※ 引述《pinging (贱人不要try我id)》之铭言： : ※ 引述《verita (久未放晴的天空)》之铭言： : : 想请教大家， : : 目前工作需要对structure product有一些了解， : : 譬如 : : 2年到期保本产品 : : 每季付息一次， : : 第一次付息後每次付息issuer都可以以par call回此产品， : : 每季付息 3 month libor+1.2% : : 但付息条件如下 : : 10yr CMS >= 2yr CMS : : 只要以上条件成立，当天就有利息，但只要没有当天就没有利息 : : 请问一下以上产品如何structure出来? : : 我想了好几天都想不出来， : : 还是有什麽资料可以参考，或者原文书， : : 请各位大大给些意见。 : deposit + IRS + sell call : IRS funding lvl(通常是3ML)换3ML +1.2%, : if 10Y CMS-2Y CMS > 0, daily range accrual : 这是基本架构 : 还是你要问的是这个IRS怎麽拆解出IRO? : ※ 编辑: pinging 来自: 218.35.46.19 (09/08 22:42) 谢谢你的说明，但我还是不太懂整个架构，有书可以看吗?? 还有什麽是IRO，以及如何structure成daily accural? 如果是knock out我还能想像，但daily accural 就不知道是怎麽来的 可以麻烦在详细说明吗??亦或是去哪里有资料可以看。 感谢 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 61.18.25.47