作者lovebeast (dance in the sun)
看板Trading
標題[心得] X-程式交易全紀錄1/24
時間Thu Jan 24 20:12:49 2013
又有一個認識的交易高手跑到大陸去交易了。
在大家想把資金轉到大陸的時候，我居然有個念頭…
那就是我想要把大陸的資金轉到台灣@@
不知會不會成功。
進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2013-01-15 7,770 Sell 2 2013-01-16 7,719 102
2013-01-16 7,687 Sell 2 2013-01-21 7,709 -44
2013-01-21 7,709 Buy 2 2013-01-24 7,679 -60
2013-01-24 7,679 Sell 2 2013-01-24 7,702 -46
2013-01-24 7,702 Buy 2
新增文章：
●策略經理人雙周報(二) 相對績效指標與策略品質
●2012年交易最大教訓--上篇
●2012年交易最大教訓--下篇
★TMA時間突破交易策略(含程式碼)--重要權限文章
★Meandar system策略(程式碼)
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◆ From: 59.126.156.138
1F：→ CopyKat:感謝分享 01/24 20:20
2F：推 likesea:有能力分析市場的人，哪裡都能做。 01/24 20:26
3F：推 wolfspring:請大家一起來作多台灣~~ 作空也可以!! 01/24 21:12
4F：推 ETHZ:如果那個"高手"是因為量太大,台灣市場已經容不下,那真是高手! 01/24 21:33
5F：→ ETHZ:但如果只是因為台灣做不好,天真以為大陸好賺,那祝他早日回台! 01/24 21:34
6F：→ lovebeast:不過我個人認為大陸還滿好賺的 01/24 21:38
7F：推 ETHZ:那你應該也要覺得台灣很好賺!否則你用來賺大陸的方法有問題 01/24 21:57
8F：→ Orilla:大陸比台灣好賺 說真的 01/24 21:58
9F：→ ilw4e:散戶越多的地方用技術指標應該越容易賺 01/24 21:58
10F：→ ETHZ:PS:請問大陸有選擇權市場嗎? 01/24 21:59
11F：→ ilw4e:效率太好的地方就很難賺...像美國 01/24 21:59
12F：推 ETHZ:台灣每天散戶成交比重佔70%以上,請問這樣散戶比例高還是低? 01/24 22:01
13F：→ ETHZ:我認為是很高.所以台灣應該用技術指標不難賺才是,但真的嗎? 01/24 22:02
14F：→ Orilla:70%好像太低了..... 01/24 22:11
15F：→ Orilla:大陸的期貨市場可是很兇猛的 反觀台灣根本像條死魚 01/24 22:16
16F：→ Orilla:今天的IF300可是我接觸期貨一年看過最兇猛的倒V轉 01/24 22:17
17F：推 ETHZ:市場不是有大波動就代表好做.歐元現貨市場波動最大,可以天天 01/24 22:17
18F：→ ETHZ:5分鐘拉100 pips,下5分鐘再跌100 pips.且不跳空,K線連續... 01/24 22:18
19F：→ ETHZ:但是在這市場賠死的人遠大於台灣和大陸市場 01/24 22:19
20F：→ Orilla:想法不同 所以不想在討論 多謝樓上的分享 01/24 22:20
21F：推 ilw4e:台灣波段程式交易很好賺阿 同指標跑美股應該會被巴死 01/24 22:22
22F：推 ETHZ:那我覺得你的程式是回測美股data,改一下參數應該也很好賺 01/24 22:28
23F：→ ETHZ: 去 01/24 22:29
24F：→ lovebeast:覺得大陸好賺就等於台灣好賺，這邏輯好像有點怪怪的 01/24 22:29
25F：→ Orilla:是的確蠻怪的 市場結構完全不一樣 不過本性還是一樣 01/24 22:31
26F：→ lovebeast:舉例來說，金融股適合用順勢策略、電子股適合趨勢策略 01/24 22:32
27F：→ lovebeast:打錯，金融股適合用逆勢策略 01/24 22:32
28F：推 are2:說大陸好賺的 如果可以照這樣賺十年二十年 到時再討論吧 01/24 22:32
29F：→ lovebeast:假設兩個勝率都是50%，但profit factor會差很多 01/24 22:33
30F：→ lovebeast:投資100萬，你想在1年內賺10萬，還是賺20萬？ 選市! 01/24 22:33
31F：→ are2:曾經台股也是一堆人說好賺的天堂 當時這麼說的現在存活率如何 01/24 22:34
32F：→ lovebeast:多謝樓上提醒，大陸是"現在"很好賺! 01/24 22:35
33F：→ Orilla:大陸在五年後就不知道了 01/24 22:36
34F：推 ETHZ:就算把時間尺度拉進來,講大陸"現在"好賺,我都不認為真的能讓 01/24 22:37
35F：推 are2:香港去年也很好賺 也曾經有難賺過 01/24 22:37
36F：→ ETHZ:人賺到輕鬆錢.因為等哪天你發現難賺了,想要換市場了,你也已經 01/24 22:38
37F：→ ETHZ:賠的差不多了! 01/24 22:38
38F：→ ETHZ:如果能夠精準抓到"現在好賺"這種時機,那在難賺的台股,就挑 01/24 22:39
39F：→ ETHZ:好賺的時機進場,難賺的時機出場不就好了? 01/24 22:39
40F：推 are2:哈哈 ETHZ大說到重點了 要找出好賺的市場也是有難度的 01/24 22:40
41F：→ are2:就像做程式交易的也知道趨勢盤好賺 那盤整別做就好啦 01/24 22:40
42F：→ Orilla:判斷市場好不好賺 這是身為一個交易者應有的基本功 01/24 22:41
43F：→ are2:到最後根本的問題就是太多預期性的東西沒辦法掌握 01/24 22:41
44F：→ are2:我相信這幾年有跳過去對岸做的確實有賺到錢 01/24 22:42
45F：→ are2:但不知道能持續多久就是 01/24 22:42
46F：推 ETHZ:我每天都會看上証的大盤走勢,我交易10多年經驗,我怎樣都看不 01/24 22:42
47F：→ ETHZ:出它哪裏比台指"容易".可能是我資質弩頓~ 01/24 22:42
48F：→ are2:但我不覺得台股有這麼難征服 這市場離我們這麼接近這麼方便 01/24 22:43
49F：→ Orilla:如果交易這種事可用年資 我想每個人早就都是超級trader了 01/24 22:43
50F：推 ETHZ:對呀,所以我說我應該是資質不夠~ 01/24 22:44
51F：→ are2:如果你有本事知道甚麼市場要開始好賺了 那你也早就更懂台股了 01/24 22:45
52F：→ are2:交易確實沒有年資的瓶頸啦 因此造就不少新手運 01/24 22:45
53F：→ ETHZ:但我想借用你說的話,如果判斷市場好不好賺是一個交易者的基本 01/24 22:45
54F：→ ETHZ:功,那大部份trader應該都是超級Trader 01/24 22:46
55F：→ Orilla:不解釋 01/24 22:48
56F：推 ETHZ:(我是說借用Orilla的話,不是are2的) 01/24 22:49
57F：→ are2:我覺得資歷跟經驗還是有價值的 你經歷愈多 很多事情會愈認清 01/24 22:59
58F：→ are2:交易者能不偏不倚 不迷信 看清現實 是進階的開始 新手太難啦 01/24 23:00
59F：→ are2:最怕的就是待愈久 愈來愈迷信 到最後只是走火入魔 01/24 23:01
60F：推 ETHZ:are2趁你在,問你個問題,你有沒有把"持倉時間"變成一個交易的 01/24 23:02
61F：→ ETHZ:因子?比如說,我有一組多空訊號,但是當訊號翻面,如果先前部位 01/24 23:03
62F：→ ETHZ:持倉不夠久,就續抱不翻...etc.. 01/24 23:03
63F：→ ETHZ:我最近把自己從去年7月的操作記錄拿出來檢試,發現如果加了這 01/24 23:04
64F：→ ETHZ:個因子,總獲利點數不變,但是勝率大增,PF大增,MRU/MDD大增~ 01/24 23:05
65F：推 are2:我沒做延長的實驗 只有做縮短的實驗耶 01/24 23:19
66F：→ are2:縮短的話 譬如都是進場後一個小時出 而勝率突然向五成收斂了 01/24 23:20
67F：→ are2:我沒做延長的實驗 因為我大概知道結果是像你講的那樣 很合理 01/24 23:22
68F：→ are2:應該說 總獲利沒啥太大改變 交易次數減少 01/24 23:22
69F：→ are2:我還曾經試過所有訊號都延遲一個小時才下單的 01/24 23:23
70F：推 ETHZ:我也猜的到這樣PF和勝率會高,但是通常也會犧牲總獲利,但我的 01/24 23:25
71F：→ ETHZ:操作經過這樣一改,總獲利沒變,但其它積效確提高很多,讓我驚喜 01/24 23:25
72F：推 are2:有時候會這樣亂搞單存想看策略適應性啦 實單我也沒那樣玩 01/24 23:25
73F：→ are2:就當壓力測試的其中一種 01/24 23:25
74F：→ are2:你那樣的結果是合理的啊 能獲利的訊號 不一定要對翻 01/24 23:26
75F：→ are2:怕的是抱不夠久 01/24 23:27
76F：→ are2:我最近在想些新點子是 訊號模糊化的事 01/24 23:27
77F：推 chiefchief:波動度大的時候總績效才會明顯不如沒有延後的~~~~ 01/24 23:28
78F：→ chiefchief:可以多測幾年看看 01/24 23:28
79F：推 are2:樓上說的即是 我當時的結論就是如此 01/24 23:29
80F：推 ETHZ:嗯,有可能,因為2012波動蠻小的! 01/24 23:36
81F：→ ETHZ:好吧,本來想PO個新文討論一下,就再等等,等到大波動出來後再看 01/24 23:37
82F：推 are2:但我覺得妳那個結果不無可能啦 很多時候死就死在多空對翻 01/24 23:48
83F：→ are2:所以我一直覺得 沒有穩定的單方向策略 就算口數怎麼變化皆然 01/24 23:50
84F：→ are2:我說的單方向策略就是 當你訊號多時 你的部位無論如何都是多 01/24 23:51
85F：→ are2:空的時候 無論如何都是空 這種頂多只能從口數變化下手 01/24 23:51
86F：→ are2:我一直認為 市場是隨機的 是模糊的 是可以用多角度都解釋的通 01/24 23:52
87F：推 are2:但你永遠不知道甚麼時候 用甚麼角度去切入市場 會比較有勝算 01/24 23:56
88F：→ ETHZ:我的出發點很簡單,因為我發現平均我每筆交易的留倉時間是5天 01/25 00:28
89F：→ ETHZ:然後發現那些賠的都小於5天,所以就試玩一下:如果反手時,部位 01/25 00:28
90F：→ ETHZ:是虧的且持倉日數小於5天的單都改成續抱不翻,結果勝率大增 01/25 00:29
91F：→ ETHZ:PF也大增,且MRU/MDD大增.原本勝率只有50%,增加到83% 01/25 00:30
92F：→ ETHZ:有一點很重要:如果反手時,持倉小於5日,但部位是賺的,那就照反 01/25 00:31
93F：推 lkjsdf:樣本數夠嗎? 01/25 00:51
94F：→ ETHZ:2012/7/23 ~ 今天,應該不太夠 01/25 01:09
95F：推 MarketWizard:有作點研究的朋友應該知道,凹單(放大停損)勝率會上升 01/25 09:59
96F：→ MarketWizard:但這上升有極限,凹到的獲利不夠MDD上升賠的就是極限 01/25 10:01
97F：→ ETHZ:要看系統訊號的特性,我測試時間還不夠長,再過半年我就會確認 01/25 10:11
98F：推 are2:但我覺得你有優勢啊 你的資料都是實單資料 別人都只是回測 01/25 11:29
99F：→ are2:多少人系統不到一年就fail掉了 01/25 11:30
100F：推 ETHZ:我系統的訊號很會"自適應"所以我不擔心會出現MW說的那種情況 01/25 11:46
101F：→ ETHZ:那種情況我很瞭,但我會去注意這個持倉時間的問題,實在是觀察 01/25 11:47
102F：→ ETHZ:一段時間,發現很多巧妙的地方!不過,2012波動小,所以我不敢大 01/25 11:48
103F：→ ETHZ:意!再等半年時間,經歷一些大波動再說! 01/25 11:48