: ※ 引述《ralph23 (ralph)》之铭言： : : 因为本身是管理学院毕业的,可是对於财务工程的领域很有兴趣,可是又 : : 怕没有足够的数学基础,所以想先出去念个统计硕士,所以想请问板上的 : 如果要锻练数学基础，应该要读一点比较理论，比较硬的硕士。 : 如果是读偏应用的统计所，还是没办法具备足够的基础去读财工。 : : 各位,有那几间的统研所的课程是比较偏在商科方面的应用呢? : : 谢谢大家 我是计量背景的 虽年念的不够多 在这提出几点心得 首先个人觉得统计和财工相差不小 财工有很多模型是建立在无套利空间的假设上 所以会把金融商品拆解成几个简单的基本商品 例如B-S就是把选择权拆解成Barrier和Binary 另外就我熟知的殖利率曲线之估计方式 财工方面有无套利方法(Ho & Lee)与均衡方法(CIR) 计量也发展出自己的一套方法(N & S) 基本上统计(计量)方法和财工所用的方法差异甚大 这里有很多财工的高手 在这就不多做解释 计量的话在这说明一下 "It's not only a science, but also an art" 这句话是计量领域的一个明言 如果偏重模型之上 而忽视变数的解释能力 往往会沦於模型的奴隶 而做不出具有"预测"能力的模型 举个我常常跟一些不太懂计量的人说明的例子 你每天出门的时候 如果刚好看到一只狗在你门口小便 当天股市就大涨 相反的 如果你没看到狗来小便 当天股市就会跌 过去一年之内 这样的经验准确无比 明天你出门的时候 如果你看到狗又来小便了 你敢买股票吗? 我想绝大部分有理性的人应该都不敢吧 为什麽不敢? 因为这些人知道狗来小便和股市涨跌没关系 就算以前的资料很准 这些人也知道是凑巧的 计量学的好 并不代表你模型也会做的好 这也就是为什麽计量科系都会要求学生学好经济还有财务理论 因为你得自己决定哪些变数得加进去你的模型 哪些变数得拿掉 而这又牵涉到Parsinomy (当你有机会做到预测时 就会知道这个原则的重要) 你可以自己选择变数发展出解释经济与财务现象的计量模型 哪些变数该用 变数要用绝对变动率或相对变动率 等等之类的抉择问题 而这就需要经验的累积与对现实环境的了解了 ------------------------------------------------------------------ 以上说的是小弟个人对於财工与计量(统计)领域分也之看法 如果要念财工 就不要想着进统计所 因为差别相当大 接下来想说的 是关於商科背景的人是否要踏入财工领域 就个人经验来说 财工领域对商科背景的人真的是有些吃力 等於是从头学起 当然啦 初统 数统是互相涵盖的 但是之後的课程就越差越多了 统计(计量)背景的人可以不会写程式 毕竟统计(计量)软体有很多套装软体 但是财工应该不可能不写程式吧... 以上经验 仅供参考 --

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