作者lovebeast (dance in the sun)
看板Trading
标题[心得] X-程式交易全纪录1/24
时间Thu Jan 24 20:12:49 2013
又有一个认识的交易高手跑到大陆去交易了。
在大家想把资金转到大陆的时候，我居然有个念头…
那就是我想要把大陆的资金转到台湾@@
不知会不会成功。
进场日期 进场点位 多空 口数 出场日期 出场点位 损益
2013-01-15 7,770 Sell 2 2013-01-16 7,719 102
2013-01-16 7,687 Sell 2 2013-01-21 7,709 -44
2013-01-21 7,709 Buy 2 2013-01-24 7,679 -60
2013-01-24 7,679 Sell 2 2013-01-24 7,702 -46
2013-01-24 7,702 Buy 2
新增文章：
●策略经理人双周报(二) 相对绩效指标与策略品质
●2012年交易最大教训--上篇
●2012年交易最大教训--下篇
★TMA时间突破交易策略(含程式码)--重要权限文章
★Meandar system策略(程式码)
★递回均线策略Recursive MA (策略程式码)
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If there is a dream, there is a hope
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◆ From: 59.126.156.138
1F：→ CopyKat:感谢分享 01/24 20:20
2F：推 likesea:有能力分析市场的人，哪里都能做。 01/24 20:26
3F：推 wolfspring:请大家一起来作多台湾~~ 作空也可以!! 01/24 21:12
4F：推 ETHZ:如果那个"高手"是因为量太大,台湾市场已经容不下,那真是高手! 01/24 21:33
5F：→ ETHZ:但如果只是因为台湾做不好,天真以为大陆好赚,那祝他早日回台! 01/24 21:34
6F：→ lovebeast:不过我个人认为大陆还满好赚的 01/24 21:38
7F：推 ETHZ:那你应该也要觉得台湾很好赚!否则你用来赚大陆的方法有问题 01/24 21:57
8F：→ Orilla:大陆比台湾好赚 说真的 01/24 21:58
9F：→ ilw4e:散户越多的地方用技术指标应该越容易赚 01/24 21:58
10F：→ ETHZ:PS:请问大陆有选择权市场吗? 01/24 21:59
11F：→ ilw4e:效率太好的地方就很难赚...像美国 01/24 21:59
12F：推 ETHZ:台湾每天散户成交比重占70%以上,请问这样散户比例高还是低? 01/24 22:01
13F：→ ETHZ:我认为是很高.所以台湾应该用技术指标不难赚才是,但真的吗? 01/24 22:02
14F：→ Orilla:70%好像太低了..... 01/24 22:11
15F：→ Orilla:大陆的期货市场可是很凶猛的 反观台湾根本像条死鱼 01/24 22:16
16F：→ Orilla:今天的IF300可是我接触期货一年看过最凶猛的倒V转 01/24 22:17
17F：推 ETHZ:市场不是有大波动就代表好做.欧元现货市场波动最大,可以天天 01/24 22:17
18F：→ ETHZ:5分钟拉100 pips,下5分钟再跌100 pips.且不跳空,K线连续... 01/24 22:18
19F：→ ETHZ:但是在这市场赔死的人远大於台湾和大陆市场 01/24 22:19
20F：→ Orilla:想法不同 所以不想在讨论 多谢楼上的分享 01/24 22:20
21F：推 ilw4e:台湾波段程式交易很好赚阿 同指标跑美股应该会被巴死 01/24 22:22
22F：推 ETHZ:那我觉得你的程式是回测美股data,改一下参数应该也很好赚 01/24 22:28
23F：→ ETHZ: 去 01/24 22:29
24F：→ lovebeast:觉得大陆好赚就等於台湾好赚，这逻辑好像有点怪怪的 01/24 22:29
25F：→ Orilla:是的确蛮怪的 市场结构完全不一样 不过本性还是一样 01/24 22:31
26F：→ lovebeast:举例来说，金融股适合用顺势策略、电子股适合趋势策略 01/24 22:32
27F：→ lovebeast:打错，金融股适合用逆势策略 01/24 22:32
28F：推 are2:说大陆好赚的 如果可以照这样赚十年二十年 到时再讨论吧 01/24 22:32
29F：→ lovebeast:假设两个胜率都是50%，但profit factor会差很多 01/24 22:33
30F：→ lovebeast:投资100万，你想在1年内赚10万，还是赚20万？ 选市! 01/24 22:33
31F：→ are2:曾经台股也是一堆人说好赚的天堂 当时这麽说的现在存活率如何 01/24 22:34
32F：→ lovebeast:多谢楼上提醒，大陆是"现在"很好赚! 01/24 22:35
33F：→ Orilla:大陆在五年後就不知道了 01/24 22:36
34F：推 ETHZ:就算把时间尺度拉进来,讲大陆"现在"好赚,我都不认为真的能让 01/24 22:37
35F：推 are2:香港去年也很好赚 也曾经有难赚过 01/24 22:37
36F：→ ETHZ:人赚到轻松钱.因为等哪天你发现难赚了,想要换市场了,你也已经 01/24 22:38
37F：→ ETHZ:赔的差不多了! 01/24 22:38
38F：→ ETHZ:如果能够精准抓到"现在好赚"这种时机,那在难赚的台股,就挑 01/24 22:39
39F：→ ETHZ:好赚的时机进场,难赚的时机出场不就好了? 01/24 22:39
40F：推 are2:哈哈 ETHZ大说到重点了 要找出好赚的市场也是有难度的 01/24 22:40
41F：→ are2:就像做程式交易的也知道趋势盘好赚 那盘整别做就好啦 01/24 22:40
42F：→ Orilla:判断市场好不好赚 这是身为一个交易者应有的基本功 01/24 22:41
43F：→ are2:到最後根本的问题就是太多预期性的东西没办法掌握 01/24 22:41
44F：→ are2:我相信这几年有跳过去对岸做的确实有赚到钱 01/24 22:42
45F：→ are2:但不知道能持续多久就是 01/24 22:42
46F：推 ETHZ:我每天都会看上证的大盘走势,我交易10多年经验,我怎样都看不 01/24 22:42
47F：→ ETHZ:出它哪里比台指"容易".可能是我资质弩顿~ 01/24 22:42
48F：→ are2:但我不觉得台股有这麽难征服 这市场离我们这麽接近这麽方便 01/24 22:43
49F：→ Orilla:如果交易这种事可用年资 我想每个人早就都是超级trader了 01/24 22:43
50F：推 ETHZ:对呀,所以我说我应该是资质不够~ 01/24 22:44
51F：→ are2:如果你有本事知道甚麽市场要开始好赚了 那你也早就更懂台股了 01/24 22:45
52F：→ are2:交易确实没有年资的瓶颈啦 因此造就不少新手运 01/24 22:45
53F：→ ETHZ:但我想借用你说的话,如果判断市场好不好赚是一个交易者的基本 01/24 22:45
54F：→ ETHZ:功,那大部份trader应该都是超级Trader 01/24 22:46
55F：→ Orilla:不解释 01/24 22:48
56F：推 ETHZ:(我是说借用Orilla的话,不是are2的) 01/24 22:49
57F：→ are2:我觉得资历跟经验还是有价值的 你经历愈多 很多事情会愈认清 01/24 22:59
58F：→ are2:交易者能不偏不倚 不迷信 看清现实 是进阶的开始 新手太难啦 01/24 23:00
59F：→ are2:最怕的就是待愈久 愈来愈迷信 到最後只是走火入魔 01/24 23:01
60F：推 ETHZ:are2趁你在,问你个问题,你有没有把"持仓时间"变成一个交易的 01/24 23:02
61F：→ ETHZ:因子?比如说,我有一组多空讯号,但是当讯号翻面,如果先前部位 01/24 23:03
62F：→ ETHZ:持仓不够久,就续抱不翻...etc.. 01/24 23:03
63F：→ ETHZ:我最近把自己从去年7月的操作记录拿出来检试,发现如果加了这 01/24 23:04
64F：→ ETHZ:个因子,总获利点数不变,但是胜率大增,PF大增,MRU/MDD大增~ 01/24 23:05
65F：推 are2:我没做延长的实验 只有做缩短的实验耶 01/24 23:19
66F：→ are2:缩短的话 譬如都是进场後一个小时出 而胜率突然向五成收敛了 01/24 23:20
67F：→ are2:我没做延长的实验 因为我大概知道结果是像你讲的那样 很合理 01/24 23:22
68F：→ are2:应该说 总获利没啥太大改变 交易次数减少 01/24 23:22
69F：→ are2:我还曾经试过所有讯号都延迟一个小时才下单的 01/24 23:23
70F：推 ETHZ:我也猜的到这样PF和胜率会高,但是通常也会牺牲总获利,但我的 01/24 23:25
71F：→ ETHZ:操作经过这样一改,总获利没变,但其它积效确提高很多,让我惊喜 01/24 23:25
72F：推 are2:有时候会这样乱搞单存想看策略适应性啦 实单我也没那样玩 01/24 23:25
73F：→ are2:就当压力测试的其中一种 01/24 23:25
74F：→ are2:你那样的结果是合理的啊 能获利的讯号 不一定要对翻 01/24 23:26
75F：→ are2:怕的是抱不够久 01/24 23:27
76F：→ are2:我最近在想些新点子是 讯号模糊化的事 01/24 23:27
77F：推 chiefchief:波动度大的时候总绩效才会明显不如没有延後的~~~~ 01/24 23:28
78F：→ chiefchief:可以多测几年看看 01/24 23:28
79F：推 are2:楼上说的即是 我当时的结论就是如此 01/24 23:29
80F：推 ETHZ:嗯,有可能,因为2012波动蛮小的! 01/24 23:36
81F：→ ETHZ:好吧,本来想PO个新文讨论一下,就再等等,等到大波动出来後再看 01/24 23:37
82F：推 are2:但我觉得你那个结果不无可能啦 很多时候死就死在多空对翻 01/24 23:48
83F：→ are2:所以我一直觉得 没有稳定的单方向策略 就算口数怎麽变化皆然 01/24 23:50
84F：→ are2:我说的单方向策略就是 当你讯号多时 你的部位无论如何都是多 01/24 23:51
85F：→ are2:空的时候 无论如何都是空 这种顶多只能从口数变化下手 01/24 23:51
86F：→ are2:我一直认为 市场是随机的 是模糊的 是可以用多角度都解释的通 01/24 23:52
87F：推 are2:但你永远不知道甚麽时候 用甚麽角度去切入市场 会比较有胜算 01/24 23:56
88F：→ ETHZ:我的出发点很简单,因为我发现平均我每笔交易的留仓时间是5天 01/25 00:28
89F：→ ETHZ:然後发现那些赔的都小於5天,所以就试玩一下:如果反手时,部位 01/25 00:28
90F：→ ETHZ:是亏的且持仓日数小於5天的单都改成续抱不翻,结果胜率大增 01/25 00:29
91F：→ ETHZ:PF也大增,且MRU/MDD大增.原本胜率只有50%,增加到83% 01/25 00:30
92F：→ ETHZ:有一点很重要:如果反手时,持仓小於5日,但部位是赚的,那就照反 01/25 00:31
93F：推 lkjsdf:样本数够吗? 01/25 00:51
94F：→ ETHZ:2012/7/23 ~ 今天,应该不太够 01/25 01:09
95F：推 MarketWizard:有作点研究的朋友应该知道,凹单(放大停损)胜率会上升 01/25 09:59
96F：→ MarketWizard:但这上升有极限,凹到的获利不够MDD上升赔的就是极限 01/25 10:01
97F：→ ETHZ:要看系统讯号的特性,我测试时间还不够长,再过半年我就会确认 01/25 10:11
98F：推 are2:但我觉得你有优势啊 你的资料都是实单资料 别人都只是回测 01/25 11:29
99F：→ are2:多少人系统不到一年就fail掉了 01/25 11:30
100F：推 ETHZ:我系统的讯号很会"自适应"所以我不担心会出现MW说的那种情况 01/25 11:46
101F：→ ETHZ:那种情况我很了,但我会去注意这个持仓时间的问题,实在是观察 01/25 11:47
102F：→ ETHZ:一段时间,发现很多巧妙的地方!不过,2012波动小,所以我不敢大 01/25 11:48
103F：→ ETHZ:意!再等半年时间,经历一些大波动再说! 01/25 11:48