你好我也是财金所硕二 你可以把你的问题和PAPER MAIL给我吗?? 我想看看Heston Model 另外 PDE可以用Finite Difference去试试看求解 你说的封闭解其实不一定有， 要不然就是很难导出来，因为你修改Black Scholes之後模型会长很丑 另外好奇的是 你念哪间 因为我要做的题目跟你有一点点像 私下跟我讲就好了 不过我是做Feedback effect under market illiquidity这方面的Option Pricing 联络方式 [email protected] 麻烦你了 ※ 引述《pcer (...........￾ ￾ ￾ ￾N)》之铭言： : 我是财金所的学生 : 目前硕二 : 正在努力想论文方向 : 最近遇到一个瓶颈 : 就是数学太差 : 想请版上的高手帮忙 : 我的问题如下 : 最近想把Heston的金融商品价格模型来做指数期货避险的讨论 : 看看如果用封闭解求出的最适避险比率 : 是否能比利用共整合求出的最适避险比率来的好 : 所谓的比较好 : 是比较何者求出的最适避险比率能够极小化避险投资组合的报酬变异性 : 当然这个比较是不考虑手续费等其他费用 : 另外所谓的Heston的价格模型 : 也就是对於金融商品的价格行为进行描述 : Heston用两个Stochastic Process : 一个用来描述金融商品的价格 : 另一个是描述价格的波动率 : 另外这个价格的波动率是考虑了均数复归 : 两者的Stochastic 变数是有关的 : 目前我利用ITOS LEMMA进行求解 : 在无套利条件假设下 : 可以解出PDE(Patial differential Equation) : 但是解到这之後 : 我无法继续反推出衍生商品的价格封闭解 : （衍生商品是指数期货） : 不知是否版上的高手可以告诉我 : 应该如何去解这个封闭解 : 或是有那些书可以参考 : 如果真的解不出来 : 大概就要换论文方向了 : 麻烦各位了 --

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