※ 引述《Orilla (企鵝 有股無比的魅力)》之銘言： : 小弟的策略是建構在秒架構才能運作的策略 : 因為一般回測都設定來回一趟1000來當作成本 : 觀察秒線的ATR其實都不大 當然特殊時候會比較大 滑價的大小 跟你用哪種線沒有關係 會滑就是會滑 券商送交易所搓合才不會管你用幾分K 幾秒K : 回測成本用1000 1口是小賠幾萬/year : 800 1口是小賺幾萬/year : 我的問題是 : 秒線ATR小 有必要設定成本到那麼高嗎 等到你的策略交易口數開始大時 ATR就會因為你而變大了 所以你看到的現狀如此 那是因為少了你的加入啊XD : 想說 成本一趟設600會不會太少??? : 而且每次現實交易的滑價不一定都是賠 : 有交易過的人就會知道 有時候滑價還會小賺 1~2 tick(s) 你是市價進出吧? 市價進出就是一定要成交 缺點就是不會是好價格 滑價很正常 有逆滑價是運氣好 要看清楚市價進出 影響滑價的原因 對手邊市價單的量 是否夠你這個方向的市價單搓合 如果對手邊的市價單比你這邊小的話 就要看對手邊掛價的量 逐檔搓完逐檔滑 所以 1.如果你每筆下單量愈大 對邊不夠擋住你 滑價就大(市場不夠效率 成交量小 容易這樣) 2.跟你同時下同方向的單的量愈大 對邊擋不住 或是掛價往後退 滑價就愈多 我好幾次在結算盤後一次押20口 曾經滑價到十來點 這屬於1的範圍 在大跳空後開盤停損 滑了兩百多點 這屬於2的範圍 但是這個回測沒測到 因為回測不會依據掛單量做回測 : 當然有時候會比自己想要的價位差1-3tick(s) : THX 滑價包含手續費的話一般來說大台建議來回雙邊設3~5點 小台設4~6點 看你要用worst case還是 best case去看待這些事情 最後的建議就只是 嚴格面對自己的策略 才能安心面對自己的帳戶 我單純認為 你進入市場應該也不是為了賺手續費 賺交易成本吧 想辦法把單筆期望值提高 比較實在 可以有比較大的空間去面對可能的成本跟虧損 等你到了這個程度 你會每天翹著二郎腿連手續費都懶得跟券商橋 開盤後也不用戰戰兢兢 -- ※ 編輯: are2 來自: 61.70.234.8 (01/24 01:29)