ呀PZ~what makes you so difficult XD 12/28 03:53
287F：推 huntersa:pz衍伸出來的是部位控制策略…因為有口數面進的不同 12/28 04:40
288F：→ huntersa:進而變成加減碼的問題。原始pz的確是風險控管， 12/28 04:41
289F：→ huntersa:不過一旦變形後就延伸到加減碼，變成是資金控管的問題 12/28 04:43
290F：推 huntersa:我相信很多人有把pz的公式變過，風險控管就變成次要的了~ 12/28 04:47
291F：推 chiefchief:我覺得壞就壞在~~~"對或錯~~重要嗎"這句話....... 12/28 09:31
292F：→ chiefchief:每次一扯到這個好好的討論就偏了 12/28 09:32
293F：推 fantasywing:推或噓~~重要嗎XD戰或不戰~~重要嗎XD賺或不賺~~重要嗎 12/28 09:51
294F：→ sheeper:引無數英雄競折腰 霹靂有這麼重要嗎? XD 12/28 11:50
295F：→ magicman:yuting大說波動大風險大部位口數相對小我可認同 但波動小 12/28 11:56
296F：→ magicman:時風險值小口數卻放到相對大 卻可能在2012台指期行情中被 12/28 11:56
297F：→ magicman:用大口數狂八 這樣還到不如以波動大時期的口數從一而終 12/28 11:57
298F：→ magicman:反而會使波動小的時候不會因為相對大口數賠更多 這是我覺 12/28 11:58
299F：→ magicman:得PZ比較奇怪的地方 各位大大可以指教一下嗎 12/28 11:58
300F：→ magicman:問題是為何PZ要在波動小的時期 也就是程式最容易賠錢時下 12/28 11:59
301F：→ pou:pz一點都不奇怪 他不管你多空方向 只在乎風險 能不能賺是你策 12/28 11:59
302F：→ magicman:相對大的口數 這樣不是會賠更多 那不如以波動最大時期算 12/28 11:59
303F：→ pou:略訊號的問題 pz並不幫你處理 12/28 12:00
304F：→ magicman:出的相對小口數 從頭到尾都使用那個相對小口數 這樣波動 12/28 12:00
305F：→ magicman:小的2012年也不會因為使用PZ去放大口數而賠更多阿? 12/28 12:00
306F：→ pou:奇怪的是 你把pz跟加減碼混在一起了 12/28 12:01
307F：→ magicman:因為大部分正常的順勢系統 在波動小時 應該都是賠機會大 12/28 12:01
308F：→ magicman:我這樣問不代表系統不會賺 而是正常順勢系統波動小不好賺 12/28 12:02
309F：→ magicman:不只不好賺 應該說波動小賠的機會很大 12/28 12:02
310F：→ pou:其實我覺得are2那篇講得很清楚了 @@ 12/28 12:03
311F：→ magicman:我並沒有把pz根加減碼混合 混合的人是yuting 12/28 12:03
312F：→ magicman:他有說波動小的配置大 但波動小的使用順勢系統卻容易賠錢 12/28 12:06
313F：→ magicman:那為何要把容易賠錢的配置大 我知道是為了讓各種商品冒的 12/28 12:06
314F：推 pou:應該這麼說吧 很恰巧的 在波動小的時候壓大口數中了 12/28 12:07
315F：→ magicman:風險盡量一致 或是讓不同波動時期的風險一致 但為了平衡 12/28 12:07
316F：→ pou:波動率上升 也噴出一段行情 那這段賺的夠cover前面賠的 12/28 12:07
317F：→ magicman:風險 使得系統在容易賠錢的小波動時期下相對大的口數不是 12/28 12:07
318F：→ magicman:很矛盾嗎? 12/28 12:08
319F：→ pou:就看他系統怎麼設計阿 如果只是出訊號的時候才調整部位 12/28 12:08
320F：→ pou:那就有可能從 波動率小的時候抱到波動大 12/28 12:09
321F：→ pou:當然啦 如果你隨時都縮放的話 那就不一定了 12/28 12:09
322F：→ magicman:不知有沒人明白我的問題 我不是不懂PZ的原意 我是想知道 12/28 12:09
323F：→ magicman:為何為了要平衡風險 去配置給波動小的商品相對大的口數 12/28 12:10
324F：→ magicman:波動小的商品使用順勢系統績效就是差 還給他相對大口數賠 12/28 12:10
325F：推 ETHZ:magicman,現在把你的大腦所有跟PZ有關的認知通通洗掉!當作 12/28 12:11
326F：→ ETHZ:你完全不懂PZ是啥,然後回頭去看2737篇,我裏面得推文 12/28 12:12
327F：→ ETHZ:裏面我有說如何用PZ的概念,可以無需額外的多空訊號,自成系統 12/28 12:12
328F：→ magicman:那請問有沒一種可能 這商品一直波動小 從此成了一灘死水 12/28 12:12
329F：→ ETHZ:看完你就會知道YU大是怎麼PZ賺錢了! 12/28 12:13
330F：→ magicman:或是波動小了3~5年 你的順勢系統因為使用PZ 卻使用相對大 12/28 12:13
331F：→ magicman:口數一直在那個要死不活的商品上陪大了好多年 那還不如不 12/28 12:13
332F：→ ETHZ:但是我要說,這種賺法,並非最佳!但可以賺! 12/28 12:13
333F：→ magicman:要用PZ 波動小的商品本就應該配置較少口數反而較佳? 12/28 12:14
334F：→ magicman:pou大說的是正常狀況 波動小的相對大口數賠到最後抓到一 12/28 12:18
335F：→ magicman:次大波動 足以cover前面用大口數被八掉的錢 但若等了很久 12/28 12:19
336F：→ magicman:才出現大波動 如果等太久 那個商品可能已經用大口數賠到 12/28 12:19
337F：→ magicman:翻 甚至可能已經被你停用了 還停在用大口數培最慘時期 12/28 12:20
338F：推 yuting0103:magicman....因為你少考慮了面進.... 12/28 12:20
339F：→ magicman:這樣不是使用PZ未受其益反受其害 12/28 12:20
340F：→ yuting0103:波動小...只會觸發第一層的基本單...假設分三批 12/28 12:21
341F：→ yuting0103:資金被巴, 影響的最大值就只有1/3 12/28 12:21
342F：→ magicman:yuting的意思是說波動小時期因為用了面進 所以加碼部位沒 12/28 12:24
343F：→ magicman:進場 所以賠的不會那麼多 但就算沒加碼 第一筆單在波動小 12/28 12:25
344F：→ magicman:時期一樣適用相對大口數 而且就算只被八第一筆相對大口 12/28 12:25
345F：→ magicman:數的單 八久了一樣是很慘吧 不代表用了面進就不會死吧 12/28 12:25
346F：→ magicman:當然您說的還是有道理 只用第一批單的相對大口數去給他八 12/28 12:27
347F：→ magicman:可以稱的更久 12/28 12:27
348F：推 yuting0103:All in 可能巴10次就死了... 12/28 12:29
349F：→ magicman:但是PZ的原意其實沒有考慮加碼或面進 所以我的問題依舊存 12/28 12:29
350F：→ magicman:在 yuting大說的面進的確可以解決波動小用相對大口數賠的 12/28 12:29
351F：→ yuting0103:單點 PZ可以撐15次再死 12/28 12:29
352F：→ magicman:問題 但是PZ照理說應該在沒有面進也要適用 那沒面進的話 12/28 12:29
353F：→ magicman:我說的問題便無法解決了嗎? 12/28 12:30
354F：→ yuting0103:兩方向一起用可能可以撐到四五十次再死 12/28 12:30
355F：→ pou:如果你是用相關性 0.1 策略搭配能撐一百次以上才死 12/28 12:31
356F：→ pou:盤整的時候互相抵銷 沒部位就不會被八了 >< 12/28 12:32
357F：推 yuting0103:都不要玩就不會死了 12/28 12:36
358F：→ pou:中肯 怕死幹嘛玩 12/28 12:36
359F：噓 ETHZ:我要噓了! 12/28 12:39
360F：→ ETHZ:為什麼要去用一個會巴你10次的系統呢?更別說巴4,5十次... 12/28 12:39
361F：→ ETHZ:你們可能會說,就找不到不會巴小於10次的系統呀~ 12/28 12:40
362F：→ ETHZ:那我會想說,這就是為什麼不要隨便說"對與錯不重要",一個很難 12/28 12:40
363F：→ ETHZ:找到的系統,更顯其珍貴不是嗎? 12/28 12:41
364F：→ ETHZ:這讓我想起來一個笑話:在太空中,沒有重力,所以老美開發了很 12/28 12:43
365F：→ ETHZ:複雜的墨水筆,有電子裝置,有微幫浦.老中笑老美笨,用鉛筆不就 12/28 12:44
366F：→ ETHZ:得了? 12/28 12:44
367F：→ ETHZ:心得:難怪老中科技還趕不上老美 12/28 12:44
368F：→ ETHZ:說要用鉛筆的人固然聰明,但是這也無形中阻礙了其它東西的進步 12/28 12:45
369F：推 kilrow:先要順勢,再求PZ,最後面進。 are we clear? 12/28 12:46
370F：推 kilrow:我也想戰一下XD 12/28 12:48
371F：推 ANGLE0928:對與錯不重要 在於玩家根本不知道荷官會發什麼底牌給你 12/28 12:52
372F：推 kilrow:說被巴幾次是舉例，不是要創造一個被連巴幾次的系統 12/28 12:54
373F：推 yuting0103:重點是不能因噎廢食阿...找不到也是要繼續操作咩... 12/28 12:55
374F：→ yuting0103:先活的好...比找最佳方法俺覺得重要很多... 12/28 12:56
375F：推 kilrow:行情會怎麼走，可能會連巴你好幾次，可是部位管理可以讓整 12/28 12:56
376F：推 ETHZ:我文中哪裏是說你們要去創造一個連巴的系統~ 12/28 12:56
377F：→ kilrow:體資金處於較安全的模式 12/28 12:56
378F：→ ETHZ:我的意思是,既然發現系統出現連巴的情況,怎麼不去針對這個問 12/28 12:57
379F：→ ETHZ:....算了,再多說,只會變成口水...我差不多無話可說了 12/28 12:58
380F：推 kilrow:E大可能還在找“最佳的”康莊大道，我祝福他 12/28 12:58
381F：→ ETHZ:我10年前就找到了~ 12/28 12:59
382F：→ ETHZ:一個會巴10次的系統,根本可以丟掉,還靠PZ克服? 12/28 13:00
383F：推 kilrow:跳針了嗎？順勢一定有被巴的機會，重點在被巴時，你的系統 12/28 13:01
384F：→ kilrow:會怎麼動作 12/28 13:02
385F：→ ETHZ:YU大,我對你說過的話一向都覺得言之有理!但是不知怎麼著,我 12/28 13:02
386F：→ ETHZ:對你的擁護者說的東西,常常看了就很想戰~可能是我有問題! 12/28 13:04
387F：推 kilrow:找到了？~~ 給你一個讚 XD 12/28 13:04
388F：→ pou:我同你講 為何要執著開發順勢系統 逆著來也可以的 鳩咪 12/28 13:04
389F：推 yuting0103:^^: 12/28 13:05
390F：推 kilrow:嗯，應該是你想的沒錯XD 12/28 13:06
391F：推 ETHZ:誰說順勢一定要被巴很多次?哪個人說的?那是你的東西才會吧? 12/28 13:06
392F：推 rup640316:E大~~怎麼找到的~~可以給些方向嗎??感恩 12/28 13:07
393F：推 kilrow:這個“擁護者”這個詞... XD 12/28 13:07
394F：→ kilrow:那個系統不被巴？市場要巴你幾次不是我說的算XD 12/28 13:09
395F：推 ETHZ:我有空會說!但只會說大方向,不會有Know-how!因為那是我吃飯 12/28 13:09
396F：→ ETHZ:的傢伙~:) 12/28 13:09
397F：→ ETHZ:如果有人悟出,那是自憑本事,我也高興! 12/28 13:10
398F：推 rup640316:先謝E大了^^ 12/28 13:11
399F：推 kilrow:康莊大道 XD 12/28 13:13
400F：→ rup640316:目前我的系統也是由yu大的文章演進的，所以也謝yu大^^ 12/28 13:13
401F：→ pou:我目前的方式 是由XCD老大激發出來的 很感謝XCD大 12/28 13:14
402F：推 MarketWizard:我有點搞不懂現在進行式是在聊什麼了... 12/28 13:17
403F：→ ETHZ:真的假的?阿砲,你是不是又在畫虎蘭? 12/28 13:17
404F：推 kilrow:現在樓歪了 XD 12/28 13:21
405F：推 are2:我認為八幾次都無所謂啦 總有一天要被連巴的 怕她做啥 12/28 13:25
406F：推 ETHZ:連巴100次也沒關係,每次都只被巴手續費也OK! 12/28 13:27
407F：→ ETHZ:但是連巴到會讓你資產龜零的系統,可以丟了,不用PZ 12/28 13:28
408F：→ ETHZ:我的系統當然也會被連巴,但是就算all-in,也不會被巴到破產 12/28 13:28
409F：噓 ciccio:我好慘 我都不是被這些大大激發的 我該去面壁思過了嗎 12/28 13:35
410F：推 are2:怕被連八 不玩all-in 然後加減碼後 加碼單成本太差又被掃 12/28 13:36
411F：→ are2:1.如果加碼單夠威 那我根本就不需要試單了 12/28 13:37
412F：→ are2:2.如果試單夠強 那我all-in就好 何必加碼 12/28 13:37
413F：→ are2:3.我根本就不知道哪個好 我也不確定 這邊下一點 那邊也下一點 12/28 13:38
414F：推 kilrow:不知道你的AIAO 都是固定數量嗎？XD 12/28 13:38
415F：推 kilrow:我想分類一下1.PZ派2.多策略派3.康莊大道派 XD 12/28 13:40
416F：→ kilrow:應該是流局了... XD 12/28 13:41
417F：推 paf:4. 福報派~~~~有福的話 連發票都會中獎 買樂透也會中 XD 12/28 14:34
418F：推 chiefchief:看這串討論讓我想起好多當年的事阿~~~~~(菸) 12/28 14:36
419F：推 yuting0103:那有機會要看E兄指導一下了... 12/28 14:52
420F：推 yuting0103:E兄不能怪鄉民酸....畢竟討論總是要丟一些東西出來才會 12/28 14:53
421F：推 yuting0103:引發共鳴.... 12/28 14:55
422F：→ yuting0103:不然大家討論了很久坐飛機快坐高鐵安全自己開車方便, 12/28 14:56
423F：→ yuting0103:但突然有人說舞空術才是王道..... 12/28 14:57
424F：→ yuting0103:也不能說錯......也許真的有人會飛,只是我沒看過... 12/28 14:59
425F：→ yuting0103:會飛的人就不太需要什麼交通工具或保護措施... 12/28 15:00
426F：推 yuting0103:但....如E兄之前說的....討論就是要講白一點,不然就沒 12/28 15:04
427F：→ yuting0103:有討論的意義了....看E兄什麼有空的話就指導大家一下 12/28 15:04
428F：→ yuting0103:E兄也說過這市場很大, 就算方法公開了也不會影響市場 12/28 15:06
429F：→ yuting0103:應該是不用擔心吃飯的工具公開了會怎麼樣^^ 12/28 15:07
430F：→ magicman:感謝各位推爆這篇 這是我第一次發文被推爆 12/28 15:07
431F：推 ANGLE0928:讓我想起fihalon 居然潛水去了 唉... 12/28 15:08
432F：推 yuting0103:阿鬼嗎...阿鬼會去我論壇裡聊阿... 12/28 15:10
433F：推 Uizmp:因為通常. 檢討敗因就是過度最佳化的開始.. XD 12/28 15:14
434F：→ Uizmp:坦白說, yuting的東西對很多人(包括我)來說也是舞空術. 12/28 15:16
435F：推 kilrow:這幾拳打得很重, 妙語如珠XD 12/28 15:24
436F：→ magicman:yuting大論壇在哪? 我也想去看看 12/28 15:45
437F：推 MarketWizard:現在是怎樣，各位覺得需要買G排搬板凳嗎？ 12/28 15:59
438F：推 Uizmp:這一回合不是散會了嗎? XD 12/28 16:00
439F：推 yuting0103:^^如果有幸能得到E兄指導..那當然要搬板凳囉... 12/28 17:07
440F：→ yuting0103:想2006年尾我剛進來買入我第一口期貨的時候他老人家剛 12/28 17:09
441F：→ yuting0103:好就退隱去了...害我沒能目睹神人表演...現在E兄又出 12/28 17:09
442F：→ yuting0103:來跟後進們一起熱鬧一下,當然要好好抓住機會囉... 12/28 17:10
443F：推 flowheart:一堆神人~來拜一下... 12/28 21:47
444F：推 ETHZ:老實說,YU大應該是認為我在炫耀我的東西最厲害,好似我覺的別 12/29 02:36
445F：→ ETHZ:人的東西都沒價值.其實有在看我PO文或推文的人,應該可以看出 12/29 02:37
446F：→ ETHZ:這絕不是我的原意.認識我的人更知道我一向喜歡學不同的東西 12/29 02:38
447F：→ ETHZ:我對交易的本質極有熱情,只針對交易本身分享我的知識和經驗! 12/29 02:38
448F：→ ETHZ:我覺得有問題的東西,我就很直(或很傻)的不加思索提出! 12/29 02:40
449F：→ ETHZ:難免會引人不快!反正網路蒼海桑田,大家互不見面也就罷了! 12/29 02:41
450F：→ ETHZ:但激發出的討論,若能讓人受用,才是王道! 12/29 02:42
451F：→ flowheart:交易人還蠻容易吵起來的，每個人都有遵循的哲學 12/29 07:31
452F：→ flowheart:但層次高低，影響看到的東西，個人偏見又扭曲別人的原意 12/29 07:31
453F：→ flowheart:你說半山腰的登山客，要如何理解已攻頂的人所見景色？ 12/29 07:33
454F：→ flowheart:如果攻頂者願意解說還好，但這是有話不敢明講的交易世界 12/29 07:34
455F：→ flowheart:得不到者容易生起「瞋」心，已得者容易生「我慢」心 12/29 07:37
456F：→ flowheart:以小弟人生哲學來說，如何修這些是比賺大錢更重要的事 12/29 07:38
457F：→ withoutw:原來ETHZ十年前就找到康莊大道了~那怎麼今年還會PO個壽命 12/29 09:08
458F：→ withoutw:不到兩周的系統啊? 你現在用的所謂的系統，照之前文章的 12/29 09:08
459F：→ withoutw:推文看...才跑了100多個交易日。原來這樣就是找到聖杯了~ 12/29 09:09
460F：→ withoutw:我跟你說，我看你的文字，就一直覺的"你是在炫耀你的東西 12/29 09:14
461F：→ withoutw:人的東西都沒價值"....而且還一直重複很多根本就是錯的觀 12/29 09:15
462F：→ withoutw:念，阿重點是講錯的東西的語氣又很肯定...= =... 12/29 09:15
463F：→ withoutw:你如果真的會舞空術，請你飛起來給大家看看。十年前就到 12/29 09:16
464F：→ withoutw:聖杯，現在應該身家好幾個E了，貼個近三年的對帳單來看看 12/29 09:16
465F：→ withoutw:吧~ 把名字都遮掉也沒啥個滋問題.....阿如果你只是近100 12/29 09:17
466F：→ withoutw:日沒被連巴，就在這大放厥詞說"會被連巴多次的都是爛系統 12/29 09:18
467F：→ withoutw:"...那也只能再重複一次我對你的評價:以管窺天~ 12/29 09:19
468F：推 Uizmp:至少人家敢po, 針對這個事情能笑他的只有長期po系統的幾位吧 12/29 09:52
469F：推 Uizmp:至於鍵盤窺天的幾位,反正新的年度快開始了,要不要來比拚一下 12/29 09:58
470F：→ Uizmp:yuting的PZ在去年以前也不是現在這個模樣,至少不完全是. 12/29 10:02
471F：→ Uizmp:也很希望最近獲得"啟發"的幾位板友,發表一些實戰的結果 12/29 10:03
472F：→ Uizmp:如果在這邊po訊息容易導致看板混亂,我願意提供p2個板出來 12/29 10:04
473F：→ Uizmp:裡面本來就放著我這兩年重新開始寫交易系統的成交紀錄 12/29 10:06
474F：→ picaju:網路只是一條線 串起的卻是迥異的各個世界 12/29 10:17
475F：推 ETHZ:放心吧,這樣的文字是激怒不了我的.我還是會繼續說我該說的話 12/29 10:17
476F：→ picaju:你看見的不是完整的我 我看見不是完整的你 12/29 10:17
477F：→ picaju:或者 我看見的你不是你 你看見的我不是我 12/29 10:18
478F：→ ETHZ:我過去幾年沒有交易,因為我去做其它我喜歡的事.交易只是我的 12/29 10:18
479F：→ picaju:不完整性 造成偏見與誤解 12/29 10:19
480F：→ ETHZ:嗜好!我喜歡交易!如果三年內的對帳單就能讓小人閉嘴,那我過去 12/29 10:19
481F：→ ETHZ:三年做的事,可能是你花幾E也買不到的東西! 12/29 10:19
482F：推 ANGLE0928:各位前輩請息怒! 交易世界各擁其主.天經地義.不然怎麼會 12/29 10:54
483F：→ ANGLE0928:有成交呢!? 12/29 10:54
484F：推 Uizmp:主如果是自己的交易概念,很好! 如果只是當個代言的,就可惜了 12/29 11:27
485F：推 ETHZ:什麼年代了,各擁其"主"?奴性就這麼重? 12/29 11:49
486F：推 Sunal:要開始罵人了嗎？ 12/29 12:22
487F：推 Uizmp:不是早就開始了嗎..XD 12/29 12:26
488F：推 ETHZ:我是有點失言了!請原PO有空幫我刪了11:49的推文吧.感恩 12/29 12:39
489F：→ pou:我看到e老發文 都失禁了 ~~~ 12/29 13:08
490F：→ withoutw:原來你過去幾年沒有交易，卻仍可以確認你十年前找到的東 12/29 13:21
491F：→ withoutw:西就是聖杯~ 那也蠻厲害的，請問有"十年寫出的邏輯"的回 12/29 13:22
492F：→ withoutw:測結果嗎? 你過去三年做啥事關我O事，這裡不就是聊交易? 12/29 13:22
493F：→ withoutw:說真的，我自己也還沒搞清楚凌波說的PZ的detail，對於加 12/29 13:24
494F：→ withoutw:碼、面近...我覺得應該會有很多細節的東西要處理。 12/29 13:25
495F：→ withoutw:但我不會自己做不出來就一口咬定說:"這沒啥效啦!" 12/29 13:25
496F：→ withoutw:你可以討論、你可以提供自身的經驗，這都很好。但你如果 12/29 13:27
497F：→ withoutw:要用這麼肯定的語氣來否定這個model,請你提出一點例證。 12/29 13:28
498F：→ withoutw:例如你已經有了超強策略，不管風控也一定不會死...之類的 12/29 13:28
499F：→ withoutw:事實上這種策略我相信也是存在的，COCO、聚財那些手單神 12/29 13:29
500F：→ withoutw:人，用我們的方式評估，MDD應該小到爆炸....。然後每個月 12/29 13:29
501F：→ withoutw:在極低的風險下尻個3~50萬。 12/29 13:30
502F：→ withoutw:但這種策略如果要算你最在意的pf...大概連1.05都不到吧~ 12/29 13:31
503F：→ withoutw:我覺得交易應該要是很自由的，只要能在你可接受的風控下 12/29 13:33
504F：→ withoutw:賺到你滿意的錢，各種方式、各種特性都可。 12/29 13:33
505F：→ withoutw:所以我會很賭爛你這種"應該要怎樣怎樣才是最好的"說法... 12/29 13:34
506F：推 Uizmp:ET哪次說PZ沒效的? XD 倒是一堆代言人說策略的好壞不重要 12/29 13:45
507F：→ Uizmp:我看到ET說過不只一次,他幫人寫的PZ程式確實可以賺到錢 12/29 13:48
508F：推 Uizmp:至於我,我上線的系統連 yuting 最基本的條件都達不到.. 12/29 13:51
509F：推 Uizmp:很大的機會在那"百分之九十是垃圾"的範圍內.. XD 12/29 13:54
510F：→ pou:原有加減碼(面進)搭配pz 是本來加減碼的功勞 pz進去賺更多 12/29 13:55
511F：→ pou:是剛好配合到 原有pz才不管你賺錢與否 12/29 13:56
512F：→ pou:如果是逆勢策略 你加pz看看 並非所有策略加pz就是補丹 12/29 13:57
513F：推 Uizmp:那之前yuting說可以用波動率來切換順勢逆勢策略是要怎麼做 ? 12/29 14:00
514F：→ Uizmp:還是說那又是另外一件事了..? 12/29 14:00
515F：推 pou:筆誤 面進是加碼 12/29 14:00
516F：→ pou:你沒發現 玲波大是建立在順勢的前提下嗎 12/29 14:01
517F：推 Uizmp:我只是印象他好像有提到, 在"波動率是向量"的相關討論 12/29 14:05
518F：→ pou:2719篇的推文裡面 有講到 12/29 14:07
519F：推 yuting0103:Uizmp我不是有幫你開論壇的權限了...在我論壇裡阿... 12/29 14:08
520F：推 Uizmp:是啊..那邊戰火沒有這邊激烈啊.. XD 12/29 14:09
521F：→ pou:這不是戰火 是討論 @@ 12/29 14:09
522F：→ yuting0103:這只是一個idea在腦袋裡發想...有做出結論才會再發表 12/29 14:10
523F：→ Uizmp:那邊進的人還不夠多.. 所以連討論都不容易啊.. 12/29 14:10
524F：推 yuting0103:嗯.那邊只會是我之後所有學習的紀錄.不是用來戰的^^" 12/29 14:13
525F：→ pou:呵呵 真理是越辯越明 討論才能得到東西 12/29 14:13
526F：推 yuting0103:可惜願意分享的人實在太少...但喜歡戰的人還挺多... 12/29 14:17
527F：→ pou:不會啦 我覺得願意講的人還不少 好奇問一下 凌波大沒嘗試開發 12/29 14:18
528F：→ pou:跟現有策略 相關係數低的 策略嗎 12/29 14:18
529F：推 yuting0103:說老實話...重點不在相關性低的策略 12/29 14:19
530F：→ yuting0103:重點應該擺在高穿透性的策略, 跟多市場 12/29 14:19
531F：→ pou:那就是每個人認知不同 我覺得相關性低很重要 12/29 14:20
532F：→ yuting0103:只是台灣的市場很糟....因為台灣只有台指, 也就是可選 12/29 14:20
533F：→ pou:畢竟 不同週期的策略 放在一起 也有相關性高低 12/29 14:20
534F：→ yuting0103:的商品很少.....所以很多人會鑽牛角尖鑽錯地方 12/29 14:21
535F：→ yuting0103:阿炮....你要說的東西我能理解.... 12/29 14:21
536F：→ yuting0103:但同商品....有極限....有問題..... 12/29 14:22
537F：推 pou:恩 我明白你意思 選擇的方式不同罷了 能做多商品是福氣 12/29 14:23
538F：推 yuting0103:如果我們今天身處的是大陸,美國 12/29 14:25
539F：→ pou:pz在 交易創造自己的聖杯 這本書裡面有講到 挺不錯的 12/29 14:25
540F：→ yuting0103:我們腦袋很自然的就會思考多商品策略組合 12/29 14:25
541F：→ yuting0103:可惜我們今天身在台灣...只有台指可以選... 12/29 14:26
542F：→ pou:那凌波大 有沒有嘗試做電指 金指 摩台 來搭配 12/29 14:27
543F：推 yuting0103:前兩者流動性有點低我就不考慮了...摩台我是沒做過.. 12/29 14:28
544F：→ yuting0103:但今年已經完成整個策略的動態設計... 12/29 14:29
545F：→ yuting0103:接下來這一年就會開始做歐元黃金原油跟其他商品的穿透 12/29 14:29
546F：→ yuting0103:性測試... 12/29 14:29
547F：→ pou:這是大部位資金的最佳解法 期待我也能早點達成 12/29 14:30
548F：→ yuting0103:日前已經把資金,合約價值跟槓桿/風險都寫進系統裡... 12/29 14:31
549F：→ yuting0103:所以現在系統幾乎可以不用改就直接"穿透"商品 12/29 14:31
550F：→ yuting0103:接下來只要花很少的時間應該就可以完成很多測試... 12/29 14:32
551F：→ yuting0103:也是俺新的一年的功課... 12/29 14:32
552F：→ pou:真 全自動交易 連權益都動態考慮了 @@ 12/29 14:32
553F：→ yuting0103:對.....還有reinvestment 12/29 14:33
554F：→ yuting0103:現在我已經可以從3000點到30000點都動態平衡,完全沒有 12/29 14:34
555F：→ yuting0103:人工手動干擾的機會 12/29 14:34
556F：→ yuting0103:真是值得紀念的2012 12/29 14:34
557F：→ pou:恭喜 12/29 14:35
558F：推 blackboom:新手發問 什麼是穿透性 12/29 14:36
559F：→ yuting0103:^^不努力不行了....我朋友已經在大陸都成立基金了 12/29 14:36
560F：→ yuting0103:去年我自己亂搞差點掛掉....現在要加緊腳步重新追上.. 12/29 14:37
561F：→ yuting0103:就是系統幾乎不需要太大調整,就可以套用在不同商品的 12/29 14:38
562F：→ yuting0103:能力, 叫做穿透性 12/29 14:38
563F：推 blackboom:喔~了解 謝謝! 12/29 14:40
564F：→ rkb84:YU大 可能要多考慮的是海外收入要算最低稅負的問題 12/29 14:49
565F：推 MarketWizard:凌波大,穿透性可以理解.那麼是否可以說,全動態平衡後 12/29 15:00
566F：→ MarketWizard:將不再有「策略失效」的問題呢? 12/29 15:00
567F：推 yuting0103:策略不再失效的關鍵在於在正確的時間與方向上擴大部位 12/29 15:25
568F：→ yuting0103:還有資金管理贏要衝輸要縮的機制一起配合 12/29 15:26
569F：→ yuting0103:其實這不是啥大秘密...經典書籍跟博奕理論都在講的事情 12/29 15:27
570F：推 yuting0103:前提是你願意相信 順勢而為 慣性 可以賺錢這件事情 12/29 15:29
571F：→ yuting0103:剩下的就只是怎麼用數學方法,讓出手變得有效率,跟出手 12/29 15:30
572F：→ yuting0103:次數可以變得很多次(承受很多次的失敗), 這樣而已 12/29 15:31
573F：推 kilrow:按一個讚~~ 小弟先說謝謝了 12/29 15:46
574F：→ yuting0103:很重要的一個討論 reinvestment現在還沒討論到 12/29 16:04
575F：→ yuting0103:這個東西簡單又威力強大,了解之後大家更會發現,對與錯 12/29 16:05
576F：→ yuting0103:更不重要了....複利才是王道... 12/29 16:05
577F：推 yuting0103:也是之前阿鬼被誤會的一個地方XD 12/29 16:06
578F：→ yuting0103:阿鬼的理解力跟應用能力很強...只是表達不太好...反而 12/29 16:07
579F：→ yuting0103:被鄉民誤會...哈哈.... 12/29 16:07
580F：→ TTDEarl:問一下 各位每年的複利是多少 我的回測只有15~20% 12/29 16:14
581F：推 huntersa:能不能問一下yu大去年發生什麼事 @@ 看曲線發現有大事 12/29 20:01
582F：推 yuting0103:我年紀小不懂事...作了一些違反邏輯的事情... 12/29 20:20
583F：→ yuting0103:那個dd有一大半是我自己"造"出來的 Orz 12/29 20:21
584F：推 are2:哈 台股並不會機掰啊 台股都征服不了跑去做別的商品能撐多久? 12/29 20:22
585F：推 dyhsu:沒記錯的話是 連賠加碼結果還是繼續被巴 12/29 20:42
586F：→ dyhsu:後來才有提到要pz, 不然之前都一路押很大 12/29 20:42
587F：推 dyhsu:or 理解有錯誤以上都沒發生..是我看文章內容變化猜的 12/29 20:53
588F：推 yuting0103:yes...人生總要來點挫折才會進化....當下感覺像是有人 12/29 21:06
589F：→ yuting0103:在偷看你的牌一樣要把你搞死....現在竟然覺得是恩賜 12/29 21:06
590F：推 blackboom:D神!!!!! 12/29 21:18
591F：推 coyoteY: D神!!!!! 12/29 21:25
592F：→ Orilla: D神!!!!! 12/29 21:32
593F：推 maxmaster:鬼爺，是一代高人與凌波大一樣 12/29 21:33
594F：推 blackboom:maxmaster!!!!!! 12/29 21:44
595F：推 ETHZ:好吧!我剛睡醒看到一些推文很是失望!沒關係,我會找時間好好告 12/29 22:21
596F：→ ETHZ:訴大家,PZ+不重要的策略+順勢交易 = ? 12/29 22:23
597F：→ ETHZ:我記的這裏也只有Vedel網友真的有實際寫code去測過YU大提的 12/29 22:24
598F：→ ETHZ:加了PZ的交易法,但是跑出來的績效曾被我在回文中質疑,也沒人 12/29 22:25
599F：→ ETHZ:討論!一下就被遺忘.繼"簡易當沖點位"後,我再來個"簡易PZ"迷思 12/29 22:26
600F：推 yuting0103:其實那些真的都隨便..我比較想看E兄大正妹老婆的照片.. 12/29 22:36
601F：推 ETHZ:我老婆長挺像演甄環的大陸演員孫儷..所以我現在很愛看甄環傳 12/29 22:40
602F：推 yuting0103:這麼正...這比po對帳單更可以叫鄉民閉嘴.... 12/29 22:46
603F：→ ainor:我想yuting的系統是可以大概估出現在要走盤盤或波段 12/30 01:32
604F：→ ainor:除了V轉 循環大概是 波段-->盤整-->波段 12/30 01:33
605F：→ ainor:做一筆波段單結束後-->大概要盤整了-->口數小-->巴幾次後 12/30 01:36
606F：→ ainor:開始口數放大--->波段開始--->結束-->放小口數-->巴巴--> 12/30 01:37
607F：→ ainor:只是問題在於,找到一個適合這種循的波動率來調整口數 12/30 01:38
608F：→ ainor:也許是做對做錯還難 12/30 01:38
609F：→ ainor: 比 12/30 01:38
610F：推 Uizmp:我推論應該是:巴幾次->波段開始->口數放大->漲不動了->縮小 12/30 01:40
611F：推 Uizmp:這個很符合順勢策略追高殺低的概念啊.. 12/30 01:42
612F：→ ainor:我們講的應該是同樣的東西,只是要怎麼找到方法來量化那個循 12/30 01:43
613F：→ ainor:環 12/30 01:43
614F：推 pou:環節還是方向要對 不然會縮放也沒用 走都走不好 還想飛 @@ 12/30 01:48
615F：→ ainor:因為只要是做順勢程式，一定都是波段賺，盤整賠 12/30 01:50
616F：→ pou:是阿 但我的意思是 與其一味的追求pz 倒不如把第一筆單寫好 12/30 01:51
617F：→ pou:基本的東西要有 才來談pz 12/30 01:52
618F：→ ainor:如果要達成"對錯"不重要 必然是對(波段) 的時候口數大 12/30 01:52
619F：推 Uizmporm:簡單的方法大概是看帳戶金額有沒有增加吧？ 12/30 01:53
620F：→ ainor:錯(盤整)的時候,口數小, 不然對錯對單一數量的進場很重要啊 12/30 01:53
621F：→ pou:問題在於pz在對錯的時候都會縮放 判斷對錯是原策略的問題 12/30 01:54
622F：→ pou:本質的東西沒處理好 pz加進去並不會比較好 12/30 01:55
623F：推 ainor:對啊,所以我認為yuting的PZ，其實是已經考慮對錯了 12/30 01:55
624F：推 Uizmporm:第一筆單要多好才不會被說過度最佳化呢？（苦惱 12/30 01:56
625F：推 pou:這就是個人的問題了 12/30 01:57
626F：→ ainor:不然的話，即便原策略再好，但盤整時下大，波段時下小，一定 12/30 01:58
627F：→ ainor:早就爆了，但這也是另一種對錯不重要吧 Orz 12/30 01:58
628F：→ pou:其實用了加碼的策略 在盤整的時候 壓的口數已經比趨勢時少了 12/30 02:00
629F：→ pou:前提是順勢而為 12/30 02:01
630F：推 Uizmporm:同意啊 我想不少人的做法是捨棄基本單（只看不下注）， 12/30 02:05
631F：→ pou:所以e老 跟 are2的意思 就是別神化pz了 重心放在原策略較好 12/30 02:06
632F：推 Uizmporm:才會導致策略寫出來有空手期，無法達到非多即空的原因 12/30 02:09
633F：推 Uizmporm:少一句,加碼單時才出手 12/30 02:12
634F：推 pou:這麼說吧 順勢單 邊際效益會遞增 但是到一定程度會遞減 12/30 02:14
635F：→ pou:所以李佛摩的加碼 就是類似這樣的概念 第一手少 第二手遞增 12/30 02:17
636F：推 pou:附帶一提 yuting說 加橫向 其實就是邊際遞增下 下的部位變多 12/30 02:47
637F：→ pou:原因在於趨勢持續一段時間後 波動下降 部位放大 剛好符合遞增 12/30 02:48
638F：→ pou:所以 我前幾篇推文裡才會說 類似李佛摩的加碼法 12/30 02:51
639F：→ pou:當我胡言亂語 不知道在說啥小 @@ 12/30 02:57
640F：推 MarketWizard:pou我懂.如果真有期貨名人堂,yu大的頭應該掛在第一個 12/30 03:55
641F：→ MarketWizard:不過我很同意萬事第一步應該是進出場的探討 12/30 03:57
642F：→ MarketWizard:就算手動作單,也不能脫離"先找出正期望系統"的原則 12/30 03:58
643F：→ MarketWizard:大部份人的盲點是,在找正期望系統時,就把一生給誤了 12/30 03:59
644F：→ MarketWizard:其實簡單的方法就很好用了.程式及人工交易都一樣 12/30 04:00
645F：→ MarketWizard:E兄的鉛筆論我能理解,當然能同時將每一面向作到極致 12/30 04:01
646F：→ MarketWizard:自然是最佳的結果.這一點保yu派也是可以同意的(吧!?) 12/30 04:01
647F：推 yuting0103:不敢啦....去VIP室裡晃晃或是去大陸晃晃....那種做了 12/30 12:10
648F：→ yuting0103:十年以上, 身家十億百億的才能坐進名人堂, 我們現在只 12/30 12:11
649F：→ yuting0103:是還在努力不要先進忠烈祠的路上... 12/30 12:11
650F：推 MarketWizard:如果進名人堂的標準,只比身家的話,那郭董拿1000e來, 12/30 20:29
651F：→ MarketWizard:站上季線買跌破季線賣,一年投報只要10%,那大家都只能 12/30 20:30
652F：→ MarketWizard:排名人堂旁邊的塔位了..當然"名人"不能用這樣的標準 12/30 20:31
653F：→ MarketWizard:我覺得凌波大今年的進化,PZ的擴充再應用,都是很新穎 12/30 20:32
654F：→ MarketWizard:的見解,對大家大腦思考的提升都是很嶄新的,我相信這 12/30 20:34
655F：→ MarketWizard:些應用目前也還未見諸國內外的書籍,真的是造福台灣網 12/30 20:35
656F：→ MarketWizard:眾,真的是我們都受教了.不管信不信,都是很好的刺激 12/30 20:36
657F：推 ETHZ:PZ的應用未見國內外書藉?那Van Tharp的書是啥? 12/30 23:15
658F：→ kilrow:M大是指 "PZ的擴充再應用" Ok? 12/30 23:18
659F：→ ETHZ:Van Tharp的書沒講PZ的擴充應用?你們推崇的觀念不是海龜的方 12/31 00:03
660F：→ ETHZ:法? 這裏面有啥東西是新的? 12/31 00:03
661F：→ kilrow:go easy, man~ you never find out XD 12/31 00:07
662F：推 ETHZ:我只是覺得好像愈說愈誇張了 12/31 00:08
663F：→ kilrow:yes, you did XD 12/31 00:09
664F：→ yuting0103:太陽底下沒有新鮮事.... 12/31 10:47
665F：→ yuting0103:世界上最遙遠的距離就是明明那些東西都寫在那 12/31 10:47
666F：→ yuting0103:卻不知道怎麼活用.... 12/31 10:49
667F：推 X71:ㄑ 大家都怪怪的 01/03 01:21
668F：→ NNGG: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 12:32