如果你确定想走订价 我可能会建议你多念一点 微分方程 机率论 和 程式设计 ... 其他的就算了 用到再说吧 因为 目前最常用的方法大概分乘这三种 偏微分方程解- 先建构 无套利投资组合 依豆微分 BS评价方程 求解得评价公式 若使用这个方法 大部分的衍生性商品都是这样搞 困难点在PDE很难搞 能解的大家都解了 解不出来的还是解不出来 平赌 - 使用测度转换因子 将一般的测度换成平赌测度 之後 设法找出平赌测度的机率密度函数 得解 目前的金融系大多使用这个方法 可以避开复杂的PDE求解 蒙地卡罗法 - 我们都称它暴力法 简单的说 就是写一个程式让它跑 N >> 0 次 来模拟 大体上就是这几种 当然还有用无套利的想法建构数学规划(mathematical programming) 模型求解的 不过这不是大宗 通常只有数学系的在搞 ... ~~~ That's all ~~~ --

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