作者pinging (贱人不要try我id)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] 有关STRUCTURE PRODUCT 的书
时间Thu Sep 8 22:39:27 2005
※ 引述《verita (久未放晴的天空)》之铭言：
: 想请教大家，
: 目前工作需要对structure product有一些了解，
: 譬如
: 2年到期保本产品
: 每季付息一次，
: 第一次付息後每次付息issuer都可以以par call回此产品，
: 每季付息 3 month libor+1.2%
: 但付息条件如下
: 10yr CMS >= 2yr CMS
: 只要以上条件成立，当天就有利息，但只要没有当天就没有利息
: 请问一下以上产品如何structure出来?
: 我想了好几天都想不出来，
: 还是有什麽资料可以参考，或者原文书，
: 请各位大大给些意见。
deposit + IRS + sell call
IRS funding lvl(通常是3ML)换3ML +1.2%,
if 10Y CMS-2Y CMS > 0, daily range accrual
这是基本架构
还是你要问的是这个IRS怎麽拆解出IRO?
※ 编辑: pinging 来自: 218.35.46.19 (09/08 22:42)
1F：推 Aug:pinging实在太专业了!! ^^ 218.166.51.90 09/10