作者tnt0619 (风子)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 关於Bivariate Asset-or-Nothing Option
时间Fri Nov 4 01:38:06 2005
有一个问题,
假设此选择权
BANC(T)=S1(T)/S2(T) if S1(T) >K1 , S2(T) >K2
如何利用martingale method 来pricing 呢?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.233.29
1F：→ cpcpaa:硬积不失为一个好方法喔.. 11/06 18:56
2F：→ cpcpaa:不然将 measure 由风险中立 11/06 19:17
3F：→ cpcpaa:换到以 S1 当作计价单位的测度 11/06 19:18
4F：→ cpcpaa:再积分1/S2(T) 也是可以的 11/06 19:18