作者chicchoc326 (千万要忍住)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] 呜…两个CFA L1的题目仍不是很懂，谢 …
时间Fri Jun 3 00:35:00 2005
※ 引述《sunrisefail (Let me go home)》之铭言：
: 有两个题目做了之几次还是不对，
: 是否可以请会的人看一下，
: 谢谢。
: On 1 January 2002, a 9.0 percent coupon rate bond
: with a par value of $1,000 and 10 years to maturity
: had a discount rate of 8.0 percent.
: Because of an upgrade in the bond's rating on 1 January 2003,
: the discount rate decreased to 7.7 percent.
: If interest is paid annually, the change in the bond's price
: form 2002 to 2003 attributable only to the passage of time is closest to :
: 我知道的是利率降低，价格应该是升高，
: 2002年的现值是-1,067.10没有问题，
: 但是2003却一直算错，
: 请问一下2003我的N是否要代9 ???
: I是要代7.7吧???
: 请指正一下我的错误
: 答案是 -4.63
题目是问只考虑时间经过所带来的价格的变动
FV=1000,PMT=90,N=9,I/Y=8 →PV=-1062.469
1062.469-1067.10=-4.631
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◆ From: 219.70.240.62