作者sker1st (今天不要下雨阿...)
看板CFAiafeFSA
标题[问题]期货定价的问题
时间Tue Aug 16 23:16:01 2005
请问商品期货定价公式中：
Ft* -rt = St* -yt
e e
Ft为远期合约
St为现货价格
y represents the net benefit from holding the commodity after storge costs
-rt
e is the present value factor
(以上出自FRM handbook)
各位觉得以全球市场的观点，r用哪个指标利率最适合呢？（如LIBOR美元一年期）
and why?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.158.104
1F：推 Engedi:可以用美国同一期间零息债券的spot rate 203.70.6.175 08/18
2F：→ whabcdefg:我觉得应该要分析投资组合的组成和分布是怎样 218.224.191.94 08/18
3F：→ whabcdefg:日本和中国的risk free rate显然差了和多 218.224.191.94 08/18