※ 引述《Orilla (企鹅 有股无比的魅力)》之铭言： : 小弟的策略是建构在秒架构才能运作的策略 : 因为一般回测都设定来回一趟1000来当作成本 : 观察秒线的ATR其实都不大 当然特殊时候会比较大 滑价的大小 跟你用哪种线没有关系 会滑就是会滑 券商送交易所搓合才不会管你用几分K 几秒K : 回测成本用1000 1口是小赔几万/year : 800 1口是小赚几万/year : 我的问题是 : 秒线ATR小 有必要设定成本到那麽高吗 等到你的策略交易口数开始大时 ATR就会因为你而变大了 所以你看到的现状如此 那是因为少了你的加入啊XD : 想说 成本一趟设600会不会太少??? : 而且每次现实交易的滑价不一定都是赔 : 有交易过的人就会知道 有时候滑价还会小赚 1~2 tick(s) 你是市价进出吧? 市价进出就是一定要成交 缺点就是不会是好价格 滑价很正常 有逆滑价是运气好 要看清楚市价进出 影响滑价的原因 对手边市价单的量 是否够你这个方向的市价单搓合 如果对手边的市价单比你这边小的话 就要看对手边挂价的量 逐档搓完逐档滑 所以 1.如果你每笔下单量愈大 对边不够挡住你 滑价就大(市场不够效率 成交量小 容易这样) 2.跟你同时下同方向的单的量愈大 对边挡不住 或是挂价往後退 滑价就愈多 我好几次在结算盘後一次押20口 曾经滑价到十来点 这属於1的范围 在大跳空後开盘停损 滑了两百多点 这属於2的范围 但是这个回测没测到 因为回测不会依据挂单量做回测 : 当然有时候会比自己想要的价位差1-3tick(s) : THX 滑价包含手续费的话一般来说大台建议来回双边设3~5点 小台设4~6点 看你要用worst case还是 best case去看待这些事情 最後的建议就只是 严格面对自己的策略 才能安心面对自己的帐户 我单纯认为 你进入市场应该也不是为了赚手续费 赚交易成本吧 想办法把单笔期望值提高 比较实在 可以有比较大的空间去面对可能的成本跟亏损 等你到了这个程度 你会每天翘着二郎腿连手续费都懒得跟券商桥 开盘後也不用战战兢兢 -- ※ 编辑: are2 来自: 61.70.234.8 (01/24 01:29)